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2023年 第32卷 第4期 刊出日期：2023-04-25

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理论分析与方法探讨

基于双种群优化算法的舰载无人机任务规划

乐健驿, 宋业新, 陈洋

2023, 32(4):  1-7.  DOI: 10.12005/orms.2023.0107

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多舰载无人机协同对海上目标攻击的任务规划是有效提高无人机海上作战能力的关键技术之一。不同于陆基起降平台,舰载无人机的起降平台为复杂海洋环境下的移动平台。针对这一特点,考虑了舰载无人机起降场为存在时间窗口约束的移动起降场、完成任务所需空中时间以及生存威胁等各方面因素,以攻击收益最高、无人机损毁最小为目标建立了多目标任务规划模型,并给出了双种群优化算法对其进行求解。通过与经典的NSGA-2、SPEA2等多目标优化算法进行对比,仿真结果表明该方法是可行、有效的。

跨流域供水水库群联合调度的半向量双层规划模型研究

吕一兵, 万仲平, 胡铁松, 郭旭宁

2023, 32(4):  8-13.  DOI: 10.12005/orms.2023.0108

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跨流域水库群联合调度已成为解决我国水资源时空分配不均问题的一种可行、有效手段。针对已有跨流域水库群联合调度的单目标双层规划模型可能无法得到最优调水规则和供水规则的问题,本文以接近流域间预期调配水量和各受水水库弃水量最小为上层目标函数,水库期望供水质量与实际供水质量的差值最小为下层目标函数,构建了跨流域供水水库群联合调度的半向量双层规划模型,并针对模型的结构特点,设计了求解其“乐观最优解”的并行种群混合进化的粒子群算法。最后,以四种调水情境为例,验证了本文所建模型的可行性;另外,分析表明相比于已有的跨流域水库群联合调度的单目标双层规划模型,本文所构建的半向量双层规划模型可以使各水库主要用水户广义缺水指数降低15%~25%,进一步证实了所建模型的有效性。

区块链赋能下国有企业审计监管主体策略选择演化博弈分析

谭春桥, 党华平, 覃展辉

2023, 32(4):  14-22.  DOI: 10.12005/orms.2023.0109

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随着国企改革的深入推进,国有企业审计监管中存在的信息不对称、多头重复监督以及无法动态审计等问题日益凸显,严重阻碍了我国“审计全覆盖”目标的实现和“国资监管大格局”的构建。而具有去中心化、透明性、和可追溯特性的新兴区块链技术恰为解决国有企业审计监管中面临的难题提供了契机。从区块链出发探究国有企业审计监管问题既是区块链的实践探索也是我国审计与区块链理论的创新与完善,又为未来区块链赋能审计监管工作的落地提供理论指导。本文以区块链赋能下的国有企业审计监管为研究对象,运用演化博弈理论构建国有企业经营、审计机关审计和公众监督的三方演化博弈模型,分析博弈系统的演化均衡解,利用系统动力学仿真检验模型合理性与稳定性,重点剖析博弈主体实施策略选择的影响因素,并对演化过程展开仿真分析。最终,根据仿真结果提出完善审计监管机制的相关建议。

一类多代理流水车间调度问题的合作博弈

宫华, 孙文娟, 刘鹏, 许可

2023, 32(4):  23-28.  DOI: 10.12005/orms.2023.0110

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对具有多个代理的一类加工时间和工序相关的流水车间调度问题,研究代理之间以合作的方式结成联盟,通过在联盟内重新调度以节省成本。在每个代理的客户服从代理调度的前提下,以最小化客户成本为指标,以代理联盟通过合作获得的最大成本节省为联盟的特征函数,建立多代理流水车间调度问题的合作博弈模型。证明了平均增益分配规则(EGS规则)得到的代理成本分配在合作博弈的核心中。在对客户成本节省进行分配时,由代理通过合作得到的成本节省平均分配给每一个客户,而代理内部客户通过合作得到的成本节省仍然按照EGS规则进行分配,以保证成本分配的公平性及客户合作的稳定性。最后通过算例对所提出的合作博弈模型及成本分配方法进行了验证。

