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2022年 第31卷 第10期 刊出日期：2022-10-25

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理论分析与方法探讨

药品物流多中心选址优化研究

袁志远, 高杰, 杨才君

2022, 31(10):  1-5.  DOI: 10.12005/orms.2022.0311

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为降低药品物流配送成本、提高药品配送效率。本文针对国家带量集中采购药品配送问题,构建了药品物流多中心选址-路径优化双目标模型。并结合模糊C-均值聚类算法(FCMA)、模拟退火算法和禁忌搜索算法各自优点,设计出了FCM-TS-SA混合算法,最后通过真实案例进行了验证、对比和分析。

基于Voronoi划分的同城即时配送优化策略研究

徐贤浩, 沈夏婵, 任欣欣

2022, 31(10):  6-11.  DOI: 10.12005/orms.2022.0312

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近年来经济社会发展及新零售业强势崛起使得平台或商家对大规模即时配送需求日益增加,在求解大规模车辆路径问题时仅使用启发式算法或其融合算法已无法满足实际需求。本文针对基于分众级的同城即时配送模式及现阶段存在的问题,确定了基于Voronoi划分算法的即时配送分区方法和对基础蚁群算法的三个改进策略;并以全程配送产生的总成本最少为目标函数,构建了带用户需求软时间窗的车辆路径问题数学模型;最后选取客户、车辆以及门店共计一百二十个真实地理位置数据,验证了本文提出的求解策略的有效性,并分析最终结果。结果显示,①使用Voronoi分区-改进蚁群算法的两阶段方法求解大规模车辆路径问题能显著减少配送总成本,同时提升客户满意度;②在多门店的条件假设下,采用改进蚁群算法求解得到的超时时间比基础蚁群算法少36%,配送总成本低17%。

面向任务保障的多组件系统效益优化策略

王成, 许建新, 尚利俊

2022, 31(10):  12-18.  DOI: 10.12005/orms.2022.0313

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为了保障系统在执行任务期间高可靠、高效益的运行,从系统效益的角度出发,构建了系统可靠性模型,采用边际效应思想构建了效益重要度,提出了一种面向任务保障的多组件系统效益优化策略。当系统可靠度下降到设定阈值时,计算系统各组件的效益重要度,选择效益重要度最大的组件进行备件分配,如此进行迭代,直到完成任务保障,形成最优的备件分配序列。通过该策略实现了以运行效益最优为目标,以系统可靠度和任务保障时长为约束的备件分配序列。最后,通过数值仿真验证了该策略的可行性。

设备空间磁场预测的传感器布阵优化

陆震, 张杰, 丁玉洁, 鲁习文

2022, 31(10):  19-25.  DOI: 10.12005/orms.2022.0314

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本文研究了铁磁性设备周围空间传感器布阵的问题。我们建立了关于传感器位置和数量优化的数学模型,并通过遗传算法对模型进行求解。首先,本文选用对传感器数量和距离要求较少的旋转椭球体作为磁场远场换算的模型。在旋转椭球体模型中,传感器分布位置不当会导致磁场计算系数矩阵的条件数过大,模型将出现病态,因而计算得到的远场磁场结果不可靠。所以,本文以旋转椭球体模型中的系数矩阵条件数为优化目标,建立数学模型优化单个设备上方传感器的数量与位置分布,并利用遗传算法对模型求解。其次,通过实验验证了本模型对于单个设备的传感器位置和数量优化是有效的,且所用传感器数量少,计算结果可靠。最后,将单个设备传感器位置和数量的优化模型推广到多个设备,以两个设备为代表用同时优化和分别优化两种方法计算传感器位置,根据实验计算这两种方法都具有较高的远场磁场计算精度,但分开优化的方法在实际计算更加简便、容易操作。

