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2023年 第32卷 第9期 刊出日期：2023-09-25

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理论分析与方法探讨

基于改进灰色关联法的空袭目标威胁评估方法

冯卉, 宋宝军, 张春梅

2023, 32(9):  1-6.  DOI: 10.12005/orms.2023.0277

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针对已有评估方法存在的不足,提出一种改进的灰色关联空袭目标威胁评估方法。构建了空袭目标威胁评估指标体系,借助组合权重理论,将主客观权重进行差异性赋权,有效提高评价指标的可靠性。在此基础上,利用灰色关联法建立了空袭目标威胁评估模型。最后通过实例分析验证,该方法评估结果准确,对指挥员科学决策具有一定的参考价值。

基于演化博弈的国防科技工业军民融合边界研究

高原, 李仁传, 张轩豪

2023, 32(9):  7-14.  DOI: 10.12005/orms.2023.0278

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划清军民融合边界,判断哪些领域适合军民融合发展是优化资源配置、激发军地活力、推进国防科技工业军民融合有序发展的第一步。基于国防科技工业军民融合发展现状,运用演化博弈理论,建立融合边界博弈模型,确定了国防科技工业军民融合边界条件,并引入补贴惩罚机制进行对比分析,最后结合算例对博弈模型结论和各类影响因素进行深入剖析。结果表明:国防科技工业军民融合边界由风险成本、协同收益、补贴惩罚机制和初始状态决定,同时影响系统演化合作稳定状态的因素包括互补性可分享资源总量、协同性影响水平、合作风险系数和补贴惩罚机制,资源转化利用水平和合作成本系数不影响演化趋势,并且政府的补贴惩罚机制能够有效促进军地合作。

有向图对策下的Banzhaf值及其应用

单而芳, 吕文蓉, 史纪磊

2023, 32(9):  15-20.  DOI: 10.12005/orms.2023.0279

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Banzhaf值是经典可转移效用合作对策中重要的分配规则之一,它假设任何有限参与者间均能进行合作形成可行联盟。2006年,Alonso-Meijide和Fiestras-Janeiro考虑无向网络,定义了图对策下的Banzhaf值,以此反映合作网络对参与者间合作以及分配结果的影响。本文则在此基础上,考虑合作网络的方向性,将Banzhaf值进一步推广到有向图对策中,提出了新的分配规则——有向Banzhaf值。首先,本文证明了有向Banzhaf值满足准隔离性、收缩性、公平性、强分支可分解性以及强分支总贡献性。其次,证明了有向Banzhaf值可由公平性、准隔离性以及收缩性唯一刻画,也可由公平性结合强分支总贡献性唯一刻画。最后,以湿地水循环系统为例,对有向Banzhaf值和其他值进行了比较分析,讨论了有向Banzhaf值的应用价值。

基于多工作面的铁路特长隧道施工进度计划优化

周国华, 张华珂

2023, 32(9):  21-27.  DOI: 10.12005/orms.2023.0280

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特长隧道通常采用多工作面施工,解决带软逻辑的施工进度计划优化问题是特长隧道施工组织策划的重要难题。基于软逻辑关系,结合隧道工程施工特性,构建了截止工期约束下施工成本最小化的特长隧道施工进度计划优化模型;针对问题求解的复杂性,对遗传算法进行改进,设计了自适应的交叉、变异概率和改进的灾变算子避免算法陷入局部最优,同时优化了变异策略以增强局部搜索能力;采用多个特长隧道算例对模型及算法进行验证,实验结果表明:所提模型对于特长隧道施工进度计划优化具有可行性和有效性;改进的遗传算法在应对大规模问题时仍能表现出较好的全局寻优能力和稳定性。研究成果能够为施工单位编制特长隧道施工进度计划、决策辅助坑道数量和位置等提供有益参考。