奖惩机制下供应链数字化决策的演化博弈

刘名武, 王晓斐, 王勇

2023, 32(4):  29-34.  DOI: 10.12005/orms.2023.0111

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考察数字经济环境下供应链数字化行为决策,分析政府在制造业供应链数字化行为决策中的作用机制,是促进供应链数字化发展的有效手段。本文建立供应链企业数字化决策的演化博弈数量模型,分析在不同情况下供应链企业进行数字化决策的稳定策略及成因,并且讨论了政府对供应链企业数字化决策实施奖惩机制的政策阈值,最后进行数值仿真分析不同奖惩机制对演化结果及其演化趋势的影响。结果表明,政府实施差异化的奖惩对推动供应链企业数字化投资决策具有积极作用,在满足大于政府补贴或惩罚政策阈值下,补贴或惩罚的力度越大,供应链企业选择投资数字化策略的概率收敛速度越快,即不同政府奖惩力度、不同的博弈方投资初始概率对企业选择投资供应链数字化决策策略有显著影响。

低碳背景下政府、企业与低碳服务提供商的演化博弈

周泽辉, 张桂涛, 尹晓娜

2023, 32(4):  35-40.  DOI: 10.12005/orms.2023.0112

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基于企业低碳发展的需要和消费者存在低碳偏好的现实背景下,本文构建了政府、企业及低碳服务提供商三方演化博弈模型,运用演化博弈理论分析三方稳定策略的博弈过程,最后利用MATLAB软件进行数值仿真,分析了政府、企业及低碳服务提供商三方的演化路径。结果表明:政府监管成本对政府选择监管策略起负向作用;相对于补贴力度,企业对惩罚力度更加敏感;通过降低政府监管成本、加大对不实行低碳生产的企业的处罚及降低低碳服务提供商的服务成本等途径能够有效的推动三方演化博弈模型向稳定策略发展,以期推动我国低碳经济的发展。

大群体风险应急决策动态子群体识别及管理机制研究

徐选华, 吕杰, 陈晓红

2023, 32(4):  41-46.  DOI: 10.12005/orms.2023.0000

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针对大群体风险应急决策问题,提出动态子群体识别和管理方法。首先,提出决策效度测度方法;然后,从共识和犹豫风险两个维度对大群体进行动态划分,得到核心子群体、偏差子群体、风险子群体和低效度子群体四个基本子群体;接着,以提高决策效度为目标,根据四个子群体的特征分别构建不同的子群体管理机制。该机制不仅能提高大群体的共识水平,同时能降低大群体的犹豫风险水平,保证了决策质量。案例分析验证了所提方法的可行性。

交互动态直觉模糊前景理论VIKOR法及在无废城市建设中应用

孟凡永, 蒋蕾

2023, 32(4):  47-52.  DOI: 10.12005/orms.2023.0114

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针对具有交互作用权重信息不完全已知,且评价值以直觉模糊数形式给出的动态多属性群决策问题,本文提出一种混合决策方法:前景理论+VIKOR法。首先,基于前景理论提出一种直觉模糊加权决策矩阵构造方法。其次,为求解未知权重信息,基于直觉模糊余弦相似性测度构建规划模型。同时,为对具有交互作用的评价信息进行融合,提出广义Shapley直觉模糊Frank-Choquet累积算子。最后,将新方法运用到“无废城市”建设中。

考虑大数据服务商参与的闭环供应链决策研究

王道平, 梁思涵, 周玉

2023, 32(4):  53-60.  DOI: 10.12005/orms.2023.0115

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在闭环供应链中考虑了大数据服务商参与和受企业声誉、时间等多种因素影响的回收率,研究了无大数据服务商参与、大数据服务商协助回收和营销三种情形下供应链成员的均衡策略,并进行了对比分析。通过伊藤过程对动态变化的回收率进行了刻画,分析了大数据服务费分担比例和回收率对企业声誉敏感参数对供应链成员的影响。研究表明:废旧产品的回收率、制造商的回收努力水平、零售商的零售价格和两者的利润能够在较短时间内达到期望值,受随机因素干扰在期望值附近波动;零售商对市场变化以及自身利润的感知速度更快;大数据服务商的参与能够提高废旧产品的回收率、制造商的回收努力水平和闭环供应链成员的利润。相同的大数据服务水平下,外部环境对废旧产品回收的限制约束大于激励时,协助营销相较于协助回收对回收努力水平以及制造商和零售商利润的提升更有利。