混流装配线平衡问题的多目标优化方法研究

原丕业, 刘佳楠, 刘畅, 张萌

2022, 31(10):  26-32.  DOI: 10.12005/orms.2022.0315

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针对混流装配线存在的工序作业多、平衡难度大等问题,以U型布置的混装线为研究对象,兼顾工作站平均负荷和瞬时负荷平衡,在最小化工作站数的基础上均衡了工作站间和工作站内不同产品的作业负荷,建立U型混流装配线多目标平衡优化模型,同时提出目标法解决联合目标中的目标函数兼容性问题。设计并运用改进的自适应遗传算法求解模型,考虑到交叉、变异操作的随机性,在变异阶段加入强制规则,并对新生成的子代个体进行基因冲突检测,以提高可行解的比率。算例研究的结果表明本文所提的多目标优化方法能够较好地解决混装线平衡问题。

基于风险-均值分析的供应商选择与订单分配集成优化模型与求解

王珂, 张玲珍, 周建

2022, 31(10):  33-39.  DOI: 10.12005/orms.2022.0316

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针对不确定环境下具有不同供应合约的供应商选择与订单分配问题,本文构建了基于风险-均值分析的模糊两阶段多周期集成优化模型。与传统的该问题研究并未充分考虑供应商选择与订单分配两阶段决策的交互影响不同,在该模型中,第一阶段供应商选择的评价目标依赖于后期实际运营中的订单分配决策;并考虑未来需求和实际运营成本的不确定性,引入在险价值和期望值两种决策准则对供应商选择方案的绩效进行评价。提出了该模型的分析求解方法,在险价值得以精确评估,期望值被控制在确定的误差范围内,并可以达到足够的精度要求。

考虑消费者后悔行为的零售商预售及退货策略研究

史保莉, 徐琪, 孙中苗

2022, 31(10):  40-46.  DOI: 10.12005/orms.2022.0317

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本文考虑消费者预购后悔行为,研究需求和消费者估值均不确定情况下,零售商的三种预售策略:不提供退货、退货不再销售和退货再销售的预售策略;探讨消费者后悔行为对零售商的预售价、订购量、退货额和预售策略选择的影响。研究发现:行动后悔越强,预售价格越低,对零售商的收益越不利;而等待后悔越强,预售价格越高,对零售商的收益越有利,因而零售商可以在现售期保持一定的产品缺货率,增强消费者的等待后悔行为。零售商提供退货服务总是优于不提供退货策略,零售商是否对被退回产品再处理进行二次销售主要依赖于被退回产品的再处理成本大小。

基于供应链视角的政府扶贫效率研究

丁斌, 张起东

2022, 31(10):  47-52.  DOI: 10.12005/orms.2022.0318

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在电商扶贫中,政府常采用农业技术推广、政府采购、投入补贴三种农业帮扶模式,何种方式更有效是一个非常重要的问题。本文基于供应链视角,使用主从博弈模型对比分析供应链成员的决策行为,之后从农户收益最大化角度分析政府扶贫的效率,并讨论应用情景。结果表明:政府进行基础设施建设与农业帮扶均可提高农户收入;消费者的扶贫偏好会增加农产品价格与农户利润,且能够提高三种帮扶模式的效率;农户投入成本较小时,投入补贴模式扶贫效率最高,而农技推广与政府采购模式更稳定,在农户投入成本较高时更有效;政府资金有限时,投入补贴模式效率最高,当资金量中等时,农技推广模式效率最高,若资金比较充裕,则政府采购模式较为有效。

