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2024年 第33卷 第7期 刊出日期：2024-07-25

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理论分析与方法探讨

基于物资双向采购的三级应急供应链协调研究

艾艳芳, 田军, 冯耕中, 刘阳

2024, 33(7):  1-7.  DOI: 10.12005/orms.2024.0208

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原材料供应中断会使得三级应急供应链面临断货风险,严重影响到应急救援的效率,同时,因应急物资需求不确定性风险容易引起物资配置不当与资源浪费问题。为提高应急供应链的风险防御能力,本文以政府-制造商-原材料供应商组成的三级应急供应链系统为研究目标,分析了应急物资的采购与回购策略,依据灾害发生频次不同的区域,分别构建看涨期权契约以及回购契约模型,并通过同批发价格契约与看跌期权契约的比较,得到了不同契约模式下三级应急供应链的协调条件,并与集中决策时的两级应急供应链进行对比分析,表明原材料供应商参与下的三级供应链整体的订购水平会得到提升。最后,本文通过数值算例对所建模型进行了验证。

基于碳配额回购融资的工程机械再制造供应链定价与协调

陈伟达, 邢洁

2024, 33(7):  8-15.  DOI: 10.12005/orms.2024.0209

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研究考虑碳配额回购融资的工程机械再制造供应链定价与协调问题,建立由供应商和资金约束的制造商组成的两级工程机械再制造供应链决策模型。分别讨论了制造商是否采用碳配额回购融资两种情形,并利用Kuhn-Tucker条件求解相应模型。然后,设计了收益分享契约对供应链进行协调。最后,通过算例仿真分析了配额回购融资金额和收益分享参数对供应链成员最优决策和利润的影响。研究表明:当制造商初始资金受限时,供应链成员采用配额回购融资可以提高新产品产量、总产量和核心零部件的批发价;当供应商愿意提供的配额回购融资金额较低时,供应链成员更愿意接受收益分享契约,且当收益分享比例一定时,供应链双方可以实现帕累托改进。

顾客定制驱动的外部绿色供应链管理实践的作用效果及机理

陈秋俊, 贾涛, 王玉

2024, 33(7):  16-22.  DOI: 10.12005/orms.2024.0210

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外部绿色供应链管理实践(简记为ex-GSCMP)与企业财务绩效的关系在文献中一直存在争议。以此为切入,本文进一步考虑顾客定制化的运作情境,从知识的视角,提出ex-GSCMP对于企业创新绩效的价值。由此,识别出“中间层知识”(即绿色产品的设计与生产,如何与不同的应用场景相结合的新知识),并结合知识基础观和制度理论,分析ex-GSCMP与财务绩效和创新绩效之间的关系,以及环境规制的调节作用。基于264家企业的问卷数据,并借助SPSS软件进行最小二乘法回归分析以检验研究假设。结果表明,ex-GSCMP与财务绩效之间呈U型关系,ex-GSCMP与创新绩效之间呈正向关系;环境规制正向调节ex-GSCMP与财务绩效之间的关系,但对ex-GSCMP与创新绩效之间的关系没有显著的调节作用。最后,研究结论拓展了ex-GSCMP与财务和创新绩效关系及其情景因素的相关研究,同时为企业主动实施ex-GSCMP也提供了一定的理论支撑和管理建议。

非对称信息下资金约束供应链的融资与均衡决策

王强强, 张斌

2024, 33(7):  23-29.  DOI: 10.12005/orms.2024.0211

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研究信息不对称对担保信用融资模式下零售商和制造商策略性决策的影响。其中,零售商资金受限且具有精确的需求信息,而制造商只了解需求的分布。通过构建信号博弈模型刻画信息非对称,识别出零售商和制造商的策略性决策。结果显示,需求信息不对称既可能有利于零售商也可能不利于零售商,但总是不利于制造商。当生产成本和高类型零售商概率比较小时,分离均衡为占优均衡;当生产成本和高类型零售商概率比较大时,混合均衡为占优均衡。