闭环供应链中再制品价格欺骗的均衡路径分析

杨明歌, 盛鑫, 梁小珍

2023, 32(4):  61-70.  DOI: 10.12005/orms.2023.0116

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由于市场监管缺乏和企业诚信缺失,再制品市场的价格欺骗事件层出不穷,严重损害了消费者的利益和市场配置的有效性。本文研究闭环供应链中的再制品价格欺骗问题。首先,构建一个由销售商和消费者组成的双方演化博弈模型,通过Jacobi矩阵分析混合策略的演化稳定性。结果表明:当再制品伪装之后的销售价格与伪装成本的差小于再制品不伪装的销售价格时,销售商选择不伪装,消费者选择购买,再制品市场是有效的。其次,考虑政府对销售商奖励或惩罚的措施,构建一个由销售商、消费者和政府组成的三方演化博弈模型,通过Jacobi矩阵分析混合策略的演化稳定性。结果表明:政府积极检查再制品市场,加大奖励和惩罚力度,均能促使销售商选择不伪装且消费者选择购买,市场达到有效配置。最后,通过数值分析验证相关结论的正确性。

零售商资金约束且全成员风险厌恶的双渠道供应链定价与融资决策

赵达, 胡慧敏, 吉清凯

2023, 32(4):  71-77.  DOI: 10.12005/orms.2023.0117

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随着市场竞争日益增大,企业会面临各类风险与挑战,其中资金不足尤为常见,同时在市场环境不确定情况下,很多企业更倾向于持风险厌恶态度。文章考虑全成员均持风险厌恶态度且零售商存在资金约束的双渠道供应链,基于Stackelberg博弈模型研究供应链成员的最优定价决策及融资策略选择,并分析了融资策略、风险厌恶程度以及利率等因素对于各成员最优定价决策的影响。研究表明,全成员风险厌恶会导致供应链整体价格降低,形成薄利多销的局面。当延期支付与金融借贷利率相同时,随着零售商风险厌恶系数的增加,供应链各主体都更青睐于延迟支付策略,但随着制造商风险厌恶系数的增加,两种融资策略之间的差异弱化。

考虑排放控制区和多时间窗的班轮运输加油与货运收益优化

李德昌, 杨华龙, 宋巍, 郑建风

2023, 32(4):  78-85.  DOI: 10.12005/orms.2023.0118

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针对考虑排放控制区(Emission Control Area,ECA)和多时间窗的班轮加油与货运收益优化问题,通过分析ECA内/外航路班轮燃油切换对燃油消耗的影响,结合各港口油价、各起讫港口对货运需求量及运费率差异,以班轮运输航次收益最大化为目标,构建了混合整数非线性规划模型,并设计了分段线性割线逼近求解算法。以中国远洋海运集团有限公司的MEX航线为例,验证了模型和算法的适用性和有效性,算例结果显示,在考虑ECA和多时间窗的情况下,加油与货物装运联合优化可使班轮航次收益提高4.21%。研究表明:班轮公司与港口签署多时间窗合作协议,以及配置燃油消耗系数更小的新型班轮,不仅有利于班轮公司灵活地调整班轮航速和到/离港时间,且能够有效地降低燃油消耗,提高班轮航次货运收益。研究结论可为班轮公司制订ECA规则下的班轮运营决策提供有益的参考。

垂直管理体制下地方环境治理相关主体策略行为优化研究

潘峰, 李英杰, 王琳

2023, 32(4):  86-92.  DOI: 10.12005/orms.2023.0119

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在现行环保管理体制下,将地方环境治理相关主体共同纳入到一个体系中进行研究对于进一步改善生态环境、优化地方环境治理相关主体的策略行为具有重要现实意义。本文构建了驻市监测中心—市级生态环境局—地方政府—企业四方博弈模型,并基于河北邢台市、重庆市相关数据进行数值仿真实证分析。研究发现,增加地方政府干扰成本、提高对地方环保机构的考核系数与奖励对减轻地方政府对地方环保机构严格监测执法的干扰有重要作用;企业会衡量事故发生负面影响的大小而选择优生产或劣生产。进一步研究表明,政企合谋是影响各主体严格履职尽责的一个重要因素。中央要注重对地方环保机构动向的把控;提高对环保机构的考核监管与福利待遇,但基于对政企合谋的考虑,需谨慎运用增加地方政府干扰成本、对市级生态环境局的考核系数与奖励的措施。

