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2024年 第33卷 第6期 刊出日期：2024-06-25

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理论分析与方法探讨

装备保障网络级联失效及韧性分析

兑红炎, 许哲, 白光晗, 陶俊勇

2024, 33(6):  1-6.  DOI: 10.12005/orms.2024.0173

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针对作战系统网络单元的异质性以及各个单元之间的交互联系,本文建立了包含作战和保障单元的三层装备保障多层耦合网络,将作战系统体系结构分为打击敌方目标的作战子系统、对我方毁伤装备和机构进行维修的保障子系统、对我方装备和机构进行物资供应的保障子系统。同时给出了基于网络拓扑结构和节点间信息传递类型的重要度评估方法。其次,基于负载-容量模型研究网络的级联失效传递过程,通过节点重要度进行蓄意攻击,判断负载再分配后的网络是否失效。然后,为了增强多层耦合网络韧性,基于剩余杀伤链数量,提出剩余可分配任务量韧性策略,缓解级联失效对整个网络的影响。最后,通过对不同攻击方式下多层耦合网络韧性进行仿真,验证了基于重要度进行攻击的效果明显优于随机攻击;对实施与未实施剩余可分配任务量韧性策略时的多层耦合网络韧性进行仿真,结果表明该策略能大幅提升网络韧性,减少级联失效的影响,增加网络在失效过程中的平均性能。

基于自适应邻域模拟退火算法的零部件接收与转运优化

毛照昉, 宋满金, 黄典, 方侃

2024, 33(6):  7-13.  DOI: 10.12005/orms.2024.0174

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现代混线生产对于多品种小批量零部件物流的准确度和准时性提出更高要求,其中零部件接收与转运是管理者面临的首要难题,需要考虑三种情形,一是供应商的卡车交付与装配线需求均具有时间窗口;二是车辆调度问题,即决定每个仓库门服务的车辆的处理顺序;三是车辆分配问题,即每辆牵引车承载的需求,这大大提升了问题的复杂性。为优化零部件接收与转运,本文建立一套考虑准时制的零部件超市物流模式,将交叉转运应用于工厂物流管理,研究了中心仓侧的车辆分配与调度问题(Vehicle Assignment and Scheduling Problem, VASP),并对问题进行了建模和线性化处理。由于该类问题的内在复杂性,本文设计一种自适应邻域模拟退火算法(Adaptive Neighborhood Simulated Annealing, ANSA),并将其与先进的商业优化求解器进行比较。本文开展了大量计算数值实验,结果表明ANSA算法在不同规模的算例上均有较好表现。

求解大规模优化问题的改进海洋捕食者算法

张文宇, 袁永斌, 高雪, 张炳晨

2024, 33(6):  14-21.  DOI: 10.12005/orms.2024.0175

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针对海洋捕食者算法(Marine Predators Algorithm,MPA)在求解大规模问题时存在解精度低和易陷入局部最优的缺点,提出了一种改进的海洋捕食者算法(Improved Marine Predators Algorithm,IMPA)。采用Lloyd’s算法初始化种群使种群个体分布均匀;基于Q-learning算法自适应选择更新策略来平衡算法的探索和开发能力;通过反向学习机制提高种群多样性避免陷入局部最优。选取13个大规模(100维,500维和1000维)标准测试函数进行仿真实验,结果表明,IMPA算法在求解精度和收敛速度上优于其它对比算法。

考虑外集卡到达时间随机的提箱策略优化

徐高宇, 祝慧灵, 计明军

2024, 33(6):  22-27.  DOI: 10.12005/orms.2024.0176

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在进口箱提箱作业中,外集卡不准时到港会引起外集卡到港顺序发生变化,影响后续提箱顺序,导致翻箱成本和外集卡等待成本增加。本文提出一种动态决策提箱顺序的策略,通过考虑权重和时差,旨在最小化翻箱成本和等待成本,建立基于外集卡到港时间随机性的提箱调度模型,并采用遗传算法求解。结果发现:在相同情境下,两种提箱策略存在显著差异,尤其是在扰动较大时差异更为明显。最后,使用成本的期望和方差评价两种策略的优劣。数值实验结果表明,对比先到先服务策略,本文提出考虑权重和时差能够实现动态决策的提箱策略在降低成本的同时保证各情景下的成本稳定性。

