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2023年 第32卷 第6期 刊出日期：2023-06-25

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数据驱动下应急管理的实践需求与理论前瞻:2023年“万众杯”应急管理数据分析大赛

赵宁, 裴蕾, 刘德海, 刘克

2023, 32(6):  1-11.  DOI: 10.12005/orms.2023.0175

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为了解决数据驱动下应急管理面临的应急数据严重异构、跨部门应急业务数据缺乏共享等实践难题,充分发挥社会救援力量在应急抢险救援中的作用,建立大安全大应急框架,东北财经大学公共管理学院、大连万众应急救援队和《运筹与管理》编辑部共同发起“万众杯”应急管理数据分析大赛。大连万众应急救援队为参赛者提供自2020年以来近5000余次救援/培训任务的相关数据,每份数据涉及求助信息记录、任务指派和调度记录、队员出勤和参与情况、出勤资源配置记录和任务执行结果等要素。欢迎国内外研究人员利用这些应急救援数据集,围绕着大安全大应急框架下防灾减灾下沉基层的实施路径、政府部门与非政府组织目标差异下的应急救援任务协调、大安全大应急框架下社会救援力量的参与途径、互联网时代下社会公益救援组织的运行模式优化、政府数据与资源开放和共享的应急数据治理、数据驱动下走失人员追踪搜救措施优化和基于GIS的城市急救资源优化配置等实践需求,开发质性研究、计量经济模型、数据驱动的优化技术、社会仿真模型和智能算法设计等,着力解决数据驱动下应急管理的实践需求,并做出适度的理论前瞻。

理论分析与方法探讨

基于逐渐覆盖的VTS雷达站多目标选址研究

黄川, 吕靖, 艾云飞, 朱雪斌

2023, 32(6):  12-19.  DOI: 10.12005/orms.2023.0176

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船舶交通管理系统(Vessel Traffic Service,VTS)对于保障水上交通运输安全具有重要作用,而雷达站作为系统核心组成部分其位置选择对于系统功能发挥具有至关重要的作用。针对当前VTS雷达站选址研究较少考虑实际拟建雷达站数量约束和雷达无线电波在空气中传播存在衰减性的问题,在考虑雷达配置的情况下从建站成本和覆盖率两方面基于逐渐覆盖思想提出了VTS雷达站双目标选址模型并设计自适应权重粒子群算法进行求解,并用算例分析,然后从覆盖函数和建站数量两方面进行讨论和敏感性分析,并进行方案选择分析和实例验证,结果表明最终方案能够在满足约束的条件下实现最优选址,为VTS雷达站选址提供了一种解决思路。

基于分区优化的无人机全自动机场选址研究

任新惠, 王柳, 王佳雪

2023, 32(6):  20-26.  DOI: 10.12005/orms.2023.0177

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自2019年末新冠疫情爆发以来,人们对于自身安全及卫生问题尤为重视,一种以无人机全自动机场为零接触点的即时配送模式应运而生。针对研究无人机全自动机场选址中出现的分区局部最优的问题,首先考虑无人机运行特征构建全自动垂直机场选址模型,其次基于天津市和平区商家的实际数据,采用改进式网格分区方法进行区域的划分及预选址;并通过泰森多边形法对划分区域进行优化,使得选址机场分区范围内需求点分布更加均衡,达到了全局最优的目标。最后以天津市和平区即时配送的商家数据为例进行模型应用及结果分析。结果表明无人机全自动机场的覆盖范围与选址数量及需求均衡分布情况存在相关关系。通过分区优化的方法可以使得选址的无人机机场服务范围更合理,为未来城市区域中无人机全自动机场的规划提供建设性建议。

人工智能嵌入社会治安治理的实践逻辑及风险因应

石拓, 张俊辉, 李丹阳, 宋智洋

2023, 32(6):  27-32.  DOI: 10.12005/orms.2023.0178

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随着人工智能在社会治安治理领域应用日趋深入,其嵌入治安治理的实践逻辑已不再是单向度的技术创新,而是包括推动形成多元主体协同共治模式、倒逼治安治理配套制度体系升级、驱动治理手段技术化转型的多向度赋权。与此同时智能技术加速升级所引发的治理主体结构性失调、治理制度失效,以及技术异化,也产生了社会公平被破坏、治理体系混乱、过度技术依赖等风险。为寻得风险因应之道,本文建立以公安机关为代表的政府部门、人工智能企业、公众主体三方利益相关主体的演化博弈模型,并对模型演化策略进行分析。结果表明:以公安机关为代表的政府部门需要主动作为,全面统筹人工智能嵌入下多元主体间的结构关系,推动形成多元主体协同共治格局、跟进完善配套制度、加快构建“社会善治”的人工智能技术治理体系,以全方位促进人工智能嵌入社会治安治理良性发展的因应之道。