具有联盟结构的Banzhaf值

单而芳, 吕文蓉, 史纪磊

2023, 32(4):  93-97.  DOI: 10.12005/orms.2023.0120

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Banzhaf值是(效用可转移)合作对策中一个著名的分配规则,它起源于投票对策,而后被Owen推广到一般合作对策中。经典的Banzhaf值以每个参与者对所有联盟边际贡献的期望值决定该参与者的支付,并假设任何参与者间均可达成合作形成可行联盟。然而,现实参与者间的合作受地域、亲疏关系等因素的影响,相同地域或历史合作关系更加紧密的参与者间更容易达成合作,形成优先联盟。在合作对策中,考虑参与者之间可能存在由优先联盟形成的联盟结构,本文定义了一种新的具有联盟结构的Banzhaf值,称为C-Banzhaf值。首先,证明了C-Banzhaf值可以由分割内合并性和标准性所唯一刻画。其次,以某公司股东大会进行决策为例,利用C-Banzhaf值分析了各股东的权力指数,并与其他值做了对比分析。

两阶段分析框架下加性交叉效率的测度与分解

薛君梅, 王应明

2023, 32(4):  98-104.  DOI: 10.12005/orms.2023.0121

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数据包络分析是利用对决策单元自身最有利的权重进行“黑箱”评价的方法,无法观察到系统内部因素的影响,仅从自评角度进行评价易导致以偏概全。网络DEA和交叉评价方法是近年来热门的研究话题,一方面打开了“黑箱”进行效率评价,另一方面考虑了其他决策单元对被评价单元的影响。本文借鉴加性效率分解思想,把网络DEA和交叉效率评价方法相融合,根据决策者偏好设定不同过程的优先级,从而构建在两阶段结构下的加性交叉效率模型,具体分为三种情况:整体优先、阶段一优先和阶段二优先,被评价单元的最终效率由所有交叉效率的算术平均值计算得到。最后,结合不同行业的例子说明新模型的合理性和适用性,考虑了主观因素更符合现实环境下的决策行为,结合效率分解结果探究了导致低效率的原因,为决策者提供更全面更深入的决策意见参考。

突发公共事件下的飞行量BP神经网络预测方法

陈华群, 王玉珏, 柳藴栖

2023, 32(4):  105-111.  DOI: 10.12005/orms.2023.0122

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为提升航空运输预测的抗外界干扰能力,改变传统时间序列的数据趋势预测弊端,以突发公共事件为个体引导特征,构建事件生命周期延续下的ABI飞行量预测机制。运用SPSS数据分析技术,统计分析历史公共突发事件对航班飞行量的影响,机器学习飞行量与突发事件的斯皮尔曼关联性,建立的BP神经网络的飞行量预测改善模型,利用突发事件与飞行量趋势变化作为训练函数,改进的Matlab.net对样本数据进行训练,修正各层神经元权值和阈值使误差函数沿负梯度方向下降,逼近期望预测值。以新冠疫情下的我国民用运输飞行量预测为例,验证模型和算法的可行性和预测效果;结果表明:BP神经网络的计算搜索技术一定程度内解决了突发公共事件与飞行量变化的复杂非线性映射关系,最优验证集均方误差得到最接近期望的预测结果。

考虑地震冲击的自动化立体仓库货位分配方法

张水旺, 付林萍, 王锐, 邵灵芝

2023, 32(4):  112-117.  DOI: 10.12005/orms.2023.0123

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为降低地震冲击致使仓储中心货架坍塌的风险,提高货架的稳定性,本文以立体货架货位分配为研究对象,提出了一种考虑地震冲击的立体仓库货位分配方法。在分析地震下货架的受力基础上,建立了以货物出入库能耗、货架稳定性及频繁项货物就近存储的多目标货位分配模型,同时采用理想点法对目标函数进行变形,构造本文算法的适应度函数,同时结合模型的特点,从算法编码、步骤等设计了人工鱼群算法。最后,通过对比仿真实验分析了地震冲击、地震影响系数和不同算法对货位分配求解结果的影响,结果表明本文提出的方法能有效解决考虑地震冲击的货位分配问题。

