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2024年 第33卷 第1期 刊出日期：2024-01-25

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理论分析与方法探讨

基于拍卖谈判机制的分布式多技能多项目调度

有维宝, 徐哲, 刘东宁

2024, 33(1):  1-8.  DOI: 10.12005/orms.2024.0001

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求解分布式多项目调度问题的关键是设计有效的资源协调机制以解决项目间的全局资源冲突。当全局资源为多技能人力资源时,调度项目活动开始时间的同时还需要满足“活动-技能-资源”的匹配关系,从而为多项目制定高质量的调度计划与全局资源指派方案。基于多Agent系统,建立局部调度优化与全局协调决策的双层模型;采用基于正向逆向调度改进的遗传算法求解初始局部调度计划;以人力资源各时段的使用权作为拍卖品,设计考虑人力资源多技能异质特点的拍卖谈判机制协调全局资源冲突。改编MPSPLIB算例集并开展实验研究,研究结果表明:本文设计的拍卖谈判机制与改进的遗传算法相结合可以有效协调不同规模问题的全局资源分配;拍卖谈判机制在测试问题集上的求解结果优于序贯博弈谈判机制;问题规模越大或资源冲突程度越强,项目协调调度难度越大,全局资源分配过程越复杂。

基于MAS的多模式分布式资源约束多项目调度

张豪华, 白思俊

2024, 33(1):  9-15.  DOI: 10.12005/orms.2024.0002

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针对实践中分布式多项目的活动往往具有多种执行模式,提出多模式分布式资源约束多项目调度问题。在项目动态到达环境下,考虑活动不同的执行模式,以工期最短和多项目延期成本最小为目标分别构建局部单项目调度模型和全局多项目决策模型,采用改进变邻域搜索算法求解初始局部调度计划,并设计基于模式调整的全局协商调度算法求解全局决策模型,通过双层算法实现分布式多项目调度中局部单项目调度与全局多项目调度系统性协调,减少项目中断和多项目延期成本。基于构建的多模式测试集进行的多项目数值实验表明:本文设计的双层算法可有效求解多模式分布式多项目调度问题,并且对不同规模问题求解具有良好的适应性。

需求信息不对称下军民两用国防专利的许可定价策略

闫飞, 陈洪转

2024, 33(1):  16-22.  DOI: 10.12005/orms.2024.0003

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在军民市场需求信息不对称条件下,本文将市场需求划分为大众市场和机会市场两种类型,以军方科研院所向其持股民用制造商许可两用国防专利为背景,首先,分别构建持股、持股-提成、持股-提成-固定费用三种许可模式下的信息甄别博弈模型;其次,分析不同许可模式下军方对大众市场或机会市场的选择策略及其最优解;最后,对比三种不同许可模式,并找出最优定价策略。研究发现,在市场需求信息不对称条件下,军方科研院所可以通过对许可定价策略进行设计,以最大程度区分大众市场和机会市场;持股-提成许可模式中的提成策略可以在一定程度上阻止民用制造商逆向选择,且减小了国防专利许可交易失败的概率;持股-提成许可优于持股-提成-固定费用许可模式。

基于三支决策的灰色可能度聚类方法及应用

杜俊良, 刘思峰, 刘勇, 李志远, 张维亮

2024, 33(1):  23-28.  DOI: 10.12005/orms.2024.0004

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针对经典的灰色可能度聚类评估模型难以判定决策对象的灰类归属和过度聚类等问题,利用三支决策的思想和方法,通过引入三支灰类的概念描述决策对象和灰类之间的不确定聚类关系;将其代替灰色定权聚类中的灰类和严格的聚类关系,构建基于三支决策的灰色可能度聚类方法,并采用决策粗糙集中的贝叶斯推理确定聚类阈值;最后,以案例验证所提方法的有效性和合理性。结果表明:本文所构建的模型是经典灰色可能度聚类评估模型的拓展和泛化,可以有效避免过度聚类,降低决策风险,提高聚类可靠性。