不确定性条件下多阶段应急物资多式联运调度研究

袁瑞萍, 王伟, 李俊韬, 赵琪

2023, 32(6):  33-39.  DOI: 10.12005/orms.2023.0179

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切实可行的调度方案是保证应急救援物资及时供应的关键,应根据救援工作不同阶段的特点制订物资调度优化方案。本文根据各个救援阶段的工作重点, 考虑物资调运需求及路网中断等不确定性因素,提出了一个基于多阶段的应急物资多式联运调度框架。第一阶段以物资调度时间最小为目标,第二阶段增加物资满意度目标,第三阶段增加调度成本目标,分别构建了各阶段应急物资调度优化模型,并提出了遗传算法和模拟退火相结合的启发式混合算法进行求解。最后,以雅安地震应急救援物资调度为例,分别求得了应急救援各阶段的多式联运物资调度优化方案,验证了模型和算法的可行性。

基于SEIRD动力学模型的应急物资需求回溯性研究——以武汉市新冠肺炎疫情为例

单子丹, 盛晨辉, 韩香钰, 候成

2023, 32(6):  40-45.  DOI: 10.12005/orms.2023.0180

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为解决重大疫情下国内各地应急物资存储量分布失衡、区域性物资需求严重紧缺情况下的物资跨区域调配问题,对疫情期间所需的应急物资品种进行分类后提出了一种运用SEIRD传染病系统动力学理论的应急物资动态需求模型。以武汉市新冠肺炎疫情为例,对疫情传播整体态势和应急物资的需求量进行仿真和回溯性分析。通过模型的参数对比实验发现感染率、接触人数、发现率等指标和应急物资的需求量存在高度相关关系,研究结果验证了采取严格的疫情防控措施能够有效缓解区域性应急物资短缺局势,以期为未来类似突发事件下应急物资跨区域紧急救援计划的制定提供有力参考。

基于时间窗延迟的多次抢占型项目调度优化研究

王敏, 张转霞

2023, 32(6):  46-52.  DOI: 10.12005/orms.2023.0181

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实际项目进程中因不确定因素导致活动执行被迫中断的情况时有发生,该研究针对允许活动在任意单位时间节点被中断的抢占型资源约束项目调度问题,设计了一种启发式算法。算法首先通过网络图的转化规则将活动进行拆分,然后结合深度优先和广度优先搜索设计了一类基于时间窗延迟方案的调度生成机制。通过调用PSPLIB数据库,设置不同参数,设计多组实验进行分析,结果表明,相较于非抢占模式,该算法在求解允许抢占模式的项目调度问题时表现出更优的结果,尤其对于大规模项目,验证了算法的有效性。同时与基本精确算法对比,该算法表现出更好求解速率,该求解结果为实际项目调度提供了决策参考。

灾害救援中基于用户均衡的应急物资分配优化研究

冯春, 冯宇杰, 罗茂, 于宝

2023, 32(6):  53-60.  DOI: 10.12005/orms.2023.0182

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近年来,大规模自然灾害、突发事件等频发。当大规模灾害发生时,通常会造成大量人员伤亡且瞬时产生大量的应急救援物资需求,尤其是食品、药品、救援设备等物资,在短时间内出现资源供不应求的现象。如何将有限的应急物资进行科学、合理的分配是满足灾区灾民生存需求与恢复发展的关键。针对这一问题,本文转变应急物资分配问题的角度,从灾民需求差异性角度出发,构建基于用户均衡的应急物资分配模型。该模型对“自下而上”的应急物资分配网络进行了优化分析,并针对模型的特点,考虑路段阻抗对灾民决策的影响,基于Frank-Wolfe算法的进行求解。分析结果表明:如果救援过程中提高对灾民的物资未满足需求的重视,可提高应急物资分配的效益性,从而减少未被救助灾民的人数,能够充分发挥救助中心的作用。最后以四川雅安芦山地震为研究背景,通过数值算例验证了模型和算法的有效性,体现出我国“以人为本”的救援宗旨,对基于人道主义的应急救援具有一定的理论和实践意义。