多策略集成的哈里斯鹰算法求解全局优化问题

李煜, 林笑笑, 刘景森

2024, 33(6):  28-34.  DOI: 10.12005/orms.2024.0177

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为提高哈里斯鹰算法优化问题的性能,提出一种融合佳点集、非线性能量逃逸因子和Logistic-Cubic级联混沌扰动的多策略哈里斯鹰优化算法(Improve Harris Hawk Optimization,IHHO)。首先,引入佳点集策略代替随机初始种群,均匀初始种群分布性。其次,根据算法各个阶段不同特征提出一种非线性能量逃逸因子,平衡全局和局部勘探能力。最后,引入Logistic-Cubic级联混沌对搜索位置扰动,避免算法陷入局部最优。利用IHHO算法求解23个函数及三桁架工程设计问题,并利用目标收敛曲线、Wilcoxon秩和检验进行测试,结果表明,IHHO算法相比对比算法具有更强寻优性能、求解稳定性,在求解全局优化问题上具有一定竞争性。

基于最优传输理论的碳中和问题的模型构建研究

包攀, 高雷阜

2024, 33(6):  35-42.  DOI: 10.12005/orms.2024.0178

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全球变暖已经成为当今社会所关注的焦点问题,导致全球变暖的主要原因是二氧化碳等温室气体的大量排放,我国碳达峰与碳中和目标的提出为进一步解决全球气候变暖现象提供了具体思路。如何实现碳排放量与碳吸收量之间源与汇的有效能量传输是碳中和相关理论研究的核心问题。最优传输理论是以最小成本找到源与汇的联合概率分布场的最优分布计算,此种研究模式为处理碳中和问题提供了一个全新的研究视角。首先基于贝叶斯分布的后验思想与指数分布族的先验形式,利用Lagrange函数得到碳排放量所满足的边缘概率分布,并根据数据实验得出碳吸收量的分布形式,然后基于最优传输理论建立相应的碳中和模型,并利用回归分析方法对所得到的传输系统进行检验与调节,最后基于数值模拟证明所提出方法的可行性。此种将碳中和作为约束的最优传输模型,能够得到合理有效的碳排放与碳吸收之间的传输计划,具有定量化分析相关问题的理论意义与应用价值。

考虑消费者购买参考效应的新能源汽车最优推广政策研究

李冬冬, 杨晶玉

2024, 33(6):  43-50.  DOI: 10.12005/orms.2024.0179

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本文通过构建政府-企业-消费者三方博弈模型,考察了消费者具有购买参考效应时两类新能源汽车推广政策(绿色税和价格折扣)的效果及差异,并进一步讨论了政府的最优政策选择。研究显示:(1)无论消费者购买参考效应取何值,绿色税和价格折扣政策的实施均有利于新能源汽车的推广(即新能源汽车销量的增长)。(2)当消费者偏好新能源汽车时,政府最优的政策选择不受消费者购买参考效应的影响,绿色税政策始终是政府的最优选择;当消费者偏好燃油汽车时,政府最优的政策选择受消费者购买参考效应的影响,即在消费者购买参考效应较小时,绿色税政策为政府的最优选择;在消费者购买参考效应较大时,价格折扣政策为政府的最优选择。(3)燃油汽车边际污染损害程度和新能源汽车绿色度是影响新能源汽车最优推广政策设计的重要因素,同时燃油汽车边际污染损害程度、新能源汽车绿色度与最优推广政策之间的关系受消费者购买参考效应调节。

卡车支持无人机配送的在线与离线问题研究

余海燕, 叶婧, 吴腾宇, 苟梦圆

2024, 33(6):  51-56.  DOI: 10.12005/orms.2024.0180

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在长期疫情时起时伏情况下,卡车支持无人机配送模式可在避免交叉感染方面发挥重要作用。针对现实生活中应急需求具有很强动态性的特征,提出卡车支持无人机在线配送问题。使用竞争分析方法证明此问题的下界为2-δ,设计调用离线最优算法的在线OCOA算法,分析OCOA算法的竞争比为2.5。设计包含卡车停靠点选址—需求分配—卡车路径优化的三阶段离线TSOOA算法,通过与CPLEX求解结果对比,验证TSOOA算法的有效性。通过在线仿真分析计算出OCOA算法与离线问题下界的比值约为1.75,表明OCOA算法在现实场景中应用效果更好。本文提出的卡车支持无人机在线配送模式可以为疫情物资的实时调度决策提供依据。