面向多编组站铁路枢纽的列流-车流协同组织优化

李冰, 陈晓悦, 轩华

2024, 33(1):  29-35.  DOI: 10.12005/orms.2024.0005

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研究一类面向多编组站铁路枢纽的列流-车流协同组织优化问题。以列车进出站走行、货车改编与集结、地方作业车取送费用最小为目标,考虑枢纽各编组站接入方向、衔接装卸站情况、场站到解集编发能力和枢纽转站能力等限制构建模型,并根据模型特点设计两阶段融合求解策略。该策略首先给出主核心车组接入编组站作为列车接入站的贪婪匹配方法,进而利用次核心车组进行方案调整,然后根据到解集编发能力和转站能力限制完成匹配方案检验,得到可行匹配方案集。其次,给出列车与编组站相互匹配的编码方案,进而利用基于优选集的交互-内生更新过程找出最优列车-编组站匹配方案。最后通过不同规模算例测试所提方法的求解性能。

绿色信贷下电池厂及车企研发创新模式与策略研究

李江鑫, 栗继祖, 吴玉程

2024, 33(1):  36-42.  DOI: 10.12005/orms.2024.0006

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绿色信贷对研发投入、创新效应的促进作用受车企及电池厂研发模式与策略的影响。本文分别构建了车企与电池厂单一主导研发和双方独立研发模式下的供应链博弈模型,通过研发投入、创新效应的分析,对不同模式及策略进行了对比。结果表明:不论是从社会效益还是创新效应看,电池厂主导的单一研发模式都不是最理想的策略,不能最大发挥绿色信贷的促进作用;绿色信贷下,合作对电池厂及车企研发投入的促进作用受电池成本比例、资金时间价值以及绿色信贷利率的影响;当单一方主导研发时,绿色信贷总能激励车企投入更大研发,而只有在合作状态下,才能提升电池厂的研发努力,而当双方独立研发时,绿色信贷下车企研发投入增加,而电池厂选择搭便车。

考虑大众健康数据共享回报的数据定价决策

贾俊秀, 王晨, 吴涛, 陈少华

2024, 33(1):  43-50.  DOI: 10.12005/orms.2024.0007

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健康大数据是健康数据平台(HDP)的重要资产。如何对其合理定价以激励大众共享健康数据并满足不同类型的数据需求就成为一个关键的科学问题。文章考虑数据价值和健康数据隐私级别,应用委托代理与激励机制理论,研究由HDP和数据需求方构成的健康数据供应链定价及大众共享数据货币回报等运营决策问题。研究发现:HDP可为不同隐私级别的数据制定最优价格。同时,平台给大众货币回报的增加会提升HDP数据的可变价格,但可降低固定价格及数据需求量;而货币回报最优决策的获得由隐私成本率决定。并且货币回报在一定条件下与供需数据匹配程度成正相关,与平台处理数据能力成负相关。数值分析表明低隐私数据固定价格随平台数据处理能力的增强先减小后增大。

基于政府驱动与市场驱动的押金返还制度研究——考虑闭环供应链竞争的回收决策分析

黄燕婷, 刘艺, 郑本荣

2024, 33(1):  51-56.  DOI: 10.12005/orms.2024.0008

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在一个原制造商、一个再制造商和一个回收商组成的闭环供应链中,考虑制造商竞争,基于押金返还制度,分别构建四种押金模式,研究押金返还制度对闭环供应链定价和回收决策的影响。研究发现:(1)在由政府向制造商收取押金和由政府向回收商收取押金的模式下,回收率随着单位押金的增加而提高,政府驱动的押金返还制度能有效促进废旧产品的回收再制造;(2)在由再制造商对消费者收取押金的模式下,再制造商的利润随着单位押金的增加而增加,市场驱动的押金返还制度会对再制造商的利润产生积极作用;(3)与无押金模式相比,对原制造商而言,在政府向制造商收取押金模式下,产品售价提高,在再制造商向消费者及政府向回收商收取押金模式下,产品售价下降;而对再制造商而言,存在押金返还制度时,其产品售价均下降。研究结论基于押金返还制度的视角,对制造商的回收策略选择和政府选择合理的激励政策具有一定的参考价值。

农业面源污染治理行为的演化博弈分析

宝哲, 周小亮, 梁开荣

2024, 33(1):  57-63.  DOI: 10.12005/orms.2024.0009

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农业面源污染已成为制约我国农业可持续发展的重要因素,为了有效剖析其内部影响机理。本研究从地方政府与农民两大博弈主体的行为互动入手,在假设参与主体均为有限理性的前提下,将进化博弈理论应用于地方政府与农民,构建了双方的演化博弈模型,通过分析双方的复制动态方程,得到了两种稳定的演化策略,并进行数值模拟分析,探讨博弈双方的策略稳定性以及各因素对策略选择的影响。研究得出:经济系数权重对地方政府策略选择的影响大于环境质量权重,并且权重提升对农户策略选择产生的影响效果不同;减少地方政府监管成本支出有利于提升农户积极治理农业面源污染的概率;地方政府对农户的处罚与激励都会对农户决策产生影响,但是合理的政策才能使地方政府与农户偏向最优均衡。