考虑动态任务耗时与播种墙容量的移动机器人拣货系统任务分配优化

张经天, 胡晓, 翁迅, 马莹, 于潇

2023, 32(6):  61-67.  DOI: 10.12005/orms.2023.0183

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任务分配是影响移动机器人拣货系统效率的关键决策问题。针对具有差异化客户评级特征的业务场景,考虑系统的动态任务耗时特性和拣选站播种墙容量约束,提出了一种基于混合启发式算法的集中式任务分配方法。首先,在客户订单优先级约束下构建以最大完工时间最小为目标的任务分配优化模型。其次,考虑机器人在任务执行中因加减速、转弯、升降货架、排队等待导致的动态任务耗时以及播种墙容量限制,设计最大完工时间生成方案。随后,开发基于记忆精英种群的灾变自适应大邻域搜索算法(MEPCALNS)对模型进行求解,提高了传统自适应大邻域搜索算法的搜索深度和搜索效率。最后,通过数值实验证明了算法的有效性和稳定性。研究成果有利于提高移动机器人拣货系统的分拣效率。

考虑病人时间窗偏好的周期性家庭医护人员调度优化问题

向婷, 李妍峰, 徐国勋

2023, 32(6):  68-74.  DOI: 10.12005/orms.2023.0184

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针对周期性家庭医护人员调度问题,研究了病人接受医疗服务的频次固定,但对不同接受服务的时间窗有不同偏好的情形。以最小化运营成本、最大化病人偏好满意度为目标建立了混合整数规划线性模型,设计了混合禁忌搜索算法进行求解。数值实验表明:医护人员的最大降级数越大,路径成本和目标函数值越小;病人对时间窗偏好的权重和医患匹配偏好权重越大,路径成本越大但目标函数值越小;混合禁忌搜索算法能有效求解各种规模的算例。

疫情暴发流行期传染性医疗废弃物的多目标三级网络优化研究

李欣, 陈希

2023, 32(6):  75-81.  DOI: 10.12005/orms.2023.0185

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在疫情暴发流行期传染性医疗废弃物的排放量呈暴发式增长,医院、医疗废弃物中转点和医疗废弃物处理中心面临废弃物收集、运输、处理的多重压力。本文针对疫情暴发流行期医疗废弃物处置的问题,构建了针对传染性医疗废弃物的多目标三级运输网络优化模型,以有效地对废弃物进行处置。首先,考虑了废弃物运输的效率以及废弃物处置的社会总成本这两个决策目标,分别构建了考虑医院、中转点和处理中心的三级运输网络时间满意度模型和社会总成本模型;进一步,考虑传染性医疗废弃物处理过程中潜在的各类风险因素,建立了处理中心抗风险能力最大化的模型,并获得了医疗废弃物处理的优化结果;最后,通过算例验证了提出方法的可行性和有效性。

DGGM(1,1)双参优化模型及其应用研究

王方, 王治中, 刘启明

2023, 32(6):  82-88.  DOI: 10.12005/orms.2023.0186

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由于受到季节性或统计制度等因素的影响,季节性周期波动特征普遍存在于社会经济领域的时间序列数据。针对传统DGGM(1,1)(Data grouping-based grey modelling)模型在实际运用中性能不稳定的问题,提出了一种新的PSO-ESM-DGGM(1,1)模型。首先,引入平滑系数α,使用指数平滑法(Exponential smoothing method,ESM),对具有不同季节性波动特征的时间序列进行处理,构建ESM-DGGM(1,1)模型。在此基础上,为解决平滑系数α和背景值权重e的设定问题,以平均绝对百分比误差最小为目标,使用粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)对二者进行调优。同时,在参数寻优过程中引入提前停止法,以降低参数寻优过程中的时间成本、避免模型过拟合问题。最后,以我国冰箱出口量和克强指数两个数据集为例,对DGGM(1,1)模型及其改进形式进行了对比分析,发现PSO-ESM-DGGM(1,1)模型较次优模型在测试集的平均绝对百分比误差分别减少了27%和5%,验证了其在保证模型可接受拟合误差的前提下,能够提升预测精度。