线上竞合供应链制造商合作策略选择研究

王桐远, 孙康佳, 王先甲, 陈振颂, 何鹏

2024, 33(7):  30-36.  DOI: 10.12005/orms.2024.0212

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在由制造商、零售商和平台商组成的线上零售供应链中,考虑下游零售商和平台商之间既竞争又合作的竞合关系,研究了渠道初始市场需求不对称对制造商合作策略选择的影响。运用博弈方法从制造商的视角分别构建了不合作、与零售商合作、与平台商合作三种策略模型。在此基础上,首先,以不合作模型为基准,分析了制造商是否有动机与下游成员合作;然后,比较了不同策略下的合作动机大小问题。研究结果表明:制造商与零售商、平台商均有合作的动机。然而,其合作动机大小与佣金费率以及渠道初始市场需求比率有关。当佣金费率较低且初始市场需求比率较大时,制造商更倾向与零售商合作;否则,其与平台商合作动机更大。有趣的是,制造商与零售商(平台商)合作并非总是损害平台商(零售商)的利润。当佣金费率满足一定条件时,若初始市场需求比率较大,则平台商(零售商)可以从制造商与零售商(平台商)的合作中获益。最后,讨论了数量竞争和平台商为领导者两种情形下制造商的合作策略选择。

考虑移泊作业的散货港口泊位分配优化

郑红星, 朱俊秋, 范鑫

2024, 33(7):  37-43.  DOI: 10.12005/orms.2024.0213

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为提高散货港口的服务水平,实现泊位资源的充分利用,研究了考虑移泊作业的泊位分配优化问题。针对一单港池连续泊位的散货码头,考虑船舶吃水深度等现实约束,重点为一些船舶设计了减载移泊和让位移泊的泊位优化方案,兼顾作业移泊的现实需求,建立了以所有船舶在港时间最小为优化目标的泊位分配模型,并设计融入了变邻域思想的改进遗传算法进行求解,最终得出最佳的泊位分配方案。通过与CPLEX求解过程进行比较,验证了本文算法的有效性;设计了敏感性分析实验,分析了不同的大型船舶占比和不同的船舶进港时间间隔给泊位分配带来的影响,可为散货港口实际泊位分配作业提供决策支持。论文在已有研究的基础上增加考虑了让位移泊和作业移泊两种作业,研究成果有助于降低船舶在港等待的时间,提高港口泊位资源的利用率,为散货港口泊位分配计划的制定提供一个新的思路和一定的借鉴意义。

不确定跑道入侵情景下的进离场航班排序优化模型

孙博, 魏明

2024, 33(7):  44-50.  DOI: 10.12005/orms.2024.0214

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假设可估计各个跑道入侵事件持续时间的出现概率,考虑专机、要客、普通航班等不同航班类型对延误和备降处理的优先级差异,建立不确定情景下的多跑道运行模式进离场航班排序优化模型,选择部分普通进场航班去备降机场,将剩下的航班分配给相对应跑道,计算这些进离场航班的实际起飞或降落时间,在优先保障专机和要客航班进离场情形下,尽可能减少普通航班的延误成本。根据问题特征,设计求解问题的多阶段并行分布式启发式算法。最后,结合一个真实案例,给出了最佳方案,并揭示入侵事件、不同优先级类型的航班数量和航班延误之间的内在关系,从而验证模型的正确性。

单重休假和可变失效率的N-策略可修排队分析与费用优化

何亚兴, 唐应辉

2024, 33(7):  51-56.  DOI: 10.12005/orms.2024.0215

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本文研究在N-策略控制下有单重休假和可变失效率的M/G/1可修排队系统,其中每当系统清空顾客,服务员就立刻开启一次不中断休假。当服务员休假回来若发现系统中至少有N个顾客时便立即开始服务,否则便待在系统中直到有N个顾客再提供服务,而且服务台在其忙期和闲期中的失效率不同。首先应用稳态队长的随机分解性质推导出了稳态队长的概率母函数,然后通过一些代数运算得到了系统一些排队性能指标,如平均队长、忙循环的平均长度和顾客的平均等待时间等。其次,我们还得到了服务台的可靠性指标,如不可用度和故障频度。最后建立费用目标函数,用数值实例讨论了有(没有)等待时间约束下的费用优化问题,并得到了使得费用最小的一维最优控制策略N^*和当休假时间长度固定为T时的二维最优控制策略(N^*,T^*)。

自适应大邻域搜索求解着色旅行商问题

陆永亮, 吴庆华, 李建斌, 左平聪

2024, 33(7):  57-64.  DOI: 10.12005/orms.2024.0216

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着色旅行商问题(Colored Traveling Salesman Problem,CTSP)来源于一类多机器人加工实践应用,在现实生活中有着广泛的应用场景。在CTSP中,每个旅行商各自分配一种特定的颜色,每个城市节点携带一个或者多个旅行商的颜色值,这些城市节点只能被带有相同颜色的旅行商访问。针对CTSP这个NP难问题,本文提出了一种高效的自适应大邻域搜索算法来求解CTSP。该算法包括四个重要的组成部分:一个随机贪心的初始解构造方法、四个专门的破坏操作和修复操作、一个高效的局部搜索程序和一个自适应破坏和修复操作选择机制。在文献中三组标准算例集上的实验结果表明,本文提出的自适应大邻域搜索算法能够高效地求解CTSP问题。