考虑环保税减税优惠政策的环境服务供应链决策

许民利, 何佳丽, 简惠云

2024, 33(6):  57-63.  DOI: 10.12005/orms.2024.0181

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基于环境污染第三方治理模式,考虑由排污企业和环境服务商构成的二级环境服务供应链,分别构建分档减税和线性减税两种优惠机制下的供应链模型,运用Stackelberg博弈理论,定量分析环保税分档减税政策以及增加优惠档次对企业生产及减排决策的影响。研究结果表明:分档优惠政策下,随着减排比例增加,排污企业的产量和利润增加,环境服务商利润整体趋势增加,但在跨优惠区间时存在“减排困难区”,缺乏技术升级动力,一定程度上抑制环保税优惠政策的激励效果;相对于分档优惠政策,线型优惠政策下“减排困难区”消失,实现同等减排比例时,排污企业产量及利润增加,社会福利效果更优,但环境服务商利润受损,且对其减排成本水平要求提高,提高税率可缓解对环境服务商的冲击。

不同奖惩机制下智慧城市信息安全服务质量监管的演化博弈分析

郭一航, 邹凯, 罗思敏, 刘鑫

2024, 33(6):  64-70.  DOI: 10.12005/orms.2024.0182

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智慧城市建设背景下各类组织的信息安全服务需求逐步提升。为提升政府应对智慧城市信息安全服务质量问题的监管效用,构建了由政府和智慧城市信息安全服务提供方组成的演化博弈模型。我们考虑了用户参与,并探讨了不同奖惩机制下的博弈演化策略。最后,借助Matlab2021b分析了最优机制下关键参数上限值提高对博弈主体策略选择概率的影响。分析结果表明:静态奖惩机制下的系统不存在稳定点,动态奖励与静态惩罚、动态奖励与动态惩罚、静态奖励与动态惩罚的系统存在稳定点,且动态奖励与静态惩罚相较于其他机制为更优机制。通过调控奖励上限值、惩罚上限值和用户反馈概率,从政府和用户两个角度提出了针对性的策略建议。

基于改进强化学习的准时化物料搬运系统实时调度方法

夏蓓鑫, 顾嘉怡, 田童, 袁杰, 彭运芳

2024, 33(6):  71-77.  DOI: 10.12005/orms.2024.0183

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准时高效的物料搬运系统保证了装配制造的持续稳定运行,为动态应对装配线状态变化,有效平衡混流装配的生产效率与能耗,本文提出了基于Q学习算法的强化学习调度模型,对其系统状态、动作策略、报酬函数进行设计,并引入神经网络对Q值函数进行泛化和逼近,改进策略选择机制,形成基于双参数贪婪策略的强化学习动态调度方法。仿真实验结果表明,这种强化学习调度相比其他调度方法,物料搬运调度的优化效果更好,能在保证物料准时运送到装配线,实现最大产量的同时,有效减少搬运距离。

考虑货物冲突的订单分批与装箱联合调度问题

张珺, 张艳芳, 张宁, 唐硕

2024, 33(6):  78-85.  DOI: 10.12005/orms.2024.0184

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为提升线上线下(O2O)超市订单出库效率,保障食品安全性和新鲜度,本文研究考虑货物冲突的订单分批与装箱联合调度问题。以订单拣选和装箱总成本最小为目标,构建混合整数规划模型,采用改进模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)求解,改进部分包括:改进种子算法的初始解生成方案、改进二维装箱算法和SA的升温机制。本文采用仿真实验验证模型和算法的有效性,结果表明:在不同场景对比下,改进SA与其他算法相比能更有效降低总成本;本文提出的改进装箱算法比传统装箱算法的装箱成本更低,更具备操作友好性;将订单分批和装箱进行联合调度,可提前规避互为货物冲突的商品被分配至同一批次,进而节省额外装箱成本。本文拓展了订单拣选和装箱联合问题的研究领域,考虑商品的货物冲突,为管理者提供一个既节省总成本又提高食品安全性的有效方案。

基于目标与活动风险的关键链项目缓冲监控周期确定方法

张俊光, 吕悦

2024, 33(6):  86-92.  DOI: 10.12005/orms.2024.0185

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经典研究假设随时能够得到缓冲的消耗状态,但在项目实际执行的过程中很难实现,且监控次数过多会导致项目偏离计划。为保证每一次缓冲监控都能够有利于项目实施,本文提出了一种基于项目目标和活动风险确定监控周期的方法。不同项目对工期、成本、质量的侧重点不同,利用工期与成本、工期与质量之间的关系,根据不同的侧重点确定合适的监控频次。再根据每项活动的风险大小分配监控次数,活动的风险越大需分配到的监控次数越多,从而确定每项活动的监控周期,使项目在有限次的缓冲监控下实现效益最优。最后利用Matlab进行蒙特卡洛模拟实验,结果表明,与对比方法相比,所提方法能在满足项目质量要求的前提下,缩短项目工期并降低成本。