应用研究

一类区间值时间序列IO型异常点检测方法及其在金融时序分析中的应用

陶志富, 冯浩洋, 陈华友

2023, 32(4):  118-125.  DOI: 10.12005/orms.2023.0124

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针对区间值时间序列的异常点检测问题,从区间数据的区间中心和区间半径出发,基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理,构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中,对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定,给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后,针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列,用所提方法进行IO型异常区间的检测,通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明,所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。

基于两阶段多属性分类的甲状腺结节诊断研究

孙宏军, 何亮, 俞飞虹, 徐海燕

2023, 32(4):  126-133.  DOI: 10.12005/orms.2023.0125

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提出了一种两阶段多属性分类框架用于解决甲状腺结节分类诊断问题。选取经验丰富的医生诊断病例并进行指标量化,构建一个可量化计算的案例集。分类诊断过程分为两个阶段,第一阶段以ACRTI-RADS中的分类标准为依据,对案例分组构建决策树模型并识别出区分性最好的类别。第二阶段以案例分组的中心点为参考计算案例到分组中心点的距离;以组内和组间的分类误差最小为目标;以分类距离临界值和指标权重为约束构建多属性分类模型,从而对复杂案例进行分类。该方法克服了由于分类问题复杂性以及决策者认知局限性导致的对甲状腺结节直接进行临床分类诊断的困难,同时兼顾了计算效率。最后通过结果分析,并对比分类结果,验证了基于两阶段多属性分类方法在甲状腺结节分类诊断中的有效性。

GM(1,N)模型的病态性研究及其在生态创新中的应用

熊萍萍, 李田田, 檀成伟, 武彧睿

2023, 32(4):  134-139.  DOI: 10.12005/orms.2023.0126

摘要 ( )   PDF (1098KB) ( )  

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本文以中国工业企业为研究对象,深入探究适用于多因素、少数据的生态创新相关指标特征的灰色模型预测技术。针对传统灰色预测模型在进行参数估计时可能存在的病态性问题展开研究,通过引入L₂正则项的最小二乘法,利用粒子群算法求解最优值。将该模型应用于生态创新,与其他模型进行结果对比。结果表明,引入L₂正则项的最小二乘法解决了模型的病态性问题,具有良好的预测性能,验证了该模型的有效性。

基于PDA-IDA分解法的碳强度影响因素研究

安庆贤, 邹雨晴, 熊贝贝

2023, 32(4):  140-146.  DOI: 10.12005/orms.2023.0127

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探索影响碳强度变化的因素对于制定科学的减排措施、实现减排目标具有重要意义。本文基于生产理论分解法和指数分解法提出了一种新的碳强度变化分解方法,该方法除了提供能源结构、经济产出结构等因素对碳强度的影响信息外,还提供了能源、经济产出、CO₂排放的技术因素对碳强度的影响信息。此外,本文构建了一种考虑物质守恒原则的效率测量方法,以测量能源、经济产出、CO₂排放的技术效率,从而科学量化技术因素对碳强度的影响。最后,本文使用2009年至2017年间中国交通运输行业的面板数据,从国家和省级层面来探究交通运输行业碳强度变化的影响因素。实证结果表明,能源技术进步和CO₂技术进步是降低碳强度的关键因素,而潜在的碳排放系数是阻碍碳强度降低的主要因素。

面向产品模块化研发知识协调的最优资源投入策略研究

郑江波, 李俊婷

2023, 32(4):  147-154.  DOI: 10.12005/orms.2023.0128

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产品模块化研发中模块间存在知识互依性,需要模块供应商与系统集成商进行以知识学习为核心的知识协调活动。分析了模块供应商的知识协调机理及其知识存量增长原理后,借鉴最优控制理论构建了资源投入的最优控制模型,进而探讨了其个体学习与协同学习的终止时刻、资源的主要投入对象以及资源最优投入强度。研究表明,在产品模块化研发过程中,应综合考虑模块间的知识互依性、模块供应商的知识存量以及知识学习的边际作用等关键因素来制定合理的知识协调资源投入策略,以优化模块化研发绩效。