家电送装一体/送装分离混合模式下的车辆路径问题

代颖, 王丹, 杨斐, 马祖军

2024, 33(7):  65-71.  DOI: 10.12005/orms.2024.0217

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结合送装分离模式的灵活性和配送效率,研究家电送装一体和送装分离模式相结合的车辆路径问题,以寻求兼顾客户服务体验和整体送装效率的最优送装路径方案。基于混合整数线性规划方法建立了以送装总成本最小化为目标、带软时间窗的家电送装路径优化模型,并根据模型特点针对性设计了改进的遗传算法进行求解,通过算例验证了所提模型和算法的有效性。最后,结合实例比较了上述混合送装模式相对于送装一体和送装分离模式的优化方案绩效,以期为家电送装路径优化提供辅助决策支持。

基于有效限制邻域结构的禁忌搜索求解预算最大覆盖问题

刘雅文, 潘大志, 池莹

2024, 33(7):  72-78.  DOI: 10.12005/orms.2024.0218

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针对预算最大覆盖问题,设计出一种基于有效限制邻域结构的禁忌搜索算法(Effectively Restricted Neighborhood Structure Based Tabu Search, ERNSBTS)对其求解。该算法主要由动态初始化、基于策略限制邻域结构和动态随机扰动重新初始化三部分组成。首先,提出构建剩余利润和剩余价值密度来生成好的初始解。然后,引入计数器G来记录当前解下元素覆盖次数,设计相对置空率和相对增益率两种策略来得到最有期望子集来限制邻域结构。最后,设计扰动程序,将贪婪与启发式思想相结合,考虑全局和局部的凸组合,以增加初始解的多样性。在数值实验中,分析了ERNSBTS算法参数设置,同时将其与近似算法、PLTS和VDLS算法的结果进行比较分析,证实了ERNSBTS算法在求解质量、计算效率和鲁棒性方面的高竞争力。

基于最优权的协同过滤混合推荐算法及应用

于翘楚, 赵明清, 罗雨婷

2024, 33(7):  79-84.  DOI: 10.12005/orms.2024.0219

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针对传统协同过滤推荐算法预测精度不高、推荐质量低的问题,提出了一种基于最优组合预测思想的协同过滤混合推荐算法(BEST-CF),并利用基于用户的协同过滤推荐算法(User-CF)和基于项目的协同过滤推荐算法(Item-CF)的最优组合在Movielens 100K数据集上验证了BEST-CF的有效性,实验结果表明:BEST-CF算法明显提高了评分预测精度,能够提升推荐质量。最后,将BEST-CF用于保险产品的推荐,实验结果表明,BEST-CF的推荐准确度明显高于Item-CF和User-CF的,能为客户更加精准地推荐所偏好的保险产品。

考虑损失和恢复的网络系统性能变化和重要度分析

兑红炎, 徐慧婷, 王宁, 刘玉敏

2024, 33(7):  85-90.  DOI: 10.12005/orms.2024.0220

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复杂网络系统中的节点易受自然灾害和人为攻击等外部环境的影响而失效,这会给人们的生产生活带来不必要的损失。为了降低损失,研究复杂网络系统中失效节点的优先恢复顺序具有重要意义。本文提出了衡量网络节点重要性的损失重要度、恢复重要度和韧性重要度模型。首先,分析了复杂网络遭受外部攻击后的系统性能下降情况和维修失效节点后的系统性能恢复情况。然后,基于节点运行状态对系统性能变化的影响,提出了节点的损失重要度和恢复重要度,并且基于节点的损失和恢复情况提出了衡量失效节点恢复性的节点韧性重要度。最后,以包含6个运输集散点和 11 个运输分散点的陆运网络为例,分析了不同节点失效和恢复时的陆运网络系统性能变化情况,通过比较重要度值的大小,可以得到不同失效节点的恢复顺序,验证所提模型的有效性。