阿基米德copula概率对偶犹豫模糊信息集成算子及其在多属性群决策中的应用

刘兮, 陈华友, 周礼刚

2023, 32(6):  89-96.  DOI: 10.12005/orms.2023.0187

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本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上,提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子,并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题,给出了求解属性权重的公式,并利用上述算子进行信息集结,获得了群决策方法。最后,通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性,利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外,还将本文方法与现有方法进行了对比分析。

政府政策引导下国有企业引入战略投资者演化博弈及仿真分析

张倩

2023, 32(6):  97-103.  DOI: 10.12005/orms.2023.0188

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构建演化博弈模型探究国有企业引入战略投资者过程中双方的行为逻辑和策略选择,求解稳定均衡策略,仿真模拟不同初始状态下博弈参与主体的策略选择及其受激励政策影响的动态演化过程。研究表明:政府激励政策会影响博弈双方的策略选择,且在不同初始状态下存在差异,当双方初始意愿较低时,国有企业选择引入策略的概率随激励力度增加而提升,初始意愿较高平时,战略投资者最优策略选择转为“参与”。国有企业初始意愿较高时,政策倾斜具有“锦上添花”的促进效应,初始意愿较低时,则减缓了其收敛速度;当双方初始意愿较高时,激励政策供给概率下降使参与主体的最优策略选择发生根本性变化。

公众参与视角下的中央-地方-企业环境规制演化博弈分析

潘峰, 刘月, 王琳

2023, 32(6):  104-110.  DOI: 10.12005/orms.2023.0189

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中国环境治理体系的相关主体主要为中央政府、地方政府和企业,随着公众参与意识的日益增强,参与环境治理的程度也在不断提高。本文首先构建了中央政府-地方政府-企业三方环境规制演化博弈模型,在此基础上引入公众参与相关参数,运用仿真分析比较公众参与对原复制动力系统相关主体策略选择的影响。研究表明:引入相关参数可以更快实现系统均衡;针对公众实施的环保政策效果要优于针对地方政府和企业实施的环保政策效果;公众举报奖励与系统稳态存在倒“U”型关系。公众参与是改善治污效果的重要途径,对于提高地方政府积极执行环境规制、约束企业非法排污以及实现经济发展的同时保护生态环境具有重要作用。

绿色智能制造生态系统多主体协同创新的随机演化博弈

李婉红, 李娜

2023, 32(6):  111-118.  DOI: 10.12005/orms.2023.0190

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本文通过构建随机演化博弈模型,剖析绿色智能制造生态系统中政产学研间博弈的动态演化规律,并通过仿真分析影响绿色智能制造生态系统稳定性的关键因素。研究表明:在市场机制下,违约金额临界值处,绿色智能制造生态系统中产学研行为策略极易受到随机因素干扰,产学研的创新收益和研发成本分摊比例对产学研的行为策略影响呈倒“U”型;在政府规制下,政府的奖惩力度与绿色智能制造生态系统的稳定程度呈正相关,而奖惩机制同时作用较单一补贴、惩罚机制对绿色智能制造生态系统的稳定成效更为显著。因此,政府应完善监管机制,增强企业绿色智能技术创新主体地位,鼓励引导学研积极参与协同创新,形成政府-企业-学研合力,共同维持绿色智能制造生态系统的稳定。

基于直觉模糊语言集的直播带货窗口选择方法

李鹏宇, 吴冲, 张之云

2023, 32(6):  119-125.  DOI: 10.12005/orms.2023.0191

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商家利用职业直播带货主播推销产品已经成为当下最为火热的销售形式,本文利用基于直觉模糊语言集的群体多属性决策方法,为商家选择最优直播带货窗口提供了理论指导。在群体多属性决策方法的制定中,本文利用将语言变量转化为直觉模糊数的方式,对语言文本进行转化处理。分别考虑决策者与专家风险偏好的拟合程度,提出了一种将专家主观权重和客观权重相结合的专家权重确定方式。在对权重与直觉模糊集进行集合时,提出了一种全新的直觉模糊幂混合平均算子(IFPHA),并优化了集合过程中排序使用的得分函数。最后,采用topsis法,并结合改进的直觉模糊数相似度计算公式对最终方案进行了比较,选出最适合风险偏好中等商家的带货直播窗口。