似然函数视角下小企业信用风险最优评价指标体系的建立

白雪鹏, 赵志冲

2023, 32(4):  155-161.  DOI: 10.12005/orms.2023.0129

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合理评价小企业的信用风险,有利于改善小企业融资难的现状,促进金融发展和增加就业。评价小企业信用风险的前提是建立一套合理的信用风险评价指标体系。这涉及到两个科学问题:一是在众多信用评价指标中,如何遴选出可用于信用评价、即具有违约判别能力的指标。二是指标的不同组合方式可以构成不同的指标体系,n个指标可以构成2ⁿ-1种指标体系,如何遴选出一个最优的信用风险评价指标体系。本文提出了通过对数似然函数值衡量指标及指标体系违约判别能力这一新的标准,以对数似然函数值最大为目标函数,构建0-1整数规划,通过遗传算法求解出违约鉴别能力最大的小企业信用风险最优评价指标体系。以28个城市的贷款小企业为对象,建立了一套涵盖了“营业利润率”、“小企业授信情况”、“恩格尔系数”、“抵押品的清偿能力”等17个指标的最优信用风险评价指标体系。

异构偏好信息下的主客方协作式群体评价方法及应用

张发明, 牛玉飞, 王伟明

2023, 32(4):  162-168.  DOI: 10.12005/orms.2023.0130

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针对异构偏好信息下的主客方协作式群体评价问题,提出一种新的基于两次协作过程的群体评价方法。首先,分别使用不确定语言和区间灰数对主客双方的意见进行描述,并给出各评价值的协作初始得分;其次,由协作初始得分计算主方信息“完备度”和客方信息“诚信度”,并运用相应的调节因子实现对双方各评价值的修正,完成双方的“第一次协作”;再次,运用灰关联聚类和TDWA算子分别对修正后评价信息的TOPSIS综合贴近度进行聚类和集结,完成双方的“第二次协作”并得出评价对象的综合评价得分;最后,以一个实际例子验证所提方法的有效性与可行性。对比分析结果表明,两次协作过程可有效增强双方评价信息交互的精度与深度,稳步实现异构偏好意见的双向交互与有机融合,从而提升评价结果的合理性和稳定性。

基于CVaR的农业自然灾害保险机制研究

林强, 刘煌, 许俊鑫, 林晓刚, 周永务

2023, 32(4):  169-176.  DOI: 10.12005/orms.2023.0131

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农业自然灾害是影响我国众多小农户收入的重要因素,而农业保险是应对自然灾害的有效手段。本文运用条件风险估值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)风险度量准则刻画农户的风险规避特性,构建风险规避农户和风险中性保险公司之间的Stackelberg博弈模型,对比分析了产量保险和气象指数保险机制下农户和保险公司的最优决策行为以及双方的险种选择。研究发现:(1)产量保险会抑制农户生产投入的努力水平,气象指数保险却能激励农户提升努力水平进而增加市场中农产品的供应量,但是气象指数保险下农户的效用并不一定优于产量保险。(2)农户的风险规避程度是影响其是否参保的关键因素——风险规避程度较高的农户才会选择投保农业自然灾害保险,而且随着农户风险规避程度的增加其最优险种选择将由产量保险转为气象指数保险。数值分析也进一步证实了上述结论。

基于组合模型的股指价格短期预测

关永锋, 喻敏

2023, 32(4):  177-183.  DOI: 10.12005/orms.2023.0132

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由于股票市场是一个复杂的、非线性的动态系统,单一预测模型不足以完全解释股指数据中所包含的信息,为避免单一模型在预测过程中的误差累积,采用一种结合改进的经验模态分解算法及粒子群算法优化的极限学习机的组合模型用于股指价格的短期预测。首先,向原始数据注入高频谐波后进行经验模态分解,以减缓模态混叠现象;然后,利用粒子群优化后的极限学习机对分解出来的各分量进行预测,加总各分量的预测值获取股指价格的预测值。基于上证指数等国内外四组股指数据的实证分析表明,该组合模型能有效把握股指数据的变化规律,具有较好的预测效果。