基于稳健统计量的Morris因子筛选方法

谢恩, 马义中, 刘丽君, 张凤霞

2024, 33(6):  93-99.  DOI: 10.12005/orms.2024.0186

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Morris方法因其高效且与模型无关的特性,被广泛应用于输入因子数目较大或计算模型运行成本较高的因子筛选研究中。然而,传统的Morris方法基于数据无异常值的假设,难以应对数据中存在异常值情形的因子筛选问题。因此,本文采用稳健统计量度量因子效应来改进传统的Morris方法,有效的解决了模型响应中存在异常值时的因子筛选问题。本文首先引入稳健统计量并简单分析其性质;然后,采用稳健的位置和尺度统计量替代均值和标准差改进传统的Morris方法,使得因子筛选结果不受异常值影响;最后,引入两个常用的测试函数和一个实际案例,验证所提方法的有效性和适用性。试验结果表明,本文所提方法具有广泛的适用性,不管模型响应中是否存在异常值都能有效进行因子筛选,且比传统的Morris方法具有更高的效率。

排序集抽样下Weibull分布的产品可靠度估计

张良勇, 董晓芳

2024, 33(6):  100-105.  DOI: 10.12005/orms.2024.0187

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排序集抽样方法用于样本单元排序容易但测量困难的情形。产品可靠度是描述产品可靠性的重要度量指标,Weibull分布在可靠性试验中占有非常重要的地位。为了提高Weibull分布产品可靠度的估计效率,本文采用排序集抽样方法,研究了产品可靠度的极大似然估计,计算了Weibull分布形状参数和尺度参数的Fisher信息阵,证明了极大似然估计量的渐近正态性,并给出了新估计量的渐近方差。渐近相对效率和模拟相对效率的计算结果表明:排序集抽样下极大似然估计量的估计效率一致高于简单随机抽样下极大似然估计量。最后,单碳纤维强度数据的实际分析结果验证了排序集抽样方法的高效率性。

多元市场间的“耦合联动效应”——基于小波局部多元回归系数

王宗润, 杨苗

2024, 33(6):  106-111.  DOI: 10.12005/orms.2024.0188

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金融体系与房地产市场是中国经济发展的重要基础也是系统性风险的重要来源,本文选取5个金融子市场以及房地产市场的日收益数据,利用小波局部多元相关系数测度金融系统与房地产市场间的时频相依性,并验证此6个市场之间的联动结构特征,识别金融风险的外溢窗口。经实证研究发现:金融市场间存在稳定的高频低正向联动低频高正向联动的特征;除股票市场外其他金融子市场与房地产市场之间并不存在稳定、高强度的耦合联动特征。股票与房地产市场之间存在高强度的耦合联动效应,股市是金融市场与房地产市场之间沟通的桥梁;在样本期间,股市之外其他金融子市场的加入,使得金融体系与房地产市场之间的联动有所下降,但下降程度有限。因此,要重点关注金融与实体经济的关联市场,促进金融体系与实体经济形成共生互荣、相互促进的正和博弈。

基于二层规划的省际非水可再生能源电力配额分配模型

王德鲁, 李春晓, 宋学锋

2024, 33(6):  112-117.  DOI: 10.12005/orms.2024.0189

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立足中国当前的行业管理体制,充分考虑中央政府和地方政府利益诉求的异质性,构建了基于二层多目标非线性规划的省际非水可再生能源电力配额分配模型,基于中国30个省区的相关数据资料,得到了一个兼顾成本、环境与公平的最优分配方案。结果显示,由于各省区能源替代成本和减排成本的不同,各省区在执行中央政府分配的指标任务时的实施意愿存在较为明显的差异。比较分析结果表明:与政府分配方案相比,二层优化方案节省了42.22亿元的补贴成本,降低了2595.12亿元的能源替代成本,并减少了791.39亿元的减排成本。同时,求解得到的二层优化方案的基尼系数小于0.2,属于绝对公平的范畴。该模型可以真实反映中国可再生能源电力配额分配博弈过程的复杂动态,为政府制定非水可再生能源电力配额方案提供更为有效的决策工具和参考。

基于电商平台预售订单的农业供应链融资模式研究

鲁其辉, 张绍亮, 谭倩虹

2024, 33(6):  118-124.  DOI: 10.12005/orms.2024.0190

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本文研究了基于电商平台预售订单的农业供应链中的三种内外部融资模式:银行融资、电商平台反向保理融资及提前支付,分析了农业供应链成员的融资模式偏好,并探究了预售数量等关键参数对供应链成员利润和融资模式选择的影响。研究发现:当预售数量较小、批发价格折扣系数较大时,农户与电商平台均偏好于电商平台提前支付模式;而随着批发价格折扣系数减小,电商平台提前支付模式的吸引力减弱,双方则均偏好于电商平台反向保理融资模式。当批发价格折扣系数与期望资金收益率均较大时,农户和电商平台融资策略达成一致,均偏好于电商平台提前支付融资模式;而随着批发价格折扣系数减小,双方融资偏好发生差异,农户更倾向于电商平台反向保理融资模式。