考虑软逻辑的鲁棒项目调度优化

张立辉, 李怡菲, 邹鑫, 曹蔷楠

2023, 32(9):  28-35.  DOI: 10.12005/orms.2023.0281

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不确定环境下,基准进度计划的稳定性对项目的顺利实施十分重要,而软逻辑能够在项目遇到扰动时提供更强的自由度和调节能力。本文研究考虑软逻辑的鲁棒项目调度优化问题。首先,分析三种类型的软逻辑对项目工期和解鲁棒性的影响;然后,构建基于软逻辑的双目标鲁棒项目调度优化模型,并设计e-约束算法对其进行求解;最后,通过一个典型的实际案例和蒙特卡洛模拟验证了模型和算法的可行性与有效性,结果表明考虑软逻辑可以使项目工期和解鲁棒性同时得到优化。本文将软逻辑应用于鲁棒项目调度优化问题,能够进一步提高项目调度方案应对不确定性因素干扰的能力。

基于数据驱动的鲁棒最小成本共识模型

韩烨帆, 纪颖, 屈绍建

2023, 32(9):  36-42.  DOI: 10.12005/orms.2023.0282

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针对权重的随机性和模糊性影响聚合算子质量,从而导致最优决策产生巨大变动的问题,本文构造了不确定集合刻画决策者权重的不确定性,并运用数据驱动鲁棒优化方法建立了最小成本共识模型。首先,利用核密度估计(KDE)方法从历史数据中获取不确定权重的概率密度函数,以构造具有置信水平的不确定性区间,并控制聚合算子中不确定权重的波动范围。其次,分别在三种形状的集合(包括盒子集、椭球集和多面体集)下定义柔性不确定集合I和柔性不确定集合II,建立了六个不确定环境下的数据驱动鲁棒成本共识模型。最后,从碳配额分配问题中抽象出一个群体决策问题,估计政府为各企业分配额度的概率密度函数,构造基于置信水平的区间以处理偏差造成的不确定性,证明了所提出的模型的有效性和适用性。结果表明:(1)利用数据驱动方法遍历权重的历史数据,能够有效提高聚合算子的质量;(2)政府可以根据对风险的偏好程度选择合适的不确定集合以制定决策;(3)新提出的模型能够在一定程度上降低数据分析结果的鲁棒性代价。

CVaR准则下基于区块链技术信息披露的供应链融资策略研究

王道平, 朱梦影, 董汉玺

2023, 32(9):  43-49.  DOI: 10.12005/orms.2023.0283

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考虑市场上存在一定比例的消费者对应用区块链技术信息披露敏感,利用CVaR风险度量方法构建融资模型,求解均衡状态下供应链最优批发价、订货量和区块链技术应用程度决策,对区块链供应链融资和传统供应链融资模式进行比较分析。研究表明:对于供应商而言,区块链供应链融资模式下获得的收益恒大于传统供应链融资模式。若市场中消费者敏感比例较高,则在区块链技术应用成本系数较低时,零售商选择区块链供应链融资模式获得的最优风险收益值更高。若消费者对应用区块链技术敏感比例较低且产品生产成本满足一定条件,此时若供应商还具有较高的风险规避程度,则传统融资模式对零售商更有利。

服务供应链知识共创的系统动力学建模与仿真研究

朱雪春, 赵欣然, 贡文伟

2023, 32(9):  50-56.  DOI: 10.12005/orms.2023.0284

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服务供应链知识共创关系服务质量与创新,对服务供应链健康稳定发展具有重要影响。以服务供应链为对象,运用系统动力学方法,研究服务供应链知识共创的过程机制,同时利用Vensim PLE软件仿真模拟,并通过调整顾客知识需求、服务提供商和服务集成商的知识转移能力进行灵敏度分析。研究结果表明:服务供应链知识共创系统是由服务提供商知识子系统、服务集成商知识子系统与顾客知识子系统构成的动态复杂系统;顾客知识需求对服务供应链知识共创有积极影响;服务供应链知识共创随服务提供商和服务集成商的知识转移能力的增强不断提升。研究结果可丰富服务供应链和知识共创研究,能拓展系统动力学应用领域,为推动服务供应链知识共创提供思路。

“三社”融合发展融资机制的演化博弈研究

唐德祥, 彭天禹

2023, 32(9):  57-63.  DOI: 10.12005/orms.2023.0285

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“三社”融合发展能够积极发挥农民专业合作社、供销合作社、信用合作社的生产、供销、信用“三位一体”综合作用,通过专业化分工与合作实现涉农资源优化配置,更好服务乡村振兴战略。然而,在“三社”融合发展的试点探索过程中,金融服务短板仍然难以有效破解。本文基于农业供应链金融思想,考察了“三社”在不同策略下以不同初始概率和参数变化对博弈均衡的影响,并结合现实情况进行仿真分析。结果表明:农民专业合作社的自主还款概率、农产品订单合同的违约,供销合作社的监管成本,信用合作社的贷款利率以及政府风险补偿金等参数均是融资博弈均衡的影响因素。在此基础上,提出了解决“三社”融合发展融资难题的对策建议。