溢出效应视角下国内原油期货价格影响力研究

邓超, 吴志平, 彭成, 姚海祥

2023, 32(4):  184-191.  DOI: 10.12005/orms.2023.0133

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深入探究我国原油期货与国际主要原油期货以及国内大宗商品市场之间的联动影响,有利于制定我国原油期货市场风险防控策略和维护大宗商品市场的稳定。本文通过构建连通性网络,对我国原油期货与国际基准原油期货和大宗商品市场之间的收益率、波动率、极端风险溢出关联网络进行识别与对比分析。研究发现,我国原油期货市场是信息的主要接收方,且不同形式的溢出呈现的特点不同,其中收益率溢出关联性最强,波动率溢出动态变化范围最广;实证结果进一步表明我国原油期货在国际上的影响力及其地位也在不断的增强,且对我国大宗商品市场的价格波动逐渐起主导作用。

基于GWO-SVM模型的股票市场风险预警研究

张鹤立, 淳伟德, 淳正杰, 蒲俊充

2023, 32(4):  192-197.  DOI: 10.12005/orms.2023.0134

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鉴于预警股票市场风险的重要性,为提高我国股票市场风险的预警能力,针对传统支持向量机(SVM)参数选择困难和预测精度不高等问题,基于灰狼优化算法(GWO)提出灰狼算法支持向量机(GWO-SVM)股票市场风险预警模型,并利用平均绝对误差(MAE)和均方误差(MSE)检验了有效性。研究结果表明,与SVM、GS-SVM、GA-SVM、PSO-SVM相比, GWO-SVM模型对日收益率预测的MAE平均降低了4%,MSE平均降低了5%,能有效提高股票市场风险的预测精度和效率。通过原始-预测数据的对比,GWO-SVM能较为准确地预测出股票指数的波动情况,为我国股票市场风险预测提供了新的思路。

互联网金融创新与监管并行策略研究

吕秀梅

2023, 32(4):  198-204.  DOI: 10.12005/orms.2023.0135

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运用演化动态博弈方法分析互联网金融创新与监管间的动态博弈,推演出并行策略演化路径,并通过仿真模拟进行实证检验。研究表明,互金企业创新意愿与创新收益、监管成本正相关,与创新成本和可能罚金呈正态分布关系;监管部门监管意愿与罚金、监管额外收益正相关,与创新收益负相关,与监管成本呈正态分布关系;创新成本对监管部门的监管策略没有影响,但与监管部门非监管策略的概率负相关。因此,互金企业应以合规为前提,通过技术、模式及产品的创新提高创新收益,通过多样化营销渠道降低创新成本;监管部门可通过监管科技来降低监管成本,且在互金企业创新意愿不强时采取多种措施来刺激或鼓励创新。该研究有助于厘清互联网金融中互金企业创新与监管机构之间的激励约束,为促进互联网金融健康发展提供更多理论支撑和政策启示。

管理科学

基于三阶段DEA-Malmquist模型的环境服务企业全要素生产率研究

胡东滨, 周普, 陈晓红

2023, 32(4):  205-211.  DOI: 10.12005/orms.2023.0136

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随着培育环境服务业被提升到国家战略高度,科学、准确地考察其生产效率,分析其驱动因素和改善路径,具有一定的现实意义和必要性。本文运用三阶段DEA-Malmquist模型,剔除环境和随机因素的影响,对2015~2018年63家环境服务上市企业的全要素生产率进行实证分析。研究表明,企业生产效率对外部环境较为敏感,验证了考虑环境和随机因素的必要性;近年环境服务业生产效率呈现改善态势,其中环境监测企业生产效率增幅最大;企业全要素生产率属于技术效率改善主导型,相比于技术创新,管理层的决策能力对生产率的提升作用更大;细分领域中,水污染治理业受管理和技术因素的驱动较明显,而土壤修复业的双因素驱动力偏弱。在此基础上从企业和政府两个角度给出对应的策略和建议。