基于分解集成方法的小宗农产品价格预测研究

刘合兵, 华梦迪, 孔玉杰, 席磊, 尚俊平

2024, 33(6):  125-131.  DOI: 10.12005/orms.2024.0191

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针对小宗农产品价格序列波动特征中呈现出的非平稳、非线性等问题,提出了一种基于“分解与集成”的WOA-VMD-LSTM组合预测模型。首先利用样本熵作为鲸鱼优化算法(WOA)的适应度函数,对变分模态分解方法(VMD)的两个自由参数进行全局寻优;再使用优化后的变分模态分解方法对价格序列进行分解;最后将得到的多模态分量及残差作为输入特征集成到长短期记忆网络(LSTM)中,构建组合模型。将该方法应用于马铃薯、莲藕、白萝卜、大白菜、西兰花、卷心菜的日均价格数据进行预测,实验结果表明,WOA-VMD-LSTM组合模型的均方根误差分别为0.292,0.381,0.129,0.125,0.782和0.142,且与EMD-LSTM组合模型以及ARIMA模型进行对比,WOA-VMD-LSTM组合模型在多种农产品价格的预测上具有更明显的优势。本研究提出的组合预测模型有助于相关产业对市场进行合理配置。

基于时间序列和改进随机森林算法的混凝土价格趋势预测

刘庆, 黄明浩, LEE Woon-Seek

2024, 33(6):  132-138.  DOI: 10.12005/orms.2024.0192

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有效而准确的预测商品混凝土价格变动趋势,对各类建筑的施工规划具有重要意义。相比其他预测模型,随机森林模型具有更高的预测精度。然而不同的数据结构都有其独特之处,针对特定数据结构进行模型优化,有助于提高算法在特定数据上的处理性能。我们针对时间序列分类(TSC: Time Series Classification)的特征提出一种改进随机森林算法。首先将随机森林创建训练子集时的随机抽样调整为倾斜抽样,然后将决策树分裂时的随机特征向量抽样调整为分层抽样,最后以加权投票取代平均投票。实证结果表明相比原始随机森林算法,改进模型具有明显优势,对商品混凝土价格变动的预测准确率达98.4%,预测精度、召回率和F1评分分别为:98.7%,98.2%,98.4%,可以实现了商品混凝土价格变动趋势的精准预测。

应用研究

风险偏好与企业价值——基于杠杆率的中介效应检验

宋高雅, 李全

2024, 33(6):  139-144.  DOI: 10.12005/orms.2024.0193

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从代理成本和预防性动机的角度出发,本文研究了风险偏好与企业价值之间的关系,并且基于产权性质与股权集中度做进一步研究。采用2009—2020年A股上市企业为样本,结果表明:首先,风险偏好与企业价值显著正相关,当风险偏好提高时,企业价值也会增加;其次,杠杆率对风险偏好和企业价值之间的正相关关系具有中介作用,即随着风险偏好的提高,杠杆率会增加,进而对企业价值产生促进作用。进一步地,与非国有企业和股权集中度低的企业相比,风险偏好对企业价值的激励作用在国有企业及股权集中度高的企业中更加明显。本文较为完整地探讨了风险偏好影响企业价值的逻辑,从杠杆率的角度出发,探讨了风险偏好对企业价值的作用渠道,细化了两者之间关系的研究,对企业投资与财务决策具有重要启示。

我国公司债违约的影响因素研究:基于产权和行业的视角

王冠英, 孙小梅, 吴一璐

2024, 33(6):  145-150.  DOI: 10.12005/orms.2024.0194

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自从2014年我国第一家公司债违约,我国公司债打破刚性兑付,公司债违约事件逐步增加。债券违约风险的管理与预测已成为亟待解决的重要问题。本文以我国上市公司2008—2020年发行的公司债为样本,从产权属性和所在行业的角度出发,控制公司财务与债券特征因素,研究我国公司债违约风险的影响因素并进行预测检验。Logit回归与平均边际效应检验结果表明,民营企业与制造业上市公司具有较高的违约概率,上市公司净资产增长率和所在地区经济增长水平均与违约概率呈显著负相关,而信用评级和到期期限与违约无显著关联。ROC曲线检验结果表明,本文模型能够有效预测违约风险。