基于演化博弈的生产作业现场工人安全纽带缔结的驱动机制研究

吴春林, 杨洋, 翟峰羽, 赵墨非

2023, 32(9):  64-71.  DOI: 10.12005/orms.2023.0286

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我国作业现场工人不安全行为导致安全事故频发,以往安全管理研究与实践多仅关注组织与政策因素对工人行为的影响,忽视工人主观意愿,工人之间的复杂、动态交互过程及其安全行为决策的内在形成机制,导致效果不佳。本文通过引入安全纽带,构建作业现场工人安全纽带缔结的演化博弈动态模型。通过求解复制动态方程得到演化博弈的稳定均衡解,并进行仿真分析,阐释了现场工人间安全纽带缔结的演化以及如何驱动演化快速进行的机制。结果表明,工人安全意识、组织归属感、工作满意度、安全交互成本等是工人安全行为决策以及系统演化速率的主要影响因素。最后,针对现场工人实际,提出管理建议:改进作业环境,关注并调动工人发起安全交互的主观能动性,可有效减少工人不安全行为,防范生产作业事故的发生。

毕达哥拉斯三角模糊数密度算子及其应用

易平涛, 王胜男, 李伟伟, 王露

2023, 32(9):  72-78.  DOI: 10.12005/orms.2023.0287

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针对属性信息为毕达哥拉斯三角模糊数(PTFN)的多属性决策问题,考虑属性信息分布的疏密关系,提出毕达哥拉斯三角模糊数密度(PTF-DM)算子。首先介绍PTFN及其相关运算法则,并基于模糊参考理想法(FRIM)的基本思想以及得分函数,运用有序增量分割法以实现PTFN的有效聚类。然后,提出PTF-DM算子及相应的合成算子,并运用熵值法建立规划模型确定最终的密度权重。最后,通过一个算例对PTF-DM算子的应用做一简要说明,结果发现PTF-DM算子具有较好的稳定性,在辅助决策者做出决策方面可以发挥良好效用。该方法以PTFN数据类型为背景,呈现信息表达及信息集成理念的新发展趋势,并进一步拓展密度算子的实际应用范围与决策工具的选择空间。

基于有限马尔可夫链嵌入法的智慧路灯系统联合Signature计算

易鹤, 李想, 路靖雯

2023, 32(9):  79-85.  DOI: 10.12005/orms.2023.0288

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智慧路灯是现代化建设背景下的重要基础设施载体,集照明设备和传感设备于一体,并且可以根据实际应用的场景布放各种功能模块。城市管理部门需要根据不同路段的车道类型,选择适合的路灯型号和铺设方式。为了描述路段上由智慧路灯构成的可靠性系统的结构特性,本文构建了共用部件的线形n中取连续k型冗余系统模型,并针对这类系统给出了基于有限马尔可夫链嵌入法的联合Signature计算方法。和基于定义的方法相比,该方法有统一的表达式,不仅提高了计算效率,还降低了计算的复杂度。最后,本文通过算例演示了该方法的运算效率,并讨论了其可能的应用与改进。

基于遗传算法的装配线平衡与物料超市规划协同优化

彭运芳, 孙鲁蒙, 彭雪芬, 夏蓓鑫

2023, 32(9):  86-92.  DOI: 10.12005/orms.2023.0289

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近年来,企业开始广泛运用新型的物料超市来代替传统的中央仓库,以保证装配线上零件的准时化供应。在装配线设计阶段,装配线平衡方案会限定物料超市的布置,而物料超市的规划会影响装配线的物流效率和成本。目前大部分研究运用分阶段的方法将两者分开考虑,从而造成总成本的增加。本文提出了装配线平衡与物料超市规划协同优化的模型与算法。根据问题描述和相关假设构建了以工作站建设成本、物料超市建设成本与运输成本最小化为目标的混合整数规划模型。为求解大规模问题,提出了一种改进遗传算法对其进行优化。最后通过算例验证了所提协同优化方法的有效性。