区块链技术影响下的供应链系统动态响应性研究

孙林辉, 葛晨晨, 吴安波, 袁晓芳

2022, 31(10):  53-60.  DOI: 10.12005/orms.2022.0319

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为解决供应链系统中信息时滞和不对称问题,加快推动区块链技术在供应链管理中的创新发展,本文运用控制理论构建由分销商和零售商组成的二级供应链系统控制模型,引入区块链技术影响下的信息校正因子,推导系统的传递函数,通过MATLAB仿真不同需求信号下的订单可变性和库存波动。仿真结果表明:(1)区块链技术的应用提高了库存系统的精准性和稳定性;(2)高库存可变性伴随着高订单可变性;(3)指数平滑系数和区块链技术影响下的信息校正因子有效抑制供应链中的牛鞭效应;(4)信息延迟时间越长,区块链技术影响下的信息校正因子对控制系统的抑制作用越显著。本研究量化了区块链技术对供应链中牛鞭效应的影响,提高了供应链系统的精准性和稳定性,丰富了区块链技术在供应链管理中的应用,为企业管理者提供新的研究思路。

市场化改革背景下养老机构服务供给博弈研究

崔晓, 程敏, 敦帅

2022, 31(10):  61-67.  DOI: 10.12005/orms.2022.0320

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考虑政府补贴、市场化程度、养老机构服务成本、老年人偏好等因素,构建了完全国有化、公私并存的半市场化和完全市场化三种情形下公办和民办养老机构之间的两阶段博弈模型,比较分析了市场化程度对养老机构服务价格制定和服务水平选择的影响,实证讨论了各参数变化对养老机构收益及社会福利的影响。研究表明:完全市场化机制会降低养老机构服务质量,完全国有化机制会陷入社会福利陷阱,探索公私并存的最佳市场化水平才能更好地提高社会福利;适度推进市场化改革,提高养老机构服务水平,降低民办养老机构服务成本,适度提高对民办养老机构的补贴,将有效缓解公办和民办养老机构的不公平竞争;提高老年人支付能力,推进养老机构供给侧结构性改革,将保障机构养老服务的有效供给,促进养老服务业的健康有序发展。

基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究

邓雪, 方雯

2022, 31(10):  68-74.  DOI: 10.12005/orms.2022.0321

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考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题。首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差。其次,将候选的风险资产视为互相竞争的博弈者,采用基于熵权法的DEA博弈交叉效率模型衡量它们的综合表现,从而得到每项资产的博弈交叉效率和奇异指数,并将其分别作为额外的收益和风险决策准则。基于此,提出了更加综合的可能性均值—半绝对偏差—博弈交叉效率—奇异指数模型。最后,通过一个应用实例验证了所提出的模型的合理性和有效性,从而为不同类型的投资者提供具有个性化的投资策略。

基于前景理论的药品质量安全监管演化博弈分析

赵哲耘, 刘玉敏, 刘莉

2022, 31(10):  75-81.  DOI: 10.12005/orms.2022.0322

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现有药品质量安全监管的相关研究多从理性假设出发探讨政府与企业的互动机理,鲜有考虑企业质量安全意识的有限理性,导致模型对现实的解释能力不足。运用前景理论,通过价值函数和权重函数构建演化博弈的收益前景矩阵,研究了政府和药品生产企业的博弈过程,得到了影响企业质量安全意识的约束条件及因素。同时,研究了上市许可持有人质量激励、惩罚机制对药品生产企业质量安全意识的影响。研究结果表明:过度自信、风险偏好等是影响企业质量安全意识的重要因素;上市许可持有人的质量激励与惩罚能否发挥作用取决于企业的风险态度;在质量激励、惩罚条件下,上市许可持有人需加大监督或惩罚力度来改善企业的质量安全意识。

如何调控经济金融化？——基于中国经济的三方演化博弈视角

董雨, 程鑫

2022, 31(10):  82-89.  DOI: 10.12005/orms.2022.0323

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十九大以来,中国的改革开放进程不断加快,在金融领域体制改革也是不断深化,开放程度不断提高,期间实体经济金融化的问题在我国日益凸显,经济“脱实向虚”的现象愈发严重,而实体经济能否健康发展将决定一个国家综合国力的强弱。因此,通过研究实体企业金融化问题来探讨中国防范产业“空心化”的策略非常必要。运用演化博弈和模拟仿真的方法,构建基于政府监管部门、实体企业和金融企业金融化的三方演化博弈分析框架,重点分析政府监管对企业策略选择的影响,并对演化均衡过程进行模拟仿真。研究表明,政府对企业所采取措施譬如加大处罚、提高减税幅度或补贴等对促进实体企业和金融企业达成合作关系有积极作用,实体企业和金融企业对分利技术水平和社会禀赋倍增率的变化敏感。