中国绿色经济效率特征及其新时期变化趋势研究:时空分布、地区差异、收敛性特点

汤心萌, 周晓光

2024, 33(6):  151-157.  DOI: 10.12005/orms.2024.0195

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精准施策进一步提升中国绿色经济效率的前提是,充分掌握中国绿色经济效率发展趋势和特征。本文从时、空分布演变、地区差异和收敛性角度,对中国绿色经济效率的特征,特别是近年来的新趋势和新变化进行了分析。研究表明,中国绿色经济效率的:(1)时间演变趋势表现出“由周期性衰减向新爬坡期出现”的特点,当前正在经历新一轮的绿色经济效率上升期,但同时也面临“地区极化现象重新出现,地区间差距再次增大”的问题。(2)空间格局动态变迁呈现“重心位于黄河中游及长江中游交叉区”的特点,且“由东南向西北方向移动”的趋势,但2018年以来,其重心有“再次东移”趋势。(3)区域间差异是差距增大的主要贡献因素,其中东北、东部沿海、黄河中游、长江中游地区对2018年以来的区域性差异加剧起到最重要的推动作用。(4)全国及绝大部分综合经济区区域性绿色经济效率表现出“向高值稳态收敛”的趋势,具有显著的“追赶效应”,但其收敛速度和影响因素存在地区异质性。

数字经济集聚空间结构对能源碳排放的影响及绿色创新的机制研究

陈宇斌, 王森

2024, 33(6):  158-164.  DOI: 10.12005/orms.2024.0196

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数字经济作为引领经济高质量发展的新形态,对于“双碳”战略目标的有效达成意义重大。本文立足于空间异质性视角,以2011—2019年省份及城市数据为依据,并运用静态面板模型等实证分析了数字经济集聚之单中心、多中心空间结构对能源碳排放的影响及绿色创新的作用机制。研究发现:数字经济规模发展对能源碳排放产生了显著的抑制作用;数字经济集聚单中心化空间结构会助长能源碳排放,而多中心化空间结构能抑制能源碳排放;数字经济集聚单中心化空间结构通过抑制绿色创新而间接助长能源碳排放,而多中心化空间结构通过激发绿色创新而间接抑制能源碳排放。由此,建议通过增加数字经济建设投入、优化数字经济集聚空间结构以及强化绿色创新的路径依赖等举措来实现能源碳排放减量目标。

清洁能源与金属市场间时变溢出效应及投资组合策略研究

朱学红, 丁倩, 谌金宇

2024, 33(6):  165-170.  DOI: 10.12005/orms.2024.0197

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为深入剖析清洁能源与金属的金融联系及投资策略,集成时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型与DY溢出指数方法,本文考察11个清洁能源子行业市场与金属市场间的动态溢出效应,在此基础上构建边际净溢出网络刻画风险溢出的传染特征和路径,最后计算这些资产间的最优投资组合权重和对冲策略。研究结果表明,清洁能源和金属市场间的溢出效应具有时变性,并且对金融和经济不确定事件较为敏感。清洁能源子行业市场与金属市场间的溢出效应存在异质性,能源管理和储能股票与金属市场间的溢出效应较强,基本金属处于溢出传导者地位,而稀土金属则是溢出的主要接收者。边际净溢出网络结果表明,新冠肺炎疫情冲击导致清洁能源与金属市场间的风险溢出效应显著增强。大多数清洁能源投资组合中加入金属资产可以获得多元化收益,其对冲成本和有效性取决于清洁能源股票的类型。

考虑配送频率的菜鸟平台无人配送车补贴策略研究

孟秀丽, 安坤, 刘波

2024, 33(6):  171-177.  DOI: 10.12005/orms.2024.0198

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本文结合菜鸟平台无人配送车的特点提出六种补贴方案,基于收件人群体需求信息的真实性建立补贴模型,求解不同方案下的最优配送频率、补贴和利润并着重研究配送频率和收件人群体需求信息对补贴方案的影响。研究表明:受收件人群体信息真实性的限制,固定配送频率定制补贴方案、定制配送频率无补贴和固定补贴方案不可取。在固定配送频率方案下,无补贴方案的利润恒高于有补贴方案,但是有补贴方案可以使平台对市场覆盖范围的调控更加灵活且有利于提升收件人群体效用;在定制配送频率方案下,提供定制补贴不会导致平台收集到的收件人群体信息失真,平台应该对需求高的收件人群体提供较高的配送频率而对需求低的收件人群体提供较高的补贴;在平台推广期,只有固定配送频率固定补贴方案可以使平台配送服务全面覆盖市场,在平台运营成熟期,平台最终补贴方案的选择取决于市场覆盖范围和不同补贴方案的利润。