新高考下考虑时序约束的分班规划问题研究

孙哲, 王翀, 吴庆华

2023, 32(9):  93-100.  DOI: 10.12005/orms.2023.0290

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我国新高考综合改革下的排课问题,可以分为分班规划和走班排课两个阶段,其中,分班规划问题是走班排课问题的基础和前提,良好的分班规划方案,一方面可以减少教学相关紧缺资源使用量,减少走班人数,增加班级稳定性,降低“走班制”教学模式的管理难度,更重要的是,优化的分班方案可以极大的减少因学生同时上课带来的冲突,是产生合法和优质排课方案的基础和前提,可以大幅度降低排课的难度和复杂度。本文第一次提出了行政班分班和教学班分班规划问题的数学模型,同时可以利用CPLEX对模型进行求解,在一些小型算例上表现良好。针对教学班分班问题,本文又提出了一种变邻域搜索算法来求解,并通过实际案例和随机算例的结果分析,验证了模型的合理性和有效性。

基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价

王苏生, 李光路, 王俊博

2023, 32(9):  101-106.  DOI: 10.12005/orms.2023.0291

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本文的目的是通过利用多种损失函数评估三种GARCH模型的预测精度,找到最优的股指期货日内波动率研究预测模型。利用之前的研究结果,三个沪深300股指期货日内一分钟日内收益率被用作研究对象,对标准GARCH,eGARCH以及RealGARCH三个模型做了实证检验,并利用多种损失函数,从不同角度衡量三个波动率模型的预测精度。研究发现:Sample1样本的RealGARCH模型有最好的预测效果,而Sample2样本与Sample6样本的eGARCH模型有最好的预测精度。因此,在对沪深300股指期货日内波动率研究时,应根据其样本特征,优先选择具有能够反映非对称特征的波动率模型来刻画波动过程,对未来波动率做预测。

基于预防维修的可变抽样区间泊松EWMA控制图经济设计

薛丽, 曹逗逗, 王秋语

2023, 32(9):  107-113.  DOI: 10.12005/orms.2023.0292

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现代质量控制的核心技术和方法始终围绕着如何提高监控效率和降低控制成本问题而展开。统计过程控制是一种常用的质量控制方法,其重要的工具——控制图对过程中的质量特性值进行统计并描点达到监控过程质量状态的目的。控制图的设计方法将会对产品过程的监控效率和控制成本产生较大影响。针对只考虑传统控制图参数固定以及控制图统计设计的情形,传统的缺陷数c控制图基于泊松分布建立以监控制造过程中产品的缺陷数。为了降低控制过程成本并提高缺陷数c控制图的监控效率,研究预防维修策略下可变抽样区间(VSI) EWMA图的经济设计问题。首先,建立泊松分布下VSI EWMA控制图的经济模型。其次,令单位时间的损失成本函数最小得到经济模型的最优解。以化工建材行业为例,说明如何根据预防维修策略下所构建的控制图经济模型得到最优参数。然后,为得到设计参数与模型参数的影响关系,对经济模型灵敏度分析。最后,对经济模型进行最优性分析验证其优越性。

基于公众参与的黄河流域环境治理演化博弈分析

王奕淇, 曹国良, 李国平

2023, 32(9):  114-119.  DOI: 10.12005/orms.2023.0293

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文章从演化博弈视角出发,构建无中央政府约束和有中央政府约束两种情景,分析黄河流域地方政府、企业和公众在两种情景中的环境治理行为选择,并通过数值仿真探究三方博弈主体的演化策略。结果表明:一是在参数取值确定的情况下,地方政府、企业和公众的策略演化速度会受到自身和其他两方主体策略选择概率的影响,但无论各主体选择概率的取值如何变化,都不会改变博弈主体的最终行为策略选择,最终都会达到不同稳定性条件下的稳定策略点。二是在有中央政府的约束下,三方博弈主体能够达到(严格督查,达标排放,监督)的理想演化稳定均衡。三是相较于无中央政府约束的情景,中央政府约束可促使黄河流域地方政府、企业和公众演化至严格督查、达标排放、监督的速度变快。