考虑人员配置和工作时长的COVID-19核酸采样点选址

项寅

2024, 33(7):  91-97.  DOI: 10.12005/orms.2024.0221

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COVID-19疫情背景下,常态化核酸检测可以有效实现感染者“早发现、早报告、早隔离”的目标,现已成为各地疫情防控的主要措施。通过核酸采样点布局优化,可以更好地提高核酸采样效率。首先,结合疫情防控实际要求提出一类全新的核酸采样点布局问题,其在传统“选址-分配”问题上,进一步集成考虑了采样点的服务能力、人员配置和工作时长等优化决策。其次,将该问题构建为一类非线性混合整数模型,进一步通过添加变量和约束的方法对其线性等价转换。再者,采用Cplex软件求解模型,进一步通过网格测试发现,在3600秒内最多可求解出包含525个节点的中等规模问题;最后,结合苏州市双塔街道核酸采样相关数据进行仿真分析,算例结果验证了模型的有效性。

社会网络视角下重大突发事件应急协作效率多阶段对比分析——以郑州“7.20”特大暴雨灾害为例

郄子君, 白娜

2024, 33(7):  98-104.  DOI: 10.12005/orms.2024.0222

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当前城市化进程中自然灾害事件的复杂性、耦合性日益加剧,亟待优化协同高效的风险治理模式。为此,本文以河南郑州“7.20”特大暴雨灾害为例,从制度和实践两个层面,构建其基于应急预案的组织间计划协作网络和两个不同时间阶段下的响应协作网络,并对三种网络特征进行对比分析。结果表明,根据应急预案和实际应急系统分别构建的协作网络结构存在较大差异,主要原因一方面源于应急预案本身存在不足,另一方面则是实际响应出现失灵;此外,实际响应协作网络在政府危机学习作用下呈现自动演进优化特征,趋于核心组织统一指挥、组织间紧密联系、协调分工的应急网络结构。建议应急管理体制改革加强应急预案动态调整并建立政府危机学习长效机制。

基于微分博弈的标准联盟技术标准化研究

曹霞, 李玮佳

2024, 33(7):  105-111.  DOI: 10.12005/orms.2024.0223

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技术标准联盟是推动技术标准化行为的重要载体,标准研发和标准市场扩散是技术标准化中的关键内容,因此将双方同时纳入标准联盟技术标准化问题的研究中具有重要意义。本文基于微分博弈理论,从动态视角分别考察了三种博弈机制下,联盟内主导、配套企业的技术标准化最优策略、最优收益、联盟技术水平及标准扩散变化情况。研究发现:联盟企业最优策略与成本系数、衰退系数等呈负相关,与技术、市场敏感因子等呈正相关;协同合作机制下,联盟企业的最优策略,最优收益及技术标准化程度最高,标准研发及市场扩散的效果最好;存在最优的利益分配机制,能够同时实现系统帕累托最优和企业个体收益最高。

信息技术支持下产业共性技术跨组织合作研发的微分博弈

郑月龙, 刘思漫, 白春光, 张月月

2024, 33(7):  112-118.  DOI: 10.12005/orms.2024.0224

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引入信息技术支持,将龙头企业、高校院所及政府构成的共性技术跨组织合作研发分为产出导向与过程导向情形,运用微分博弈分析两种情形下主体决策、收益及影响因素。研究发现:两种情形下产出弹性增量较小(大)时,龙头企业与高校院所研发努力水平与收益系数正(负)相关,与双方努力成本系数及技术淘汰率负(正)相关,监控成本的影响与此类似;收益系数较大(小)时,双方努力水平与产出弹性及其增量正(负)相关;产出弹性增量较小时,双方努力水平和研发收益在产出导向情形更大,反之需考虑监控成本与高校院所努力成本系数的比值;成本补贴系数在过程导向情形下更小,当产出弹性增量较小或较大时政府收益在产出导向情形下更高,否则过程导向情形更高。

一类改进的PRP型共轭梯度法

叶建豪, 陈鸿升, 郭子腾

2024, 33(7):  119-122.  DOI: 10.12005/orms.2024.0225

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近年来,随着机器学习、模糊理论、神经网络等热门领域的发展以及计算机技术的日益成熟,优化方法越来越受重视,共轭梯度法也吸引了更多学者进行深入学习和研究。目前对共轭梯度法的研究主要分为两类,第一类是直接对共轭梯度参数进行改进,第二类是将不同的共轭梯度法进行混合,例如将两种现有的共轭梯度法进行凸组合,尝试构造新算法。对于不同的混合方法,其优缺点和收敛性特征等方面存在差异。在本文中,基于两项下降的PRP方法和三项下降的PRP方法,我们提出一类下降的PRP方法,当参数取特定值时,方法分别是两项下降的PRP方法和三项下降的PRP方法。而且算法不依赖于线搜索具有充分下降性质。在适当条件下,我们证明算法在Armijo型线搜索下具有全局收敛性。数值实验测试了大规模无约束优化问题,结果表明算法是有效的。