考虑IT基础设施作用的外部知识对企业流程创新影响的博弈模型

刘伟, 徐可

2022, 31(10):  90-97.  DOI: 10.12005/orms.2022.0324

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本文基于知识基础观理论和吸收能力理论,以两个异质性制造企业组成的寡头竞争市场为研究对象,参考经典研发竞争AJ模型和非对称研发模型,建立考虑IT基础设施作用的外部知识对企业流程创新影响的博弈模型。研究表明,对于异质性企业来说,成本和IT基础设施投入占优的企业通过流程创新将拥有更大的市场份额,且企业通过合作创新方式引入的外部知识量也随着初始生产成本差异和IT基础设施投入的变化而改变,总体来说,企业异质性是企业流程创新竞争不平衡性的重要原因。考虑IT基础设施作用的情况下,企业引入外部知识进行流程创新对均衡产量具有正向影响,对均衡利润的影响存在阈值,呈现先增加后降低的趋势。由于溢出效应的存在,两个企业的均衡利润随领先企业的IT基础设施投入的增加而增加,但领先企业的均衡利润随IT基础设施投入的增加幅度更大,且领先企业的均衡利润占优。本文进一步提出了加强IT基础设施建设,促进外部知识利用,提升企业流程创新能力的管理启示。

“双积分”政策下考虑燃油车减排的汽车制造商价格博弈研究

卢超, 王倩倩, 陈强

2022, 31(10):  98-104.  DOI: 10.12005/orms.2022.0325

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考虑供给侧为双寡头车企组成的汽车卖场,以没有“双积分”政策约束作为参照条件,构建有“双积分”政策约束时燃油车是否减排的模型,分别对其进行Bertrand博弈求解分析,从定价视角探讨“双积分”政策对燃油车和新能源汽车发展的作用机制,并通过数值分析进一步直观验证“双积分”政策的作用效果。研究表明:每台新能源汽车积分值设置过大不利于促进燃油车减排水平的提高,且存在合理的新能源汽车积分值区间,可以实现“既鼓励先进,又制约落后”的双重目的。“双积分”政策对涉及燃油车生产的制造商不利,当每台新能源汽车积分值较小时,其获得的利润较无“双积分”政策约束时减小;对仅生产新能源汽车的制造商有利,其获得的利润总是较无“双积分”政策约束时增大。

考虑框架协议的动态报童模型强化学习建模研究

祁玉青, 赵兴雷, 赵田东杰

2022, 31(10):  105-112.  DOI: 10.12005/orms.2022.0326

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企业为了稳定货源和供货关系,常与供应商签订一定时期的框架性协议。为了解决零售商在框架协议下采购报童产品的问题,本文运用强化学习建立库存决策模型并使用Q学习算法求取较优订货策略。通过生成样本随机数来模拟需求量,对比研究Q学习算法订货和传统方法订货的差别。通过多次数值实验,发现使用强化学习方法订货相比于传统订货方法(定量订货法、移动平均预测、指数平滑法)平均利润提高约7%~22%,且多次实验下强化学习方法订货相比于理想状态的平均利润相差约8%。这些发现验证了强化学习解决库存问题的有效性和可行性。本文还研究了相关参数变化对总利润的影响,发现利润随着贪婪率(ε)增加而降低、随着学习率(α)的增加而增加。该结论能够为解决相关库存问题提供新的思路。