应用研究

考虑障碍物遮挡和雷达衰减的VTS雷达站选址优化研究

黄川, 吕靖, 艾云飞

2023, 32(9):  120-127.  DOI: 10.12005/orms.2023.0294

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船舶交通管理系统(Vessel Traffic Service,VTS)是我国海事主管机构进行水上安全监管的主要设备,而雷达站作为系统重要组成部分其位置选择对于整个系统安全保障效率有重要影响。针对当前VTS雷达站选址模型较少考虑选址过程中存在的山林等障碍物遮挡以及雷达无线电波传播存在衰减的问题,在考虑单个雷达失效需要备择覆盖的情况下基于集合覆盖思想提出了VTS雷达站多目标选址模型并设计算法求解及验证,然后对最大覆盖半径进行敏感性分析及讨论,结果表明最终方案能够实现选址优化并满足相关约束,为VTS雷达站在实际环境下的选址提供解决思路。

考虑参考价格效应的E-闭环供应链旧货市场开辟策略研究

白淳予, 赵莹, 关志民

2023, 32(9):  128-135.  DOI: 10.12005/orms.2023.0295

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以一个电商平台和一个制造商所构成的闭环供应链为研究对象,分别在电商平台未开辟旧货市场和开辟旧货市场的情形下构建闭环供应链模型,并考虑开辟旧货市场后消费者参考价格效应对供应链成员决策的影响,探讨了单位佣金、参考价格效应强度、参考价格、二手产品偏好等参数对平台广告水平、新产品与二手产品定价以及供应链成员利润的影响。研究发现:电商平台开辟旧货市场可以降低新产品的销售价格,提高旧产品的回收价格,大幅度提高电商平台的收益。参考价格效应和消费者二手产品偏好的增强会使二手产品的销售量增加,并提高电商平台对回收旧产品的广告水平,增加旧产品的回收量。但旧货市场的开辟与参考价格效应的存在均会降低制造商的利润。

基于博弈论偏序集的煤矿瓦斯爆炸风险评价模型研究

赖文哲, 邵良杉

2023, 32(9):  136-142.  DOI: 10.12005/orms.2023.0296

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准确评价煤矿瓦斯爆炸风险是预防与控制瓦斯爆炸事故的重要前提。基于偏序集理论,提出瓦斯爆炸风险的博弈论偏序集评价模型。依据分级准则划分风险安全等级,对影响瓦斯爆炸风险因素进行综合分析,最终选取通风设施设备、瓦斯涌出量、风量供需比、安全教育与培训等14项指标(记为y₁-y₁₄)构成模型的指标集合并进行博弈论优化。运用该模型对20个矿井样本(记为A1-A20)进行风险等级评价,结果表明:模型评价结果的Hasse图表达较为准确。偏序集模型中的各指标权重ω经博弈论法优化后均处于平衡状态,保证了偏序关系的转化,充分发挥出偏序集评价模型中若指标权重次序固定评价结果稳健这一特性。为煤矿瓦斯爆炸风险的评价提供了一种新思路。

绿色信贷下新能源车企动力电池获取方式研究

李江鑫, 栗继祖, 吴玉程

2023, 32(9):  143-149.  DOI: 10.12005/orms.2023.0297

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在绿色信贷支持下,车企面临着如何获取动力电池才能更好发挥绿色金融促进新能源汽车研发创新的问题。本文分别在无竞争及引入竞争情形时构建了车企采取不同动力电池获取模式下的供应链博弈模型,从供应链角度揭示了积分市场对新能源汽车发展的作用机制,并在补贴退坡、积分售价偏低等情形下对电池获取方式的选择给出了建议。研究结果表明:绿色信贷支持不仅能提高研发主体研发投入,增强不同模式创新效应,而且能够有效缓解补贴退坡及积分售价偏低带来的负效应;竞争使得创新效应及供应链收益均有显著增长;无竞争时的单一入股策略、竞争时的外购策略不仅可以最大化自身收益,还可以有效应对新能源汽车补贴退坡和积分售价偏低等现状。