基于VMD-DE-LSSVM误差校正的社会消费品零售总额组合预测模型

蒋翠清, 李元申, 丁勇, 王钊

2023, 32(6):  126-131.  DOI: 10.12005/orms.2023.0192

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社会消费品零售总额具有非线性、非平稳性特点,单一模型很难准确预测。此外,预测误差中蕴含着有价值信息,而现有预测方法往往忽略这些重要信息。为此,本文遵循“先分解后集成”建模思路,并引入误差校正方法,构建了基于VMD-DE-LSSVM误差校正组合预测模型。首先通过变分模态分解(VMD)将原序列分解,再利用差分进化算法(DE)优化的最小二乘支持向量机(LSSVM)对分解得到的子序列分别预测,并将预测结果集成得到初步预测值;然后利用VMD-DE-LSSVM模型对初步预测误差进行同步预测;最后通过误差预测值对初步预测值进行校正。实验结果表明该模型预测精度显著优于其它对照模型,不仅能有效解决社会消费品零售总额的非线性和非平稳性,还能充分利用误差序列中蕴含的有价值信息。

考虑线性恶化效应的最小化总实际加工时间的单机在线调度问题

马冉, 徐娟年, 张玉忠

2023, 32(6):  132-137.  DOI: 10.12005/orms.2023.0193

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针对线材在制造过程中出现的加工时间随开工时间延长而延长的恶化现象,本文考虑了工件具有线性恶化效应的单机在线调度问题。工件以时间在线的方式到达,只有工件J_j到达后,决策者才知晓工件的基本信息,如基础加工长度b_j且工件才被允许加工。设定工件的实际加工时间P_j为其开工时间S_j的线性递增函数,即P_j=b_j+KS_j,K>0。研究问题的目标是寻找最优在线调度算法以最小化所有工件的总实际加工时间。对于此问题,首先利用对手法证明了下界为2,随后运用新颖的“剥洋葱”分析方法证明了给出的算法的竞争比为2,即给出的算法是最好可能的在线算法,最后利用一个数值例子验证了所提出的算法在实际线材生产中的有效性。

目的地品牌建设中的旅游供应链合作研究

孙勇, 樊杰, 孙中瑞, 乔琴

2023, 32(6):  138-144.  DOI: 10.12005/orms.2023.0194

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目的地品牌协作有利于增强一个区域的核心竞争力,已有研究关注了目的地的利益相关者协作问题,但较少关注目的地品牌建设的供应链协作。基于微分博弈理论,建立由旅游景区和旅游企业构成的旅游目的地供应链长期纵向品牌建设合作问题。结果表明:集中决策模式下旅游目的地品牌竞争力和供应链整体利润均显著高于同时决策和主从决策,旅游供应链上下游之间的协作是有效提高品牌竞争力的方式;景区和旅游企业之间的利润分成对集中决策情形下供应链总体利润无影响,但对同时决策和主从决策的影响较大;不同决策模式均显示,品牌竞争力的自然衰减率对品牌竞争力具有负向影响,品牌竞争力的初始值变化不会影响目的地品牌竞争力的稳定值,伴随消费升级,品牌竞争力对供应链利润的影响系数不断增大,对目的地旅游供应链整体利润的促进作用越来越大。

一种基于Copula函数和对偶神经网络的Rosenblatt变换方法分析结构可靠度

杜娟, 李海滨

2023, 32(6):  145-151.  DOI: 10.12005/orms.2023.0195

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当结构中含有相关性变量时,结构可靠度的求解问题就会变得十分复杂。针对在Rosenblatt变换过程中变量的联合概率密度函数或条件累积分布函数难以求解的问题,提出一种基于Copula函数和对偶神经网络的Rosenblatt变换方法。通过引入Copula函数构造相关性变量的联合概率密度函数。另外,构建对偶神经网络模型,其中一个神经网络学习积分算式中的被积函数部分,另一个神经网络通过与被积函数网络在权值和激活函数上的特定联系,用于构建积分算式中被积函数的原函数,进而实现条件累积分布函数的求解。其中,为提高对偶神经网络的计算效率,分别采用dsigmoid和sigmoid作为被积函数网络和原函数网络的激活函数。该方法打破了Rosenblatt变换在求解结构可靠度时的局限性,拓宽了Rosenblatt变换方法的使用范围。