基于分类服务机制的可预约排队系统设计和服务定价研究

姜涛, 路兴政, 刘露, 黄甫

2022, 31(10):  113-119.  DOI: 10.12005/orms.2022.0327

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采取合理有效的服务机制和服务定价是确保服务型企业持续有效运行的重要方式,服务提供商设计合理的服务策略可以使得服务收益达到最优。本文以服务可预约的排队系统为研究背景,对服务提供商分类服务机制选择和服务定价策略进行研究。通过考虑由两种服务策略下顾客之间的平均等待时间的对比和顾客等待厌恶心理参数形成的全新顾客服务效用模型,给出服务提供商在不同服务机制下的最优服务策略以及顾客市场规模对其服务策略选择的影响。研究表明,当预约顾客的市场规模相对较小时,服务提供商可以采取分类服务机制,即同时服务预约顾客和未预约顾客以增加服务收益,反之亦然。此外,预约顾客等待厌恶程度能够显著增大服务提供商的服务定价。

基于分段策略评分的冲突主体偏好排序方法及其应用

赵士南, 孙采云, 张光明, 吕娜, 金陆雅

2022, 31(10):  120-126.  DOI: 10.12005/orms.2022.0328

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冲突中各利益主体的偏好信息对冲突局势的演变和纠纷调解具有重要影响。现有的冲突偏好排序方法主要基于决策者对冲突局势或状态、策略权重和声明信息的主观判断和理解,缺乏科学的数据来源支撑。为准确获取冲突主体的偏好信息,本文提出了一种基于调查法的分段策略冲突偏好排序方法。首先,根据决策者类别将冲突策略集合进行分段,并通过问卷、调研等方法获取每个冲突主体对所有分段策略的重要度评分信息。在此基础上,计算决策者对各个冲突状态的综合偏好评分,进而得到状态偏好的排序结果。最后以医患纠纷为例,对比分析了传统策略权重法和分段策略评分法的偏好排序和稳定性分析结果,进一步验证了所提方法的有效性。

基于支配强度的NSGA Ⅱ改进算法在研究生招生面试分组中的应用

彭光彬, 何静媛

2022, 31(10):  127-132.  DOI: 10.12005/orms.2022.0329

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针对研究生招生面试分组这一NP难问题,提出了一种以分组遗传算法(GGA)和基于支配强度的改进NSGA Ⅱ算法为基础的混合多目标分组遗传算法。通过基于矩阵编码的多交叉/多变异算子、次精英化的初始化种群策略以及改进的帕累托支配关系,解决了经典NSGA Ⅱ算法在该问题中的收敛速度慢、易陷入局部最优的问题。仿真实验结果表明,该方法只需进行较少代数(不超过100代)的进化,即可获得最优解集,满足了快速分组的用户偏好。

序数权重统一表示下的权重稳健性Hasse图分析

岳立柱, 陆畅, 施光磊

2022, 31(10):  133-138.  DOI: 10.12005/orms.2022.0330

摘要 ( )   PDF (1020KB) ( )  

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认识多种序数赋权方法的共性,有助于摆脱方法选择困扰,增强其实用效果。首先以线性函数为目标函数,以权重关系构造约束条件,建立线性规划。在此基础上证明了任意权重均可由线性规划的极值点集来表示,揭示了序数权重实质上是极值点的加权线性组合。进一步针对赋权方法稳健性不足的问题,利用极值点构建偏序关系,通过Hasse图增强权重排序的稳健性。实例分析表明,尽管序数权重不同,但与偏序方法相结合,均能得到类似的分析结果。

应用研究

深度不确定性下重大工程创新团队的协同创新行为演化分析——以川藏铁路为例

何海艳, 周国华, 郑立宁

2022, 31(10):  139-146.  DOI: 10.12005/orms.2022.0331

摘要 ( )   PDF (1486KB) ( )  