马尔可夫决策过程在类风湿关节炎治疗中的应用研究

徐伟锋, 曹平

2023, 32(9):  150-156.  DOI: 10.12005/orms.2023.0298

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类风湿关节炎(RA)不仅给人们带来了巨大的身心痛苦,同时也带来了巨大的成本。针对RA的治疗过程,本文提出将马尔可夫决策过程(MDP)应用于该过程中。对于建立MDP所需的各个参数,本文给出定义方式并利用临床数据进行推断。首先本文利用患者的实验室指标来衡量健康状态,然后将患者使用的中药视为行动的基础,接着分别将患者指标的改善程度之和与患者两次实验室指标检查之间已住院的时长视为治疗报酬与治疗成本,最后利用相对值迭代算法求解并得到了相应的治疗策略以及治疗报酬与治疗成本。实验结果表明,本文所得到的治疗报酬要高于医院的报酬且治疗成本要低于医院的成本,将MDP模型用于RA的中医治疗中具有一定的临床应用价值。

农地流转:固定收益模式vs.共享收益模式

顾波军, 钟小婷, 付雨芳

2023, 32(9):  157-164.  DOI: 10.12005/orms.2023.0299

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利益分配是农地流转的核心问题。本文以一个区域的农户和一个农产品种植企业为研究对象,以自愿流转为前提刻画农地流转意愿函数;进而分别构建固定收益模式与共享收益模式下两阶段农地流转博弈模型;并通过两种收益分配模式下最优决策以及收益的比较揭示不同利益分配方式对农地流转的影响机制;最后,本文结合农业生产数据运用数值算例对理论研究结果进行验证和说明。研究发现:无论农户是否共享农地流转后的经营性收益,本文所构建的农地流转博弈模型均存在唯一最优的均衡策略;相比于固定收益模式,以共享收益模式流转农地不仅能够降低流转价格、而且能够提高农户流转意愿;以固定收益模式为比较基础,存在帕累托改善区间,使得在共享收益模式下参与农地流转的种植企业和农户同时得到改善且维持政府处境不变;政府补贴完全资本化为农地流转价格,有助于提升农户期望收益,并且适当提高政府补贴幅度可以扩大共享收益模式的适用范围。

努力效应下订单农业供应链融资中的政府补贴机制

谭乐平, 宋平, 杨琦峰

2023, 32(9):  165-172.  DOI: 10.12005/orms.2023.0300

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本研究考虑一个农户和一个销售公司组成的订单农业供应链,其中,农户存在资金约束且农产品产出具有随机性。在政府不同农业补贴策略下,构建无补贴、补贴银行、补贴农户和补贴公司四种补贴策略下农户和公司的序贯博弈模型,研究不同补贴策略下的最优决策、收益以及社会福利。并在假设政府补贴支出相等的情况下,比较分析了不同补贴策略的补贴效果。研究表明:不同补贴策略下的订单农业供应链的最优决策,收益以及社会福利与产出波动性、资金期望收益水平负相关,与消费者的敏感系数和政府补贴率正相关,且产出波动性、资金期望收益水平、消费者的敏感系数和政府补贴率的变化不影响它们的大小排序。无论政府补贴谁,有政府补贴策略情况下,订单农业供应链的最优决策,收益以及社会福利高于无政府补贴策略时的情况,缓解农户融资压力,且在政府补贴银行时,农户的生产投入量、公司的促销努力水平和它们的收益以及社会福利最大。资金期望收益水平和消费者敏感系数影响政府的补贴率。

基于BP的随机混合生产前沿面模型

路世昌, 刘雨诗, 于智龙, 刘舒

2023, 32(9):  173-178.  DOI: 10.12005/orms.2023.0301

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本文提出了基于BP神经网络的随机混合生产前沿面(BP_SHPF)模型,能够实现决策单元在不确定生产前沿面上的效率估计,并将其扩展应用到多投入多产出生产集合。利用蒙特卡洛模拟实验验证BP_SHPF模型的有效性,再利用Spearman 秩相关分析验证BP_SHPF模型决策单元效率与原始DEA模型决策单元效率的相关性,并将BP_SHPF模型应用于107家农村商业银行的生产效率估计,结果表明BP_SHPF模型能够校正确定性生产前沿面并生成有效的效率排序。