基于面板数据的灰色重心三角网格关联分析模型

吴鸿华, 刘思峰, 方志耕, 杜俊良

2024, 33(7):  123-129.  DOI: 10.12005/orms.2024.0226

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针对现有面板数据曲面簇的构造以及指标排列顺序改变引起关联度结果不唯一问题,提出了基于面板数据的灰色重心三角网格关联分析模型。首先,将样本矩阵分解为二元指标子矩阵,并将其投射为空间四面体网格。然后,利用空间几何学给出四面体的重心,并与四顶点相连得到重心三角曲面。其次,基于重心三角曲面为曲顶的柱体体积构建了灰色关联系数公式,并得到了面板数据的灰色重心三角网格关联分析模型。最后,所提出的模型成功应用到山东省东西沿线6城市的空气质量评估,验证了模型的合理性和有效性,结果表明所提出模型能够测度面板数据间的相关程度。

分支定价算法求解携带医疗资源的家庭医护人员调度问题

李妍峰, 罗楠

2024, 33(7):  130-136.  DOI: 10.12005/orms.2024.0227

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针对携带医疗资源的家庭医护人员调度优化问题,综合考虑医疗资源、弹性服务时间窗、医患技能等级匹配等特征,以最小化运营成本和弹性时间窗惩罚成本为目标构建数学模型。并根据Dantzig-Wolfe分解原理将模型重构为基于访问路径的主问题和若干带资源约束的最短路子问题模型。根据问题特征设计了分支定价算法来求解该问题。小规模算例结果表明医疗资源特性对医护人员路径调度有重要影响,而弹性时间窗可以有效降低总成本;多种算例的运算结果证明了分支定价算法求解的高效性。

应用研究

MaaS模式下城市路网异质出行者逐日流量分配模型

陈玲娟, 赵成花, 马东方, 柳祖鹏

2024, 33(7):  137-143.  DOI: 10.12005/orms.2024.0228

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为研究出行即服务(MaaS)模式下的城市路网异质用户逐日路径选择行为和路网流量分配演变规律,将出行者分为选择MaaS服务的平台用户和自主决策的自由用户。建立了两类用户总量的逐日调整模型、自由用户的逐日选择模型及平台用户的系统最优分配模型,并利用不动点理论分析了模型稳定性。算例结果表明:若流量转移函数连续,则模型存在不动点,路径流量能收敛到稳定状态;异质用户路网能降低总出行时间,但达到稳态所需时间更长;高比例的平台用户路网总出行时间更小,更有利于路网优化;提升路网出行服务水平可以使路网稳定在最优态。

考虑平台流量补贴的直播电商供应链协同激励契约研究

张艳芬, 徐琪, 陈海军

2024, 33(7):  144-150.  DOI: 10.12005/orms.2024.0229

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针对直播电商供应链的收益分配问题以及直播平台与品牌商对主播的协同激励问题,考虑平台对主播的流量补贴,运用双层委托代理理论分别构建主播与直播平台不签约时仅品牌商提供激励情形和签约时直播平台与品牌商协同激励情形下的激励契约模型,研究两种情形下的最优契约,并作对比分析。研究表明,当直播平台与主播不签约时,随着主播影响力的增加,直播平台的收益分成比例固定不变,品牌商的收益分成比例先减小后趋于常值,主播的收益分成比例先增加后趋于常值;当直播平台与主播签约时,存在一个签约门槛使得直播电商供应链各成员的最优期望利润均增加,且随着主播影响力的增大,主播与品牌商的收益分成比例均随之增加,而直播平台的收益分成比例随之减少。此外,直播平台对高风险厌恶主播进行流量补贴能够发挥更大的激励作用,因此,直播平台应加大对高风险厌恶主播的流量补贴力度。

云平台背景下科技服务资源跨区域集成与共享中政府行为策略及协调

黄晓琼, 徐飞

2024, 33(7):  151-157.  DOI: 10.12005/orms.2024.0230

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针对云平台背景下地方政府间科技服务资源集成与共享问题,运用微分博弈理论与方法探讨了Nash非合作博弈及协同合作博弈两种情形下的博弈均衡解,提出了基于双向成本分担契约的科技资源共享行为协调机制。研究结果表明:地方政府以自身利益最大化为目的的Nash非合作博弈是不可取的,采用双向成本分担契约可以有效协调政府的资源共享行为;与Nash非合作博弈情形相比,双向成本分担契约下地方政府的最优资源共享努力程度及最优收益均有所提升;政府承担的最优成本分担率与本地市场需求规模正相关,与竞争对手市场需求规模、企业加入云平台的成本及企业对加入成本的敏感系数负相关;云平台可通过调整企业加入平台的成本来干预地方政府的策略选择。