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重大工程创新团队面临的外部环境是深度不确定的。基于网络博弈理论和多主体建模工具Netlogo,探讨了深度不确定性下重大工程创新团队的创新行为的演化规律。研究发现:(1)深度不确定性能激励创新主体投入更高的创新努力,但也会抑制创新主体的协作努力,创新主体需要更多的协同创新者分担风险;(2)固定收益能激励面临深度不确定性的创新主体付出更高的创新努力,但这种激励的效用是边际递减的;(3)当调节系数处于合理区间时,动态收益共享机制对面临深度不确定性的创新主体具有激励作用,但当调节系数超出该区间时,创新合作可能会被瓦解。

考虑可信度和优先级的对偶犹豫模糊多属性决策在绿色审计中的应用研究

曲国华, 张潇丹, 曲卫华

2022, 31(10):  147-153.  DOI: 10.12005/orms.2022.0332

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针对目前专家和属性对于方案比选的重要性致使企业迫切需要将其定量化分析的问题,以及企业环境行为中公司需要承担环保责任,在绿色采购方面要将环境属性引入供应商比选标准的问题,本文提出了考虑专家可信度和属性优先级的对偶犹豫模糊多属性决策方法,将专家对于该领域的熟悉程度及所选属性的重要程度融入到供应商的绿色评估指标定量化分析与评选中。结合对偶犹豫模糊集的隶属度与非隶属度,给出了对偶犹豫模糊熵值、混合平均算子和混合几何算子的计算模型与该方法模型的具体步骤,通过对某企业绿色审计在内的四种属性进行评估来选择最佳供应商的实例,验证了此模型的可行性和有效性。

基于StoNED和动态SPDM模型的绿色创新效率分异趋势及其驱动机制分析——以长江中游城市群为例

骆康, 郭庆宾, 刘耀彬, 陈霄

2022, 31(10):  154-160.  DOI: 10.12005/orms.2022.0333

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文章构建StoNED模型测度2005~2019年长江中游城市群绿色创新效率值,并引入动态SPDM模型从收敛速度的角度探究绿色创新效率时空分异的驱动机制,其目的在于解决传统效率测度模型无法兼顾多产出及投入产出松弛性、难以合理量化绿色创新效率分异趋势及其作用机制的问题。研究发现:(1)长江中游城市群绿色创新效率形成了以武汉、长沙、南昌、宜昌、襄阳等城市为多中心的空间格局,省域内绿色创新效率值的绝对差异基本固化、相对差异有较大程度缩小,东西地区和南北地区绿色创新效率的分异度呈现缩小趋势。(2)绿色创新效率分异趋势的差异性是通过收敛速度不同表现出来,江西省域收敛速度最快,湖南省域次之,湖北省域最慢,而这种差异主要由于经济发展水平、政府科技支出、环境规制、教育水平、产业结构、金融支持水平等因素和影响机制共同作用驱动。最后,提出了相应的对策建议。

陕西省经济发展、科技创新与生态环境的耦合协调发展研究

黄仁全, 董娟

2022, 31(10):  161-168.  DOI: 10.12005/orms.2022.0334

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研究经济发展、科技创新与生态环境系统之间的耦合协调关系,对推进陕西省经济高质量发展具有重要的现实意义。在阐述“三元系统”耦合协调机制基础上,构建了评价指标体系。综合运用灰色关联理论和熵权法建立了综合评价模型,基于耦合协调度模型研究了“三元系统”之间的耦合协调关系。研究发现:创新驱动成为引领陕西省经济高质量发展的第一动力,各系统综合发展水平和耦合协调度稳步上升,但系统之间依然存在发展不同步、不协调问题,生态环境系统成为制约高质量发展的短板。