有取货点选择的电动车集送货团队定向问题研究

吴廷映, 孟婷, 陶新月

2024, 33(6):  178-184.  DOI: 10.12005/orms.2024.0199

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随着国家越来越重视绿色物流,电动车在物流配送中的应用日益广泛,同时在实际配送过程中存在同一个配送需求有多个取货点可供选择以及由于配送资源有限不足以满足所有配送需求的情况。针对此类问题,本文研究了有取货点选择的电动车集送货团队定向问题,首次建立了针对该问题的混合整数规划模型。在该模型中各配送需求的取货点为决策变量,在不超过规定车辆数量和时间资源限制下以最大化总收益为目标。结合模拟退火算法的思想设计改进的自适应大邻域搜索算法对该问题进行求解,在该算法中首次设计贪婪随机修复算子和最小支撑树破坏算子,并结合文献中已有的算子以提高算法性能。通过不同规模算例实验证明了所提出模型和算法的有效性,进一步对比分析了有取货点选择对总收益的影响,实验结果显示在有取货点选择的情况下,三种大规模算例的总收益均有了显著的提高,最后说明了所提出新算子的有效性。

互联网信息交互网络与上市公司ESG质量

郑冠群, 任培瑜

2024, 33(6):  185-191.  DOI: 10.12005/orms.2024.0200

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互联网社交平台对资本市场结构和行为产生着积极作用,尤其是围绕关键意见领袖形成的信息交互网络或已成为影响公司治理绩效的重要外源因素。利用2013—2020年中国A股上市公司样本,本文主要考察互联网信息交互网络对上市公司ESG质量的影响。研究发现:在监督机制和压力机制的双重影响下,随着上市公司在信息交互网络中的中心性的提升,其ESG质量呈现出先下降再上升的U型特征;当上市公司的网络中心性较低时,信息交互网络产生的压力机制效果强于监督机制,对ESG质量起到抑制作用;当网络中心性较高时,监督机制的效果强于压力机制,推动ESG质量提升。相比于受正式监管更多的国有部门和污染行业,信息交互网络对非国有和非污染行业上市公司ESG质量的影响更加显著,这进一步佐证:互联网社交网络作为外部渠道和非正式因素,对上市公司治理发挥了重要的补充效应。

项目组合多源风险的级联传播及网络韧性测度研究

邹星琪

2024, 33(6):  192-198.  DOI: 10.12005/orms.2024.0201

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针对复杂研发项目中存在的多源风险以及多源风险在项目间的级联传播问题,本文基于改进的贝叶斯网络模型构建了考虑多源风险和多状态的风险级联传播模型,在分析风险在项目组合网络中级联传播的基础上,通过韧性来测度项目组合网络中风险的级联传播效应。首先,分析多源风险导致的项目状态的动态变化,根据“发生风险的概率”和“风险扩散的概率”这两个指标将项目组合的各项目划分为四种状态。然后,基于多源风险和多状态构建了改进的贝叶斯网络模型,分析风险在项目组合网络中的级联传播过程以及风险级联传播导致的项目状态的动态变化。进一步,构建项目组合韧性的测度指标,通过分析项目组合鲁棒性、恢复初始绩效所需的时间和成本来测度风险级联传播对项目组合韧性的影响。最后,以某研发项目组合为例, 验证了本文提出模型和方法的有效性。

考虑投资不确定性的项目组合选择IGDT模型

李金孟, 李星梅, 闫庆友, 艾星贝, 刘达

2024, 33(6):  199-206.  DOI: 10.12005/orms.2024.0202

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受政策的改变以及对新兴领域项目投资缺少足够认知的影响,管理者的项目投资行为往往呈现一定的不确定性。针对企业管理者在进行项目组合投资决策时存在一定风险偏好的情况,本文基于信息间隙决策理论(Information Gap Decision Theory,IGDT),引入净现值偏差系数对管理者的风险偏好进行描述,构建了考虑投资不确定性的项目组合选择新模型。采用包络约束对投资金额不确定性进行描述,给出风险规避与机会寻求两种策略下的项目组合选择IGDT优化模型,并将其转化成单层规划模型进行求解。通过算例仿真,验证了模型的有效性。结果表明:IGDT优化模型不仅满足了管理者投资的预期净现值要求,而且给出了最优的投资金额与项目选择结果。本文构建模型可以为管理者在项目风险管控和资金管理优化方面提供参考。