应用研究

地缘政治风险对数字货币市场波动的影响研究——基于GARCH-MIDAS模型实证分析

柏建成, 张利霞, 严翔, 曾汇淋

2023, 32(6):  152-158.  DOI: 10.12005/orms.2023.0196

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从地缘政治风险角度出发,采用GARCH-MIDAS模型,检验了不同地缘政治风险指数对比特币及整个数字货币市场波动率的影响及预测能力。全样本结果表明,地缘政治风险是影响比特币和数字货币市场波动率的重要因素,除印尼外,其余地缘政治风险指数对比特币波动率均存在显著的负面影响;不同的地缘政治风险指数对数字货币市场波动率的影响存在异质性。样本外预测结果说明,地缘政治行为(GPA)和地缘政治威胁指数(GPT)分别对比特币和数字货币市场的波动率拥有最佳的预测能力。进一步提出,地缘政治风险是数字货币市场波动的关键外部驱动因素,监管机构应着重关注地缘政治风险的变化,避免数字货币市场的非常规波动影响到国内的金融市场。

基于三种再制造模式政府补贴对再制造影响研究

夏西强, 朱庆华, 路梦圆

2023, 32(6):  159-165.  DOI: 10.12005/orms.2023.0197

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为分析政府补贴对不同再制造模式的影响,基于政府对再制造商补贴构建三种再制造博弈模型。对比分析政府补贴对三种再制造模式最优解影响,研究主要得到:1)当政府采取补贴政策时,独立再制造模式下原始制造商的收益减少;授权再制造时,原始制造商通过授权费用可以转移再制造收益和政府补贴,增加其收益;外包再制造时,原始制造商通过外包费用把部分再制造收益转移给再制造商,但是原始制造商收益不会减少,且外包再制造模式下原始制造商收益大于另外两种再制造模式收益。2)当消费者偏好大于1/2且废旧产品回收规模参数大于某一阈值时,外包再制造模式最优。3)政府补贴会促进再制造产业发展,但是政府也应注重消费者偏好和两种产品碳排放量对再制造活动的影响。

广告投入和退货期限影响下零售商的预售及退货策略研究

史保莉, 徐琪, 孙中苗

2023, 32(6):  166-171.  DOI: 10.12005/orms.2023.0198

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本文在市场需求及消费者估值均不确定的条件下,构建广告投入和退货期限影响下零售商的预售-退货策略模型:无预售、无退货、退货不再销售和退货再销售的预售策略;并求解零售商最优的预售价格、退货价格、订购量、退货期限和广告投入,对比分析零售商四种预售策略的优劣及临界条件。研究发现:零售商提供包含退货期限的退货服务总是优于不提供退货服务的销售策略,且零售商最优的退货期限需根据顾客的退货比例和产品的生命周期长度具体判断;零售商是否对退回产品再销售主要依赖于预售价格、产品退货期限及退货价格的影响。如果预售价格高于阈值,那么零售商应该采取预售策略。若总市场规模较大,零售商应投入广告宣传预售。

制造商资金约束的双渠道供应链融资策略

赵琳, 张克勇, 高寅

2023, 32(6):  172-178.  DOI: 10.12005/orms.2023.0199

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聚焦在线零售商分销与融资的双重角色,考虑当双渠道供应链中制造商面临资金约束时,基于银行借贷融资策略对在线零售商提供的电商保理融资策略进行对比研究,探究制造商的最佳融资策略、适用条件以及不同融资模式下的最优定价决策,进而分析引进电商金融对渠道需求和决策者收益的影响。研究发现:电商保理融资对在线零售商来说是有利可图的,其带来的利息收益足以抵消销售收入带来的空缺;电商保理融资有利于开发和拓宽制造商的离线直销渠道,而银行借贷融资则会引导消费者向线上零售渠道迁移;当初始资金水平使得两种融资模式都可选择时,优惠利率与高融资比例组合下的电商保理融资合同可以实现共赢。