环境治理政策的减排、增效与结构优化效果动态评价

耿申, 乔晗

2022, 31(10):  169-175.  DOI: 10.12005/orms.2022.0335

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为测度环境治理政策波动对产出、减排、要素配置、消费与产业结构的影响及其传导机制,将异质性消费偏好、产出差异性、环境效用和环境损失函数引入E-DSGE模型。政策强度分析发现,技术进步、排污税和消费税政策效果较强,环境控制和治污支出冲击效果较弱。政策效应分析发现,技术进步政策效应最优,能实现增产和减排双重目标,促进要素配置和居民消费、产出与消费结构改进;排污税和政府治污支出政策次优,能实现增产和减排的双赢目标,促进要素供给和产出结构清洁化,不利于消费提升和消费结构优化;环境控制与消费税政策效果最差,以牺牲产出实现减排,不利于要素配置,产出与消费结构改进效果较弱,消费税会抑制居民消费,但消费税政策效果随环境友好型家庭比例提升而加强。

融合情感评论倾向与均衡长尾物品的推荐方法

王谢宁, 李玉蒻, 朱志国, 刘琦卿

2022, 31(10):  176-182.  DOI: 10.12005/orms.2022.0336

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推荐领域中已有研究较多的考虑属性维度在评分-物品上来提高算法的准确性,对于用户对产品的真实态度判断不够。论文利用LSTM神经网络模型将用户评论情感得分和用户评分进行融合分析,来计算用户对物品真正的兴趣度;运用向量空间对用户情感进行三分类,借鉴经济学中基尼系数的思想,引入惩罚因子通过对热门物品进行调节,发挥系统的长尾能力从而增加推荐结果的覆盖率,从而实现对热门物品和冷门物品被推荐程度的均衡优化。最后,对情感系数和惩罚系数参数的取值进行实验,得出最优模型参数组合,结果表明,评论的情感因素和惩罚系数对于构建性能更优的推荐模型效果明显,该模型在推荐的准确率和覆盖率上相较其他主流模型更加符合用户需求。

非国有股东治理与企业资本运营效率——监管方式的调节作用

杨水利, 田野

2022, 31(10):  183-190.  DOI: 10.12005/orms.2022.0337

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提升企业的资本运营效率是国资国企改革要解决的重要问题,以混合所有制改革和“管资本”为主的监督制度转型为背景,采用2008~2019年上市公司数据,从股权治理和高管治理的两个方面,探讨了非国有股东治理对企业资本运营效率的影响,以及监管方式的调节作用。研究发现:非国有股东治理能够有效提升企业的资本运营效率,清单监管方式和大数据监管方式正向调节了非国有股东治理与企业资本运营效率之间的关系。研究对于协同推进混合所有制改革和国资监管体制改革以提升企业资本运营效率有一定的现实意义。

中国股票市场横截面收益率的可预测性研究——兼与美国对比

方世建, 刘珣

2022, 31(10):  191-195.  DOI: 10.12005/orms.2022.0338

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本文旨在检验中国股票市场横截面收益的可预测性。我们选取了15个公司层面的特征指标作为变量,现有文献已经发现这些指标在美国股票市场上具有预测横截面股票收益的能力。我们检验这些变量在中国股票市场是否可以用来预测股票收益,样本的时间区间为1996~2015年。我们发现这些变量在中国股票市场对股票横截面收益的预测能力是相对较弱的。我们对中国股票市场的弱可预测性提出了两种可能的解释:其一,可能是收益预测因子在中国股票市场中的同质性比在美国股票市场中更强;其二,在中国股票市场中股票价格的无效率程度比较高。两种解释我们都找到了实证依据来支撑。

基于M-LSTM的股票指数日内交易量分布预测研究

贺毅岳, 刘磊, 高妮

2022, 31(10):  196-203.  DOI: 10.12005/orms.2022.0339

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针对现有预测建模方法难以高效提取日内交易量分布复杂变化规律,影响VWAP策略执行效果的问题,本文提出一种MEMD分解下基于LSTM-Attention的股市指数日内交易量分布预测方法M-LSTM。首先,运用MEMD方法将区间多维交易量时序同步分解为若干个独立的本征模态函数(IMF);其次,对各维度分解中高频IMF进行去噪与重构,构建基于LSTM-Attention神经网络的日内交易量分布预测模型,并深入分析股票指数不同走势阶段下模型预测的有效性;最后,分别采用M-LSTM、ARIMA以及SVR等主流方法,对上证指数等四个代表性指数的日内交易量分布进行预测。实验结果表明:M-LSTM预测误差更小,是一种更有效的股票指数日内交易量分布预测方法。