考虑国际金融风险影响的上证50ETF期权定价研究

孙有发, 姚宇航, 龚翼山, 邱梓杰, 刘彩燕

2024, 33(6):  207-213.  DOI: 10.12005/orms.2024.0203

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近年来如何刻画国际金融风险对中国市场的影响,成为学术界的热门热点之一。已有文献大多集中于研究国际股票市场之间的风险溢出效应,较少关注国际股票市场对中国期权市场的风险外溢效应。本文将标普500ETF走势嵌入上证50ETF的收益率过程,构建IFR_BS模型(BS Model with the Impact of International Financial Risk);然后应用特征函数微扰法和Fourier-Cosine定价方法,推导出该模型下欧式期权的近似解析定价公式。数值实验和实证结果表明:(1)IFR_BS模型可以较好地刻画上证50ETF收益率分布的“尖峰”、“肥尾”和“有偏”等统计特征。(2)考虑国际金融风险溢价的IFR_BS模型下的期权定价公式,可以解决BS模型对短到期期权尤其是短到期深度OTM期权估值不足的问题。

中小企业融资难背景下的商业银行信用风险缓释行为研究:信用风险转移or贷款出售?

刘志洋, 马延安

2024, 33(6):  214-219.  DOI: 10.12005/orms.2024.0204

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在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合,比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明,当不存在道德风险时,贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益,且合约支付没有呈现出状态分离特征,商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时,贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言,当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强,且大于监管惩罚的期望值时,商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用,信用风险转移工具是更优的选择。

管理科学

主体异质性下矿工不安全行为传播机理研究

李新春, 邱尊相, 刘全龙, 张晓霖, 张悦倩

2024, 33(6):  220-226.  DOI: 10.12005/orms.2024.0205

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群体不安全行为极易导致严重的生产事故,探究个体到群体的不安全行为传播机理对于预防煤矿事故发生尤为重要。为此,本文首先通过Word2Vec方法辨识350起煤矿事故报告中各类生产主体的不安全行为特征;进而结合关联规则和复杂网络理论,构建主体异质性下矿工不安全行为传播网络;最后通过网络中心性分析和事故路径分析明确了8项核心不安全行为及其关联集合、6种事故不安全行为传播关键链路。研究表明:现场监督人员是不安全行为传播过程中最具影响力的主体类型,监督人员安全检查不到位、未及时督促消除隐患是造成群体性不安全行为发生的关键原因。机电事故是不安全行为传播最易触发的事故类型,安全管理工作检查督促不力→安全教育培训不到位→现场安全确认走过场→作业人员安全意识淡薄→现场违章作业是机电事故中不安全行为传播的关键链路。

政府引导下古迹类文化传播的激励机制研究

菅利荣, 张洁, 郑洲洲

2024, 33(6):  227-233.  DOI: 10.12005/orms.2024.0206

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为有效提升我国文物古迹类文化产业的文化影响力,促进文化产业弘扬自身的历史文化,提升全民文化素养。基于有限理性和利益最大化原则,依据政府、文化产业机构和消费者之间的文化传播交互行为,提出了相关的假设,构建了演化博弈模型,分析了政府、古迹类文化产业机构和消费者三类主体在文化传播过程中的策略选择;借助Matlab仿真模拟了策略演化,并进行了敏感性分析。研究结果表明:政府可以通过对经营优秀的文化产业机构实行免税政策,引导文化产业机构文化传播,实现三方帕累托最优策略均衡;政府和文化产业机构文化传播的素材量、消费者受文化传播影响花费的费用,以及消费者吸收的文化知识量对文化传播具有促进作用;消费者实地参观收益系数对三方博弈演变结果的影响作用最大,体现了消费者实地参观后总体评价的重要性。

双边市场中的销售人员激励合同设计

鲍磊, 隽志如

2024, 33(6):  234-239.  DOI: 10.12005/orms.2024.0207

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与传统企业类似,平台企业需要雇佣销售人员开展促销活动,但与传统企业不同,平台企业两边的用户存在交叉网络效应。构建平台企业雇佣销售人员进行促销的委托代理模型,研究交叉网络效应对于销售激励合同设计和平台利润的影响。研究发现,如果代理人的工资与直接销售挂钩,即平台仅对销售人员直接施加努力的一边进行补偿,则交叉网络效应的增强不见得总是有利于平台利润的提高。但是,如果将平台另一边的销售量也纳入激励合同,则代理人需要在平台两边都分担风险,这将促使代理人提高努力水平,也有利于增加平台利润。研究揭示了,双边市场中的激励合同设计不但需要考虑平台两边用户由于交叉网络效应导致的溢出效应和风险传导,还需要考虑平台的费用设定。