基于微分博弈的生鲜农产品三级供应链温度控制投入研究

罗明, 周国华

2024, 33(1):  64-68.  DOI: 10.12005/orms.2024.0010

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针对生鲜农产品三级供应链温度控制投入的最优动态决策与协调问题,考虑供应链供应商、零售商和第三方物流服务商三方温度控制投入对生鲜农产品新鲜度的共同影响,分别构建集中式和批发价分散式决策下微分博弈模型,并比较两种决策情形下最优温度控制投入水平和供应链的各成员及整体利润。利用“互为成本分担-带固定补贴契约”对供应链进行协调,并结合数值算例,对不同决策情形下影响参数进行了敏感性分析和协调机制效果分析。研究表明:协调机制下“互为成本分担-带固定补贴契约”与批发价分散决策相比,协调机制下“互为成本分担-带固定补贴契约”供应链供应商、零售商和第三方物流服务商能够得到帕累托改善。

考虑损失规避和补货策略的VMI供应链协调

马超, 何娟, 黄福友, 刘静

2024, 33(1):  69-75.  DOI: 10.12005/orms.2024.0011

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大量实证研究表明补货可以降低缺货损失,同时企业的损失规避行为也影响其决策问题,无论是补货策略还是损失规避行为最终都可以影响供应链协调状态,但现有研究大多仅考虑含有损失规避的供应链协调问题,忽视了补货策略的影响。本文则是在考虑供应商采取补货策略的基础上,针对由一个损失规避型供应商和一个风险中性型零售商组成的两级VMI供应链中,采用了心理账户分离的方法来刻画供应商的损失规避行为,并分别构建了风险分散契约、期权契约和补贴契约下的供应链协调模型,进而探讨了供应商的损失规避行为对供应链协调状态的影响。研究表明:上述三类协调契约均可使供应链达到协调状态以及实现Pareto改进;相对于期权契约和补贴契约,供应商更倾向于选择风险分散契约来协调供应链;一旦供应商的损失规避程度过高,期权契约和补贴契约则将无法用于协调供应链。研究所得结果有助于丰富VMI供应链协调管理方法。

基于在线评论的乘用车需求趋势分析方法

杨亚璪, 李全森, 唐浩冬

2024, 33(1):  76-82.  DOI: 10.12005/orms.2024.0012

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提出一种基于在线产品评论的竞争情报挖掘方法,将网络评论文本中的关键信息应用于乘用车设计开发中。结合LDA和TF-IDF算法,从主题特征和情感态度特征获取不同车型评论主题情感倾向性估值,并对应2009—2019年的乘用车销量,构建用户偏好分析的面板数据模型。结果显示:该方法能够有效地提取网络评论情报信息;通过与年份的交互作用分析产品需求趋势,过去11年间消费者只对油耗的关注度降低了8.64%,对动力、空间、外观、内饰和舒适性的关注度分别上升了3.16%,6.80%,89.69%,13.38%和18.47%。其中,与生活品质更加密切的外观、内饰和舒适性等指标的增量远高于传统关注的动力和空间指标。这表明燃油经济性越来越不受关注,已不再成为消费者购买乘用车的决定性因素。

基于马尔可夫模型的多等级灾害下复杂系统可靠性和维修分析

兑红炎, 刘凯鑫, 陶俊勇

2024, 33(1):  83-89.  DOI: 10.12005/orms.2024.0013

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近些年来,自然灾害发生的频率逐渐增加,复杂系统的规模越来越大,导致了巨大的经济损失。由于自然灾害的预测较难,且灾害极易对复杂系统造成巨大冲击,因此,对复杂系统的可靠性和维修分析显得尤为重要。本文研究多等级灾害下的复杂系统的维修策略。首先基于马尔可夫模型对多态复杂系统性能进行分析,基于系统性能变化对复杂系统的损失进行分析,然后以系统总损失最小为目标来确定故障组件的维修集合。由于资源限制,假设每次只能修复一条故障线路,而且不同线路对系统损耗的影响不同,因此必须确定修复故障线路的顺序,本文利用综合重要度来确定维修集合中组件的维修顺序。最后以IEEE18节点标准配电系统为例,对其进行可靠性和维修分析,提出给定故障组件集合下的维修策略,从而验证了模型的可行性。