基于银行单位资产损失分布的存款保险定价研究

张金宝

2023, 32(9):  179-185.  DOI: 10.12005/orms.2023.0302

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受到现有的存款保险定价模型适用条件的限制,已有的存款保险定价方法无法适用于我国多数的中小商业银行,而这些银行往往是风险较高需要存款保险机构重点关注的对象。为破解这一难题,依据银行损失分布、资产配置与存款保险定价的关系,提出了基于单位资产损失分布来测算存款保险费率的新思想,并将信用资产组合风险的度量与存款保险定价结合在一起,给出了测算单位资产损失分布的新方法。该方法从构造贷款组合损失的矩母函数入手,采用鞍点法求解贷款组合的损失分布,进而测算单位资产的损失分布,用于测算商业银行的存款保险费率。算例分析表明,该方法突破了原有定价模型在数据条件上的限制,所依赖的数据均来自商业银行公开的信息披露和监管数据,适用于所有的商业银行,具有广阔的应用前景。

宏观基本面中的稀疏成分与股市波动率预测

李伯龙

2023, 32(9):  186-192.  DOI: 10.12005/orms.2023.0303

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利用滚动窗口与规则化回归的方法比较了我国宏观经济基本面中稀疏特征与稀疏因子对股市波动的预测作用,依据回归与预测结果分析稀疏成分预测波动率的机制。研究发现:稀疏因子预测波动率的精度较稀疏特征更高,稀疏特征预测方程包含的更多变量增大了预测方差;预测精度时变性较强且与股市波动负相关,表明引起我国股市震荡的因素一定程度上独立于基本面信息;稀疏特征与因子预测波动率的模式不同,特征预测中市盈率与商品房销售面积增长对波动率预测作用较强,因子预测中波动率自回归项预测作用显著,因子主要起到补充作用。本文研究结论能够为金融风险的防控提供参考。

谁主“沉浮”?——基于投资者理性变动对股市波动的影响分析

李伯华, 赵宝福, 贾凯威, 吴津津

2023, 32(9):  193-199.  DOI: 10.12005/orms.2023.0304

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近年来我国股市波动加剧,引发了社会很大关注。本文以系统论的视角,将股市作为开放系统进行研究,综合分析内部因素与外部因素的交互作用,将股市系统的投资者按理性程度划分为三种类型:理性投资者、非理性投资者和有限理性投资者。通过仿真三类投资者在市场中的动态变化,演绎投资者理性结构对股市价格波动的影响,结果表明投资者的理性结构变动是一个动态均衡过程,非理性投资者也有在市场中存在的必要性,能够丰富市场的流动性。三类投资者在股市交易中理性程度的动态演绎也构成了股市发展的重要动力。未来将继续深入研究投资者的理性结构变动对股市波动的时变影响,将进行一系列的实证研究,以揭示更加复杂影响路径的生成机理。

基于EMD-DCC-GARCH的沪深300股指期货多尺度动态套期保值研究

王佳, 何柳杨, 王旭

2023, 32(9):  200-207.  DOI: 10.12005/orms.2023.0305

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大多已有研究均忽视不同时间期限对套期保值的影响,本文利用经验模态分解方法(Empirical Mode Decomposition, EMD)将沪深300指数现货和期货收益率分为短期、中期和长期三个时间尺度。进一步结合DCC-GARCH模型,分别在最小方差和最小CVaR的套期保值框架下研究沪深300指数期货的多时间尺度动态套期保值问题,估计最优套期保值比率,并将动态DCC-GARCH模型的套期保值绩效与传统静态模型的绩效进行对比。实证结果表明,随着时间尺度的增加,最优套期保值比率逐渐降低。DCC-GARCH模型在原始尺度和短期尺度表现优于静态套期保值模型,但不适用于中长期尺度的估计。DCC-GARCH模型中,利用最小CVaR法计算的套期保值绩效优于利用最小方差法计算的结果。

经济政策不确定性与短期利率波动——基于BHK-L-MIDAS模型的实证研究

吴鑫育, 尹学宝

2023, 32(9):  208-214.  DOI: 10.12005/orms.2023.0306

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本文在BHK模型的基础上,考虑短期利率波动杠杆效应和EPU对短期利率波动的影响,构建了一个包含杠杆效应和EPU的混频短期利率模型,即BHK-L-MIDAS模型对短期利率波动进行建模与预测。采用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和中国EPU指数数据对构建的BHK-L-MIDAS模型进行实证分析,结果表明:短期利率波动存在“反向杠杆效应”;EPU对短期利率波动具有显著负向的影响;BHK-L-MIDAS模型相较于竞争模型(BHK和BHK-MIDAS模型)获得了更好的样本内数据拟合效果。基于三种损失函数以及模型置信集(MCS)检验对模型样本外短期利率波动预测能力的分析表明:BHK-L-MIDAS模型相比BHK模型和BHK-MIDAS模型具有更高的样本外预测精度,且BHK-L-MIDAS模型在不同预测窗口表现出的预测能力具有稳健性。最后,VaR分析表明BHK-L-MIDAS模型在短期利率市场风险度量方面的经济价值。