融合网络结构与节点属性的关系预测深度学习方法研究

刘鹏, 桂亮, 王慧蓉, 夏昊翔

2024, 33(7):  158-165.  DOI: 10.12005/orms.2024.0231

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关系预测是网络科学领域的一个重要研究问题。传统基于相似性的启发式方法难以完成大规模或稀疏网络的关系预测任务,虽然近来兴起的基于深度学习的方法可以解决这一问题,但大多数工作主要通过网络结构信息嵌入表示向量的相似性实现关系预测。许多实证研究表明网络关系的形成会受到节点属性的影响,同时相似性也不是关系形成的唯一准则。本文提出了融合网络结构与节点属性进行关系预测的DDLP模型。该模型借助早期融合的方式获取网络结构信息和节点属性信息的嵌入表示,进而通过节点特征向量与连边信息的有监督学习实现关系预测。现实网络中的实验结果表明,DDLP模型可以有效捕捉网络中的连边规律,特别是融合节点属性后,其预测性能(精确率、召回率和F1值)明显优于比对模型。本研究不仅为关系预测的相关工作提出了一个深度学习模型框架,也为诸如系统推荐的现实应用奠定方法基础。

考虑碳税政策的组合型可复用容器押金策略研究

徐贤浩, 陈雪梅, 岳睿婷

2024, 33(7):  166-172.  DOI: 10.12005/orms.2024.0232

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近年来,全球经济迅速发展,产业发展与环境污染的矛盾也日渐突出,可复用容器的出现为解决此矛盾提供了可行方案。本文在外卖餐饮行业背景下,基于碳税政策,考虑供应商使用组合型可复用容器装运产品。通过建立收取容器押金和不收取容器押金下的两种优化模型,本文探究了押金策略对供应商容器运作、碳排放量的影响,最后以某外卖餐饮公司为例进行了数值分析。结果表明,首先,供应商应当保持较小的容器丢失率且不收取押金,或者保持较高的单位时间最大市场需求量且收取押金。此外,收取押金总能减少供应商的碳排放,因此供应商可以通过收取押金降低碳排放量。另外,收取押金可以降低供应商每周期投入使用的容器数量,不收取押金可以降低供应商每周期的容器采购次数。最后,碳排放系数和碳税对供应商碳排放量的作用是相反的,而采购、检查清洗维修环节碳排放系数与碳税对容器押金的作用是相同的。本文可为组合型可复用容器的运作管理提供一定的参考。

犹豫模糊非概率熵测度及其应用研究

谭吉玉, 刘高常

2024, 33(7):  173-179.  DOI: 10.12005/orms.2024.0233

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不同的犹豫模糊元包含的隶属度个数往往不同,且犹豫模糊集的不确定性包括模糊不确定性与犹豫不确定性两个方面,这直接导致犹豫模糊熵计算的复杂性。针对此问题,将犹豫模糊元置于欧式空间进行分析,任意一个犹豫模糊元看作欧式空间中的点,而隶属度值则是相应点的坐标,欧式空间的多维性与犹豫模糊元的多值性刚好契合。基于此种思路,首先,基于空间分析,给出了犹豫模糊非概率熵的公理化定义。然后,基于空间距离提出犹豫模糊非概率熵测度公式,即为距离之比,犹豫模糊元分别与最近的(最远的)两个非模糊点之间的距离之比,该犹豫模糊非概率熵能够有效融合犹豫不确定性与模糊不确定性,同时解决了犹豫模糊元中隶属度个数不同带来的计算问题。最后,结合TOPSIS思想,提出了一种基于熵权法的犹豫模糊多属性群决策途径,并用实例分析验证其科学性和有效性。

交易者有限理性、信息噪声关系与金融市场信息效率

王明涛, 孙西明

2024, 33(7):  180-186.  DOI: 10.12005/orms.2024.0234

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基于包含三类交易者的单资产两期定价模型,从交易者有限理性、信息与噪声关系角度研究了金融市场对信息反应的动态机理及信息效率。结果发现:信息公开程度与其市场贡献度呈倒U型关系。在交易者有限理性条件下,当信息公开程度较低时,信息反应不足时的信息市场贡献度大于适度和过度反应,当市场信息公开程度较高时,信息反应不足和过度的市场贡献度均小于信息反应适度时的市场贡献度;信息与噪声之间的负相关关系会使信息市场贡献度降低。两个条件均存在的情况下,信息市场贡献度的降低幅度会出现叠加效应。最后,应用中国股票市场的案例验证了本文所得结论的正确性。本文从理论上解释了投资者非理性及噪声降低市场信息效率的原因,也解释了市场中一些现象产生(如信息反应不足的市场效率高于反应过度)的机理,为政策制定者提高市场信息效率提供了参考建议。