基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究

吴菲, 刘蒙蒙

2023, 32(6):  179-185.  DOI: 10.12005/orms.2023.0200

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随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应,最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究显示:国际金融市场对中国金融市场具有显著的风险溢出效应,但不同国际金融市场的风险溢出强度存在显著差异;国际金融市场对中国金融市场的上行风险溢出效应显著大于下行风险溢出效应,风险溢出强度呈现出非对称性特征;基于高维动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文针对投资者、风险管理者以及监管者提出了相应的政策建议。

基于集成分类算法的系统性金融风险预警研究

汤淳, 刘晓星

2023, 32(6):  186-191.  DOI: 10.12005/orms.2023.0201

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利用四种风险测度建立我国系统性金融风险测度体系,基于模糊评价方法与基分类器构建集成分类算法,结合孤立森林对风险的分类预警系统性金融风险,并深入分析预警指标的特征重要性及其对系统性金融风险的静态及动态影响。研究表明:集成分类算法是系统性金融风险预警的一种有效技术手段,数据降维能够进一步提升预警精度且更适用于对极端尾部事件的预警,而滞后期及分类数目的增加则会明显降低预警准确性。预警过程中,股票市场、外部市场及银行体系指标具有较高的特征重要性,这些指标在极端系统性金融风险爆发时期以股市的高位波动及利差收窄为主要特征,同时其对系统性金融风险还具有明显的时变影响。

基于GA-BP神经网络的信用卡贷后风险评级模型与实证

鲁皓, 韦怡, 焦柳丹

2023, 32(6):  192-198.  DOI: 10.12005/orms.2023.0202

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随着消费信贷市场的扩张和下沉,信用卡的逾期和违约风险问题日益突出。本文从贷后风险管理的视角出发,基于西部地区某银行2019年全年的消费贷流水纪录数据,将遗传算法(GA)与BP神经网络相结合建立了消费贷贷后风险等级评价模型,并以此为基础比较了不同风险等级客户群的表现差异。结果表明:基于GA-BP神经网络的消费贷贷后风险等级评价模型能够实现客户信用风险等级的有效分类。在贷后风险监控过程中,只需实时监测0.637%的账户即可有效降低整体的逾期率和违约率;不同信用风险等级客户群的行为差异可从资金往来、收入水平和还款倾向三个维度体现。高风险V和IV等级客户在支出水平和支出比例两个方面与其他客户存在显著的差异。

变利率下基于SV模型的最优再保险-投资研究

夏登峰, 苑伟杰, 费为银

2023, 32(6):  199-204.  DOI: 10.12005/orms.2023.0203

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对于模糊厌恶型保险商(ambiguity-averse insurer,简称AAI),考虑比例再保险, 并将盈余资金在无风险资产和风险资产中进行配置,假设无风险利率是以确定性利率函数表示,而风险资产价格服从Heston随机波动率模型。首先,在模型不确定下, 利用Girsanov变换得到保险商的等价财富方程。其次,通过动态规划原理建立了相应的HJB (Hamilton-Jacob-Bellman)方程,并针对CARA (Constant Absolute Risk Aversion)效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险-投资策略,最后给出数值模拟并做出经济学解释。

经济波动、地方债风险和城商行风险承担

郑长军, 陈诗颖, 钱宁宇

2023, 32(6):  205-211.  DOI: 10.12005/orms.2023.0204

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财政逆周期调控能够平抑经济风险,但衰退背景下的逆周期调控势必增加地方债务规模,进而影响银行风险,造成金融不稳定因素,而经济衰退和金融不稳定又反过来制约政府偿债能力并危及逆周期调控的效果。本文采用面板向量自回归模型,研究这一过程中重要变量之间的动态关系,研究发现:(1)地方经济持续增长有利于显著降低城商行风险承担,而地方债风险的增大则倾向于增加城商行风险承担;(2)地方债风险的冲击显著增加城商行的建筑业信贷。基建投资作为逆周期调控的常规手段,是地方债风险与城商行风险承担之间联系的关键因素;(3)城投债风险与经济周期的反向关系进一步证明了城投公司承担了部分逆周期基建职能。本文的研究对于适时适度地逆周期调控,以及防范地方债风险向银行的传染,构建良性的地方政-银生态,促进经济高质量发展,有着重要的参考价值。