基于超网络的社会化标签相似性研究

潘旭伟, 曾雪梅, 李涛

2023, 32(9):  215-221.  DOI: 10.12005/orms.2023.0307

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社会化标签的相似性评估是基于标签的链路预测和个性化推荐的基础。针对以向量空间矩阵和基于图或网络的标签共现关系来度量标签之间相似性的现有方法存在的割裂社会化标签系统“用户-资源-标签”三元内在关系及语义联系丢失问题,本文引入能系统刻画“用户-资源-标签”三元内在关系的超网络模型,提出基于超网络的社会化标签相似性评估方法。该方法从用户的社会化标注行为入手,将标签表示为节点,把用户对资源标注表示为超边,构建社会化标签超网络。在此基础上,建立基于超网络的社会化标签相似性度量的两个基本原则:共有超边原则和超边包含节点数原则,并据此构建基于超网络的系列社会化标签相似性度量指标。选取代表性社会化标签应用数据集,利用链路预测的AUC和Precision评价方法对构建的相似性指标进行实验评估,实验结果表明,基于单纯共超边原则以及综合共超边与超边包含节点数原则构建的标签相似性指标优于基于标签共现网络构建的标签相似性度量指标,特别是在Precision评价方面提升明显。

管理科学

基于企业生命周期的剩余收益模型改进研究

王立夏, 唐祎兰, 唐潮

2023, 32(9):  222-227.  DOI: 10.12005/orms.2023.0308

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文章在一般剩余收益模型基础上,根据企业生命周期理论,即企业在生命周期的不同阶段具有不同的收益水平,当企业处于成长期时,收益水平持续上升;当企业达到成熟期时,收益水平则相对稳定,并具体表现为在行业平均收益范围内波动;当企业进入衰退期时,收益水平将持续下降。本文从理论上构建基于企业生命周期的剩余收益模型(Life Cycle Residual Income Model, LCRIM),并就所构建的LCRIM进行数值检验。研究结果表明新构建的LCRIM模型具有较好的理论和应用价值,可以作为一种有效的企业权益价值估值模型。

基于OPM3的PPP项目管理绩效提升研究

王楠楠, 刘云飞, 胡晨旭

2023, 32(9):  228-233.  DOI: 10.12005/orms.2023.0309

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政府和社会资本合作(Public-Private-Partnership,PPP)项目的绩效不佳问题已成为阻碍其发展的最大障碍。本研究结合了改进的管理成熟度模型和物理—事理—人理系统方法论,构建了以管理能力提升为目的的PPP项目管理绩效评价模型架构,运用层次分析法和熵值法确定指标体系及指标权重;选取专家评分法、物元可拓法和二维象限法对PPP项目的管理绩效进行评价,最后通过案例分析验证了模型的有效性。本研究提出以过程而非结果视角对PPP的管理绩效进行评价,从而提升管理团队的全过程管理能力的议题,为PPP管理绩效研究提供了全新视角和思路。

营商环境视阈的企业家精神地域差异研究

薛君, 韦囡囡

2023, 32(9):  234-239.  DOI: 10.12005/orms.2023.0310

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为了探寻中国企业家精神的地域差异特征并因地制宜打造各地区优质营商环境,本文从中国新时代营商环境的建设需求出发,构建企业家精神的全面量化测度指标体系,以2015—2019年五年间中国(内地)30个省市面板数据为样本,分别对其企业家精神进行间接代理分析,利用熵值法全面探究企业家精神的地域差异性。研究发现:企业家精神存在空间异质性,具体的差异性会在不同维度企业家精神中体现。其中,创新精神是企业家精神中地域差异性最小的维度,而冒险精神是地域差异性最大的维度。据此提出了有针对性的培育企业家精神与营商环境建设策略。