考虑技术异质性的中国商业银行效率评估及动态演变

赵昕, 蔡清芳, 丁黎黎

2024, 33(7):  187-192.  DOI: 10.12005/orms.2024.0235

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考虑银行经营的阶段性特点,将银行经营过程划分为资金筹集和资金运用两阶段,针对我国商业银行存在的技术异质性及不良贷款和结转资产的时滞效应,构建了包含四个系统的两阶段动态网络DEA模型,并测度了2012—2019年我国38家商业银行的整体效率及子阶段效率,探究异质银行在连续时期内运营效率的变化情况及其无效来源。结果显示:因技术异质性导致的银行效率的差异显著;分类别来看,城市商业银行的整体效率最高,国有银行次之,而股份制银行整体效率最低;分阶段来看,除农商行外,其他三种类型的银行资金筹集效率始终高于资金运用效率;依据两阶段内生权重可以得到提高资金运用阶段的效率是提高银行业整体效率的关键。研究结论为提升我国商业银行效率的政策制定提供一定的理论依据。

基于TVP-VAR模型的中美资本市场风险溢出效应研究

陈维国, 李湛, 尧艳珍, 李永武

2024, 33(7):  193-199.  DOI: 10.12005/orms.2024.0236

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为深入分析资本市场风险溢出,及时化解金融外源性风险。本文选取2007年1月1日—2020年12月30日中美股票市场主要股指的日度数据,首先基于TVP-VAR模型构建溢出指数研究金融市场之间的风险溢出效应,然后利用Granger因果检验分析动态溢出效应的Granger因果关系,探寻各股票市场变动的Granger原因。研究表明:(1)各市场之间具有较强的关联性,内部风险溢出普遍高于市场间风险溢出,危机时期美股对A股市场的风险溢出较大;(2)2011年与2018年各股票市场之间风险溢出较大,其中2015年和2018年A股为主要的风险溢出方,其他时间内美三大股指为主要风险溢出方;(3)在5%的显著性下,除SPX和IXIC之间的动态净溢出效应不存在Granger因果关系之外,其他各市场动态净溢出效应均互为Granger原因。

基于投资者动态损失厌恶模糊多目标投资组合问题研究

李鹤, 金秀, 侯羽婷

2024, 33(7):  200-207.  DOI: 10.12005/orms.2024.0237

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考虑投资者动态损失厌恶和证券市场的模糊不确定性,在可信性框架下以损失厌恶效用、流动性和下方风险为模糊多目标,构建考虑目标重要性的多阶段投资组合选择模型,提出TVSAPSO算法求解模型。以中国股市行业板块的实际数据为背景进行实证分析,研究发现,多阶段资产配置过程中,受动态损失厌恶特征影响,保守投资者倾向于关注流动性目标,偏好防御型行业和无风险资产,积极投资者倾向于关注损失厌恶效用目标,偏好风险型行业和防御型行业;积极投资者在最优期末财富方面的绩效表现优于保守投资者,保守投资者在风险调整后收益方面的绩效表现优于积极投资者。结果表明模糊多目标模型能够满足不同投资者的动态投资需求,为损失厌恶投资者进行多阶段资产配置和风险管理提供了有益的参考。

风险约束与最优保险:一种更符合投保人期望的保险契约

马本江, 蒋学海, 占金刚

2024, 33(7):  208-214.  DOI: 10.12005/orms.2024.0238

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在保险实践中,投保人往往期望在发生保险事故之后能够获得保险公司的充分赔偿,从而确保他们的实际经济损失被严格控制在预先设定的、可接受的阈值之内。为了满足这类保险需求,本文考虑当投保人损失不大于某个非负特定值时,在Arrow模型的基础上引入投保人的净损失约束以研究投保人的最优保险问题。具体的,本文在投保人的低损失区间而非全损失、高损失区间引入净损失约束,既考虑了投保人效用的帕累托改进,同时又使最优保单含有对投保人合理避险的激励。研究表明:投保人效用最优时,如果低损失区间上的净损失约束不起作用,则Arrow模型解就是本模型的解;反之如果起到作用,则给出了本模型的一个特殊解,并且指出该特殊解存在两个免赔额。此外,投保人的期望效用会随着净损失上限的增大和小损分界点的减小而有所提高,但当净损失上限增大或小损分界点减小到一定程度使得投保人低损失区间上的净损失约束不起作用时,投保人效用达到最大而不再进一步提高。