耦合级联失效系统可靠性建模与分析

王琦, 贾旭杰, 翁宇如, 田美玉

2024, 33(1):  90-94.  DOI: 10.12005/orms.2024.0014

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现实生活中绝大多数系统并不是孤立存在的,如通信网和电网,它们相互依存、相互影响,这种系统间的耦合关系使得级联失效范围变得更广,导致级联过程更为复杂,从而影响整个系统可靠性及其正常运行。针对此问题,论文以电力通信系统为研究背景,给出了耦合系统转移率的解析表达,分析了元件负载增加影响元件故障率的级联失效效应和子系统间的相依关系,建立了耦合级联失效系统的可靠性模型,并证明了系统可靠度的计算方法和解析式结果。并且利用一个算例展示了耦合系统发生级联失效的具体过程,以验证该方法的有效性与可行性。本文为基于负载和时间的耦合系统的级联研究提供了新的思路,可拓展至不同的耦合关系、耦合强度以及不同的负载分配模式来进一步研究系统的级联失效过程以及可靠度分析。

考虑员工疲劳度和休假的退化系统可靠性建模与检测策略研究

林洲, 高志阔, 杨毓敏, 张凤霞, 沈静远

2024, 33(1):  95-101.  DOI: 10.12005/orms.2024.0015

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在退化系统检测维修策略的研究中,很少考虑人为因素对检测正确率的影响。事实上,考虑员工疲劳度水平和其工作状态可以更精确地评估和优化维修检测策略,帮助企业降低运维成本。本文考虑维修工的工作状态对检测结果的影响,通过建立疲劳度和检测正确率的函数关系,构建检测维修模型,以最小化维修成本为目标,优化员工工作时间安排、休假时间安排以及检测时间间隔;最后进行算例分析,针对各成本参数做敏感度分析,讨论参数变化时最优休假策略和维修策略的变化规律,从而寻找更广泛的优化适用性。结果表明检测出错成本大的系统,决策者应提高员工休假时间,降低检测频率;预防性维修成本高的系统,决策者应适当提高员工在岗时间并降低检测频率;停机机会成本更高的系统应提高员工在岗时间,同时提高检测频率。

基于注意力机制的ADE-Bi-IndRNN模型的中国粮食产量预测

吴彬溶, 王林

2024, 33(1):  102-107.  DOI: 10.12005/orms.2024.0016

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为更加准确地预测我国粮食总产量,基于自适应差分进化算法来智能地选择基于注意力机制的双向独立循环神经网络的超参数,并考虑了粮食作物单位产量、农业生产条件、科技因素、农业保险、市场及经济因素五大类影响因素,构建了基于注意力机制的ADE-Bi-IndRNN粮食产量预测模型。经过预测分析得出我国2020—2024的粮食产量分别为6.67亿吨、6.72亿吨、6.80亿吨、6.99亿吨、7.02亿吨,总体呈现震荡上涨趋势,平均年增长率为1.15%。同时,通过对多个变量进行的注意力权重的分析,发现现阶段对我国粮食总产量预测贡献最大的三个变量为:谷物单位面积产量,粮食作物总播种面积,耕地灌溉面积,且政府对农业保险的政策性补贴、粮食进口量、谷物生产价格指数、农业生产资料指数也有助于提升我国的粮食总产量,并据此对我国粮食行业发展提出了建议。

基于灰色建模技术的中国废弃物资源化利用产业发展能力测度及预测研究

曾波, 苟小义, 龚英

2024, 33(1):  108-114.  DOI: 10.12005/orms.2024.0017

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废弃物资源化利用产业的迅猛发展有效减少了废弃物后续处理导致的环境污染,科学预测其发展能力对改善我国环境质量及促进相关产业深度融合具有重要价值。为此,文章首先构建了具有自适应特征的新型多变量灰色模型DWGM(1,N),该模型解决了传统GM(1,N)的机理缺陷、参数缺陷与结构缺陷,实现了对传统GM(1,N)和GM(1,1)模型的完全兼容。然后,建立了评价我国废弃物资源化利用产业发展能力的指标体系,并应用灰色关联度模型识别其影响因素。最后,应用DWGM(1,N)模型对中国废弃物资源化利用产业发展能力进行建模,结果显示DWGM(1,N)平均相对模拟误差为0.2683%,优于传统GM(1,N)和GM(1,1)(分别为17.8382%和6.7515%)。应用DWGM(1,N)对2020—2025年该产业发展能力进行预测,结果显示2025年该产业发展能力为其2013年1.5倍,表明该产业未来发展潜力良好。