主动组织遗忘对企业竞争优势的影响——中国情境下的案例与实证

何永清, 潘杰义

2023, 32(4):  212-218.  DOI: 10.12005/orms.2023.0137

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越来越多的研究认为有效的组织学习是企业获取竞争优势的重要来源之一,然而对于组织学习的另一面—组织遗忘,却鲜有关注。组织遗忘是否会对企业竞争优势产生影响？围绕这一问题,本文首先进行了多案例分析,继而构建了主动组织遗忘与企业竞争优势的关系模型,运用258组中国企业的有效问卷调查数据,采用层次回归和结构方程方法进行了实证检验。研究结果表明,忘却学习和避免恶习对竞争优势产生显著正向影响;环境动态性在忘却学习、避免恶习对竞争优势的影响中起显著调节作用。研究结果不仅丰富了主动组织遗忘的理论研究,也对中国企业管理实践具有现实指导意义。

多主体参与的中小制造企业污染治理策略演化分析

何奇龙, 唐娟红, 罗兴

2023, 32(4):  219-226.  DOI: 10.12005/orms.2023.0138

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为破解中小制造企业污染治理困境,探索多元共治模式,本文分别在政府、环保非政府组织及公众等通过核心企业施加压力的管束机制和金融机构提供资源的合作机制下,构建核心企业和中小制造企业之间的演化博弈模型,分析核心企业及中小制造企业污染治理行为的动态演化,试图找到达到最优稳定点(主导治理,治理)所需满足的条件及影响因素,并对结果进行仿真验证。研究发现:1)降低核心企业和中小制造企业的污染治理成本、增加核心企业主导治理的声誉激励收益及中小制造企业治理污染时获得的正面行业效益和不治理污染时遭受的负面行业损失,能有效激励系统演化至最优稳定点;2)提升中小制造企业依据核心企业信用从金融机构获得的绿色信贷支持,有助于系统演化至最优稳定点;3)两种机制同时实施更有利于系统演化至最优稳定点。

考虑隐私信息共享水平的定向广告投放与产品定价研究

何向, 李莉, 张华, 朱星圳, 杨文胜

2023, 32(4):  227-233.  DOI: 10.12005/orms.2023.0139

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随着消费者对隐私信息的重视,越来越多的消费者开始主动管理其向商家所共享的隐私信息。本文考虑了一个拥有若干个商家的圆形城市模型,模型中商家根据是否利用消费者所共享的隐私信息来决定向消费者投放大众广告或定向广告,并根据消费者隐私信息共享水平的高低来分析商家应如何调整其产品定价策略。研究表明:(1)商家最终选择大众广告或是定向广告与平台中的商家数量有关,当商家数量超过一定阈值时,商家获益于定向广告,反之商家获益于大众广告;(2)消费者所共享的隐私信息可以在一定程度上促使商家提高产品定价,但当消费者的隐私信息共享水平超过一定范围后,商家则需降低产品的定价水平;(3)在有n位商家的竞争市场中,对于主导商家而言,消费者所共享的隐私信息可以使得其收益增加;对于其他商家而言,是否会受益于消费者所共享的隐私信息还需要综合考虑平台中相邻商家的产品价值大小。

考虑消费者耐心程度与企业成本削减的产品定价策略

官振中, 杜华峰, 何三明

2023, 32(4):  234-232.  DOI: 10.12005/orms.2023.0140

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互联网的迅猛发展为消费者的策略等待行为创造了有利条件,却给企业盈利带来巨大威胁。与此同时,企业通过创新投入、生产技术变革等手段削减成本,以提高产品的边际利润。本文将消费者耐心程度与企业成本削减相结合,并在动态定价的基础上引入差价补偿机制,进一步探讨了两种定价策略的优劣性。研究表明,与动态定价策略相比,差价补偿策略能有效缓解消费者的“聪明”行为,进而给企业带来更高收益;当耐心程度较大且成本削减幅度较小时,动态定价策略对消费者和整个社会来说都是有利的。最后,本文将模型拓展至策略型消费者具有价格参考效应的情形,并发现差价补偿策略为企业最优选择具有一定的稳健性。