我国金融发展收敛性测度与收敛机制检验

付一婷, 薛蔚雯, 周欣

2024, 33(7):  215-221.  DOI: 10.12005/orms.2024.0239

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本文基于非线性时变因子模型对我国30个省级地区2005—2018年的综合金融发展水平指数进行检验,通过收敛内生识别算法对我国现存的金融收敛集团进行识别,并进一步对收敛集团的分布以及收敛路径变化进行分析。研究结果发现,我国金融发展整体不存在收敛的趋势,东、中、西、东北四大经济区域也均表现出发散特征。本文进一步内生识别出4个金融收敛集团,其分布呈现“高水平集团成员少,低水平集团成员多”的金字塔式形态,且低水平收敛集团与高水平收敛集团间差距明显,存在“东部发达,中、西以及东北欠发达”的金融极化现象。基于此,本文认为收敛集团间应“因地制宜”地采取差异化发展策略,集团内应构建竞争与合作并存的发展机制,从而加快金融收敛速度,促进各地金融水平协同发展。

最优投资组合-便宜再保-障碍分红下复合P-G风险

孙宗岐, 杨鹏, 樊雪双

2024, 33(7):  222-227.  DOI: 10.12005/orms.2024.0240

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文章研究了带无风险投资的最优投资组合-便宜再保-障碍分红下的复合Poisson-Geometric风险模型,通过使用动态规划原理得到并求解了HJB方程,解得最优投资-便宜再保与最优分红函数的解析解。最后分析了无风险利率等关键参数对模型结果的影响,验证了建模的合理性,并给出了经营策略。这些建议包括:从激发投保热情,增加投保人分红的角度看,增加初始准备金,投资高收益率、低波动率、且与索赔风险相关度低的风险资产和收益率高的无风险资产都是提高分红的有效途径。同时在无风险利率较高时,保险公司从风险资产转投无风险资产也不失为一种明智的策略。从转移风险的角度看,风险资产的高收益率,低波动率下,出于追求分红的目的,反而要增加再保,接受更多的风险投资,就要增加转移保险风险,维持整体风险的稳定;相关系数越大,若风险资产波动率较大,反而要减少再保更有利于分红。

管理科学

企业生产的动态控制和优化

郑宽宽, 谭激扬

2024, 33(7):  228-233.  DOI: 10.12005/orms.2024.0241

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本文探讨了生产经营过程中决策者非常关心的一个问题—如何制定合理的采购和生产策略。在边界分红策略下,本研究考虑控制企业的采购和生产,建立了一个马氏决策模型,目的是寻找使得考察期内期望贴现红利最大的生产策略及对应的最优值函数。本文探讨了两种情形:(1)仅市场需求量是随机变量的单变量情形;(2)任意生产周期的单位成本与前期的市场需求及售价具有相关关系且服从一个联合分布的多变量情形。在每种情形下,本文给出了最优生产策略满足的条件,以及考察期有限长条件下值函数满足的迭代关系式与考察期长无限制条件下的值函数满足的Bellman方程,并运用压缩映射原理证明时长无限制时的最优值函数是Bellman方程的唯一解。

可视化需求不确定供应链管理:系统的科学计量学回顾

杨振杰, 张伟

2024, 33(7):  234-239.  DOI: 10.12005/orms.2024.0242

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本文的主要目的是对 2009年至 2022年6月4日发表的961篇论文和文献综述进行可视化和系统的科学计量回顾。应用核心作者分析、关键词共现和文献共被引分析技术,揭示了需求不确定供应链管理领域的“社会-概念-知识”结构,确定了关键概念和研究热点,阐明了关键学科和新兴趋势。统计分析结果确定了需求不确定供应链管理领域最有影响力的学者、关键科研机构、核心概念以及最有影响力的期刊。目前需求不确定供应链管理领域的研究热点是产品调度和供应链弹性网络设计相关课题,主要研究方法是使用运筹学与管理科学方法建模。基于概念结构和知识结构的结论归纳出需求不确定供应链管理未来研究方向和关键性研究问题。本文将为理论界和实践界展示需求不确定供应链管理领域研究全景。