基于联系数投影的三角模糊数组合预测模型及其应用

田成诗, 袁宏俊, 相瑞兵

2024, 33(1):  115-122.  DOI: 10.12005/orms.2024.0018

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在模糊预测中,三角模糊数比区间数更能准确刻画不确定信息。针对三角模糊数组合预测,本文首先引入集对分析中联系数,找出三角模糊数与三元联系数的转换关系,巧妙回避三角模糊数组合预测运算的模糊性和复杂性。其次定义三元联系数运算规则,构建联系数投影作为最优准则,建立联系数投影的定权系数三角模糊数组合预测模型。然后依据高精度预测方法应赋予较大权系数的原则,构建联系数广义诱导有序加权平均(CNGIOWA)算子,研究其性质定理,再结合联系数投影的最优准则,建立基于联系数投影和CNGIOWA算子的变权系数三角模糊数组合预测模型。最后将两类三角模糊数组合预测模型应用到模糊预测实证分析中,结果显示两类组合预测模型都能有效提高预测准确性。

考虑知识累积的企业污染治理技术最优投资与社会计划者最优污染税率设计

李慧泉, 毛世平

2024, 33(1):  123-131.  DOI: 10.12005/orms.2024.0019

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本文基于企业污染治理技术最优投资与社会计划者最优污染税率设计的研究问题,建立一个考虑知识积累时生产单一产品的垄断企业最优控制模型。研究表明:(1)在企业利润最大化和社会福利最大化条件下,控制系统都存在唯一的鞍点均衡;(2)在寡头企业决策和社会计划者决策的条件下,当两个控制系统均衡时,存在唯一的最优污染税率;(3)社会福利最大化条件下企业的污染治理投资和生产水平高于企业利润最大化条件下的污染治理投资和生产水平;(4)社会福利最大化条件下的污染累积和企业单位产品的污染排放量(即企业的污染治理技术)低于企业利润最大化条件下的污染累积企业单位产品的污染排放量。本研究丰富了考虑知识累积时企业污染治理技术创新行为的研究理论,对具有知识累积特征企业的创新管理具有现实指导意义。

应用研究

巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例

尚勤, 秦以达

2024, 33(1):  132-137.  DOI: 10.12005/orms.2024.0020

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巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函数。并以超强台风“天鸽”对我国造成的损失数据为样本,给出了巨灾互换价差的计算实例,讨论了巨灾互换对可保性边界的影响。进一步,分析了损失赔付比例与初始资本、安全负荷系数和破产概率的关系。结果表明,保险公司参与巨灾互换能够有效拓展巨灾风险的可保性边界。研究结论可为巨灾互换在中国的研发与应用提供数据支持和决策依据。

新冠肺炎疫情影响下我国股票市场的分形特征和风险度量研究

徐楠, 李嵩松, 惠晓峰, 张英龙

2024, 33(1):  138-144.  DOI: 10.12005/orms.2024.0021

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本文基于多重分形消除趋势波动分析工具(MF-DFA)研究了新冠肺炎疫情对我国股市造成的冲击和影响。研究结果表明:首先,疫情期间,我国多层次股票市场的多重分形结构特征明显增强,市场的复杂程度和风险强度显著提升,市场的有效性也受到严重的削弱;疫情得到有效控制后,风险强度明显下降,市场效率逐步恢复;其次,疫情期间创业板指数较其他板块指数的市场分形强度和风险性低,有效性高,市场整体表现较好, 且在整个样本期内,各个板块中的代表性指数均具有时变的多重分形特征;最后,指数收益序列的长记忆性和非正态厚尾分布的共同作用使我国股票市场在疫情期间呈现出较强的多重分形特征。