基于前景理论和LOWA算子的概率语言LEC风险评估方法

孙玉峰, 郭硕, 代霞

2023, 32(6):  212-218.  DOI: 10.12005/orms.2023.0205

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考虑到作业条件危险性评价法(LEC)存在的评价信息遗漏、风险量化分析能力弱、忽略决策者有限理性特征等缺陷,提出一种基于前景理论和语言有序加权平均(LOWA)算子的概率语言LEC风险评估方法。首先,该方法采用概率语言术语集(PLTS)代替精确的非连续性数值来刻画决策者评价信息的不确定性;其次,利用概率语言连乘层次分析法(PL-MAHP)和正、负理想点双向投影贴近度最小偏差模型确定指标的主、客观权重,并基于博弈论的思想对主、客观权重进行组合优化;然后,考虑到风险评估过程中决策者的损失规避和参照依赖等心理行为,在前景理论决策视角下,引入LOWA算子确定前景参照点以提升参照点选取的科学性,进而实现安全隐患的风险排序;最后,通过危化品运输安全隐患的风险评估算例,验证了该方法的合理性和有效性。

管理科学

剥削型领导对技术创新网络越轨创新的影响:被调节的中介效应

魏龙, 党兴华, 李礼旭

2023, 32(6):  219-224.  DOI: 10.12005/orms.2023.0206

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为了破解技术创新网络的越轨创新机制,分析了剥削型领导对越轨创新的影响,探究战略背离的中介作用以及惯例更新的调节作用。结合中国高科技企业的样本数据,运用多元回归分析进行实证检验。研究结果表明:剥削型领导、战略背离与惯例更新的多维匹配是实现技术创新网络组织越轨创新的支撑条件。作为极端自私、高度利己的破坏性领导行为,剥削型领导对技术创新网络组织越轨创新存在正向影响。作为偏离既有标准或惯例寻求竞争优势的战略行为,战略背离在剥削型领导与越轨创新间起部分中介作用。惯例更新在剥削型领导与战略背离之间存在正向调节作用,而在战略背离与越轨创新之间调节作用不显著,但是提升了战略背离的中介作用效能,存在被调节的中介效应。研究结论对于丰富创新网络生态系统下破坏性领导行为、提升网络组织的创新能力具有重要意义。

企业金融化、融资约束与并购行为

王芳云, 扈文秀, 刘莉

2023, 32(6):  225-232.  DOI: 10.12005/orms.2023.0207

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近年来,国内实体企业“脱实向虚”趋势日益明显,导致企业过度依赖金融资产获利。本文利用2007~2019年沪深A股上市公司数据,实证研究企业金融化对并购行为的作用机制。结果表明企业金融化与并购行为之间存在倒U型关系。当企业金融化处于较低范围时,企业金融化的增加会促进并购行为。相反,过高的企业金融化会抑制并购行为。机制检验表明,企业金融化通过融资约束影响并购行为。而且融资约束在企业金融化与并购行为之间表现为遮掩效应。在考虑了可能的内生性问题、改变模型和更改主要变量衡量方法后,本文结果仍然是稳健的。

商业规模示范有效性:行动者网络管理与知识吸收能力的作用

蔡颖, 林筠, 张茹鑫

2023, 32(6):  233-239.  DOI: 10.12005/orms.2023.0208

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商业规模示范关系着实验室研发成果最终能否走向市场,行动者网络为此过程提供知识交流与合作的平台,然而网络中的知识能否转移至企业并转变为企业能力应用于商业规模示范,取决于行动者网络管理策略能否触发企业对知识的有效吸收。研究采用新能源汽车企业数据,构建行动者网络管理、知识吸收能力与商业规模示范有效性间的理论模型并利用结构方程模型进行实证分析。结果表明:(1)行动者网络管理中的行动者激活/解除策略、目标实现策略、组织安排与引导互动策略均对商业规模示范有效性有正向影响;(2)知识吸收能力在行动者激活/解除策略、目标实现策略、组织安排与引导互动策略与商业规模示范关系中发挥部分中介作用。研究结论不仅有助于商业规模示范的过程、系统和结构进一步明朗化,而且为提升科技成果转化质量与效率提供决策依据。