基于深度学习的电商商品购买意图识别模型

郭小宇, 马静

2024, 33(1):  145-150.  DOI: 10.12005/orms.2024.0022

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识别用户的购买意图是提升电子商务购买率(PR)的重要方法之一。针对用户购买意图不明确的现象,提出一种新模型。该模型将训练后的Word2Vec(WV)词向量馈入卷积神经网络(CNN),通过深层语义模型(DSSM)进一步提取文本特征。在Keras框架下结合美国建材电商网站家得宝的真实搜索数据进行实证分析。结果表明,在五分类问题中,新模型在测试数据集上的F1-score达80.6%。新模型使用了Word2Vec与CNN提取文本特征,并应用DSSM模型进一步提取了用户检索与商品描述文档在高维空间中的特征表示,最大化利用了用户检索与正确商品描述之间的语义相似度,同时避免了特征提取时主观因素的干扰,提高了商品购买意图的识别效果。

国际技术溢出对中国绿色创新绩效的影响——考虑创新生态要素耦合协调的传导分析

郑万腾, 赵红岩, 仲颖佳

2024, 33(1):  151-157.  DOI: 10.12005/orms.2024.0023

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本文利用中国2003—2018年30省份面板统计数据,采用动态固定效应模型、SYS-GMM模型和中介效应模型实证考察国际技术溢出对中国绿色创新绩效的影响。研究发现:国际技术溢出能显著提升中国绿色创新绩效,但存在渠道差异,其中OFDI技术溢出驱动功效最强,其次是FDI技术溢出和进口贸易技术溢出。同时,这种驱动功效还存在区域和自主研发支出异质性,OFDI和FDI技术溢出对中西部地区绿色创新绩效的驱动功效更强,而进口贸易技术溢出高效赋能东部地区绿色创新绩效提升,且在较高自主研发支出的区域,国际技术溢出驱动功效更强。此外,国际技术溢出能通过引导创新生态要素耦合协调间接驱动中国绿色创新绩效提升。研究结论表明需要重视创新生态要素耦合协调发展,根据区域特点布局国际技术溢出渠道,持续发挥国际技术溢出驱动中国绿色创新绩效提升的长效机制。

政府R&D资助对OFDI逆向绿色创新的影响机制研究

韩先锋, 刘娟, 李勃昕

2024, 33(1):  158-164.  DOI: 10.12005/orms.2024.0024

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应用中国分省区层面数据并采用面板门槛模型,实证考察了政府R&D资助影响OFDI逆向绿色创新的动态效应。研究发现,OFDI对国内绿色创新产生了显著的驱动效应,但这种影响呈现出明显的先负后正的“U”型动态演化特征;政府R&D资助会正向调节OFDI逆向绿色创新溢出,且存在最适宜于OFDI逆向绿色创新的政府R&D资助区间(0.366,0.428],过高或过低强度的政府R&D资助均会在一定程度上造成OFDI逆向绿色创新的红利损失;政府R&D资助调节下OFDI对绿色创新的动态影响具有显著时空异质性,即在时空维度上存在“激励效应”与“挤出效应”交替演化的鲜明特征。

可再生能源发电与售电企业绿证配额交易的激励机制研究

商波

2024, 33(1):  165-171.  DOI: 10.12005/orms.2024.0025

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鼓励售电商积极履行可再生能源配额义务是平衡配额制度与售电市场改革关系的契合点。本文构建了可再生能源发电商与售电商上下游企业展开配额交易合作的决策模型,解构了单次合作路径下的外部激励、连续合作路径下的双重激励模型。主要结论表明:外部补贴促进了单次合作收益的增加,电证捆绑是售电商完成配额目标的重要途径,且对应一个最佳补贴额度。若政府提高补贴额度,电证分离的交易模式能够产生显著的激励效果。在连续合作路径下,发电商获得最大收益的条件是利益共享比例较高,平均分担配额成本;但降低成本分担比例仍会导致绿证价格增加。不论采用何种配额交易模式,内部合作利益协调机制都能够抑制市场电价和绿证价格的上涨。研究为政府设计可再生能源配额制度与售电侧改革方向相适应的激励方案提供理论依据。

工程项目组合风险扩散模型的级联失效分析

李倩, 韦洁琳, 刘锋涛

2024, 33(1):  172-178.  DOI: 10.12005/orms.2024.0026

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为构建符合工程项目组合特点的风险扩散模型,解决风险扩散问题。本文考虑风险扩散的双关系载体—项目交互关系和风险因素逻辑关系,构建工程项目组合风险扩散的双层相依网络模型,运用级联失效理论提出风险扩散规则,通过数值仿真分析风险扩散特征。仿真结果发现:工程项目组合中,双层网络模型能够反映风险在项目和风险因素双关系载体中的扩散特征;与单层网络风险扩散模型相比,构建的模型展现出差异性的风险扩散效应,风险扩散在工程项目组合中表现出更剧烈的级联失效过程。风险扩散模型作为工程项目组合风险扩散问题的前置性研究,为进一步风险扩散网络稳定性的研究提供新思路和启发。

基于改进互补品序贯拍卖模型的建设用地指标定价机制

孟卫东, 刘靖羽, 黄波, 李宇雨

2024, 33(1):  179-183.  DOI: 10.12005/orms.2024.0027

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在引入用地指标与土地间相互依存特征前提下,本文改进了传统的互补品序贯拍卖模型,以期提出具有针对性的用地指标定价方法。研究表明,建设用地指标的成交价格受竞标人数和土地闲置费用的影响。竞标人指标报价随竞标人数递增而降低,但随土地闲置费递增而递增。进一步分析表明,适当提高土地闲置费用及资质审核要求可最大程度显化指标核心价值,激发农民退出闲置宅基地的积极性,提高农村用地的使用效率。研究为盘活农村闲置土地资产,实现可持续化发展给予了一定的理论参考。

考虑供应链关联度的成长型企业债权融资策略研究

卢祥远, 吴志樵

2024, 33(1):  184-190.  DOI: 10.12005/orms.2024.0028

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针对由上游一个核心供应商和其下游一个资金受限、但具备一定成长潜力的零售商组成的两级供应链,考虑介于完全独立和完全集中之间的供应链运营结构,以及债权融资中常见的两种融资策略:银行信用融资、商业信用融资,通过建立斯塔克尔伯格博弈模型,探讨了零售商的成长潜力和供应链上下游关联度对供应商和零售商融资决策的影响。研究指出,上下游关联度较低时,供应商的决策随关联度的上升而下降、零售商的决策随关联度的上升而上升;上下游关联度较高时,零售商的决策随关联度的上升而下降;此时,在银行信用融资下,供应商的决策是离散的,并主要受到关联度和银行授信利率的影响;在商业信用融资下,供应商的批发价格决策始终为单位产品市场售价。此外,考虑供应链关联度的成长型企业最优融资策略始终为商业信用融资。最后通过数值分析验证了结论。

基于混合式SMOTE和RF模型的小额贷款公司客户信用风险研究

严晴, 徐海燕

2024, 33(1):  191-197.  DOI: 10.12005/orms.2024.0029

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小额借贷中的个人信用风险问题持续制约着小额贷款行业的健康可持续发展。针对小贷公司在进行信用风险评估时对高违约风险客户识别准确率较低的难题,运用混合式SMOTE、RF算法来同时处理业务数据中高维、非均衡两个问题。本文借助江苏J小贷公司的实例数据,依次构建随机森林(Random Forest, RF)模型、SMOTE-RF模型以及Borderline-SMOTE-RF模型并进行模型测试;再选用SVM算法进行对比实验以此衡量模型的信用风险评价精度。随后基于模型对于指标重要性的评分筛选出6项指标作为影响个人信用风险的关键指标。实验证明基于Borderline-SMOTE-RF算法对于小额贷款个人信用风险评价模型的分类性能最佳;在筛选关键指标时,为避免人工合成虚拟样本对指标重要性影响,需要结合三类模型评分进行综合选择。

基于DEA-Logit模型的新三板企业融资效率与退市研究

杨松令, 李付彩, 刘亭立

2024, 33(1):  198-204.  DOI: 10.12005/orms.2024.0030

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近年来发生的新三板企业退市问题已经引起了理论界和实务界的广泛关注。本文从融资效率角度出发,选取新三板退市企业和未退市企业组成研究样本,运用DEA和Logit模型实证检验融资效率对新三板企业退市的影响。研究发现,新三板退市企业融资效率在上市期间出现显著性下降,也显著低于未退市企业,融资效率水平下降是影响新三板企业退市的重要因素。研究结论可为新三板市场改革提供参考,也可为其他新兴资本市场提供借鉴。

具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究

张鹏, 李璟欣, 崔淑琳, 曾永泉

2024, 33(1):  205-211.  DOI: 10.12005/orms.2024.0031

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从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略,文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型,证明最优解的近似度,并运用离散迭代算法求解。最后,使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。

绿色信贷、政府规制与企业绿色技术创新的演化及仿真研究

陈海汉, 吕益群

2024, 33(1):  212-218.  DOI: 10.12005/orms.2024.0032

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通过建立由重污染企业、银行业金融机构和地方政府构成的三方演化博弈模型,分析了博弈系统的动态演化过程,并利用Matlab 2018a仿真分析进一步研究了各主体初始意愿和政府规制措施等相关因素对三方博弈演化行为的影响。研究结果表明:地方政府进行规制的初始意愿提高对重污染企业绿色技术创新和银行业金融机构开展绿色信贷有促进作用,且重污染企业策略的演化速度快于银行业金融机构,重污染企业绿色技术创新和银行业金融机构开展绿色信贷的初始意愿提高会减慢地方政府策略的演化速度;地方政府规制的奖惩力度显著促进重污染企业绿色技术创新,补贴力度对推动银行业金融机构开展绿色信贷作用较小;重污染企业创新反馈力度不改变地方政府策略稳定性,寻租成本增大有利于企业向绿色技术创新方向演化。

管理科学

数字平台“二选一”垄断行为与监管策略

孙勇, 杨瑞佳, 张亚峰

2024, 33(1):  219-225.  DOI: 10.12005/orms.2024.0033

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数字平台发展模式的成功离不开各利益相关方的共同努力,其反垄断问题越来越受到各国重视。本文构建了政府、数字平台和商家三方的反垄断演化博弈模型,研究数字平台“二选一”垄断行为与监管策略。结果表明:当满足一定条件时,可以实现政府反垄断监管,数字平台不垄断且商家合作的理想稳态均衡;政府反垄断强度对数字平台垄断策略选择具有负向影响,但超过一定强度阈值,会导致数字平台和政府的策略选择概率进入震荡的不均衡状态;数字平台垄断地位越高其选择垄断行为的意愿就越高,政府选择反垄断监管策略的意愿越强,同时商家选择不合作策略的意愿也越强;反垄断惩罚与垄断损害赔偿力度均能降低数字平台的垄断意愿,但反垄断惩罚对数字平台具有更强的约束作用。

缓解企业创新融资约束的途径:市场还是政府?

李明珊, 董艳, 孙晓华

2024, 33(1):  226-232.  DOI: 10.12005/orms.2024.0034

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本文基于金融市场和政府公共政策影响企业创新活动资金来源的理论机制,对欧拉方程加以拓展构建研发投资的融资约束模型,以2010—2019年制造业上市公司为样本,就企业技术创新的融资约束问题及其缓解途径进行了实证检验。结果表明:制造业上市公司的创新活动普遍存在着融资约束,市场途径中的股权融资方式能够缓解资金不足问题,银行贷款和债券融资没有发挥相应的作用,政府途径中的直接财政补贴并没有解决资金短缺困境,采用事后返还方式的税收优惠则效果十分显著;从不同所有制来看,国有企业有着较为充足的融资途径,而民营企业仍然面临着较为严重的金融歧视,只有税收优惠能够起到激励效果;地区分组表明,市场化先进地区的企业融资渠道更为丰富,滞后地区的企业难以通过市场途径获得研发投资所需资金,公共政策也没有起到“雪中送炭”的功能;不同技术密集度行业的实证结果显示,高技术企业得到了金融市场和政府层面的共同支持,低技术企业的研发投资面临着严重的融资困境。

国有非控股股东对民营企业价值创造的影响研究

沈佳坤, 李炳炎, 张军

2024, 33(1):  233-239.  DOI: 10.12005/orms.2024.0035

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根据创造共享价值理论中企业经济和社会价值的双重内涵,将国有非控股股东增强民营企业终极控制人的经济价值创造效用、社会价值创造努力以及资源掏空成本,引入终极控制人最优效用函数,并通过实证分析检验理论假设,为混合所有制改革背景下,更加有效发挥国有股权积极作用的政策制定提供借鉴。理论推导与实证结果表明:国有股东委派能够增强终极控制人对目标公司经济价值和社会价值的提升作用,不能起到协同抑制目标公司资源掏空的作用,而国有持股仅对终极控制人提升公司社会价值的努力具有促进作用;国有股东委派能够直接提升目标公司的经济价值,并减少目标公司资源被掏空,但国有持股不能产生直接影响,且国有股东在提升企业社会价值方面还需加强。