股价崩盘风险、投资者保护与银行贷款契约

金虹敏, 王璐

2022, 31(10):  204-211.  DOI: 10.12005/orms.2022.0340

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本文使用2013~2017年中国非金融上市公司数据,考察股价崩盘风险、投资者保护与银行贷款契约之间的关系。研究发现,股价崩盘风险越高,贷款利率越高,贷款期限越短,更不可能使用信用贷款担保。此外,良好的投资者保护会缓解股价崩盘风险对银行贷款契约的负面影响。进一步研究发现,投资者保护对股价崩盘风险与银行贷款契约之间关系的影响在非国有企业和非主板市场中更加明显。

固定投资回报型合同节水管理项目收益分配模型

王小胜, 刘欣欣, 哈明虎, 李想

2022, 31(10):  212-218.  DOI: 10.12005/orms.2022.0341

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合同节水管理(WSMC)是一种用节约的水费支付改造成本并获取收益的节水模式,主要涉及用户与节水服务公司两个参与方。本文研究用户无法观测节水服务公司行动条件下固定投资回报型WSMC中的收益分配问题,该模式优先偿还投资,其次分享收益的特征需要激励机制诱使节水服务公司增加节水收益。首先,选取改造成本和节水量作为激励因素,设计用户对节水服务公司的激励合同,并构建节水量产出函数。其次,以用户的期望效用最大化为目标,建立用户对节水服务公司的激励模型并采用逆推法求解模型。再次,对均衡结果进行分析,结果表明:节水服务公司的最优成本分享比例和最优节水量分享比例与风险规避程度、努力成本系数和项目不确定性负相关;此外,最优节水量分享比例与综合能力正相关。最后,通过数值分析探讨分享比例和努力程度随合同参数的变化情况。

管理科学

考虑消费者预期后悔的企业新产品推介策略

张晓彤, 唐万生, 张建雄

2022, 31(10):  219-226.  DOI: 10.12005/orms.2022.0342

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考虑消费者预期后悔因素,在分别提供新型、旧型产品的两个企业构成的市场中,建立了企业产品推介策略模型,分析了预期后悔对企业的产品推介和定价策略及利润的影响。消费者购买新产品后实际效用低于旧产品则产生转换后悔,购买旧产品后实际效用低于新产品则产生重复购买后悔。结果表明:消费者对转换后悔的厌恶程度越大,新企业的产品推介投资越多,两个企业的价格和利润越小,而重复购买后悔厌恶时的结论则相反。相比无后悔因素的情况,转换后悔和重复购买后悔的存在分别损害和增加两个企业的利润,后悔因素对新企业利润的影响比旧企业更大。此外,转换后悔的存在会促使新企业增加产品推介投资,而重复购买后悔的存在则导致相反结论。

PPP项目中非完全利益群体的合作形成机制研究

程帆, 邓斌超, 尹贻林

2022, 31(10):  227-234.  DOI: 10.12005/orms.2022.0343

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协调政府与社会资本合作的利益分歧,进而实现个体理性向集体理性的趋同,这是纾解PPP项目合作困境的切入点之一。基于合作博弈理论,本文构建PPP项目非完全利益群体的合作形成机制,分析政府与社会资本间“合作共赢”的必要因素。研究表明,由政府与社会资本组成的PPP项目非完全利益群体,可在“理性-效用转移-有效协商”机制的协同作用下主动采取最优合作策略。其中,理性机制验证了政府与社会资本达成合作意向的前提,效用转移机制可实现二者之间的风险-收益对等,有效协商机制将达成政府与社会资本合作的帕累托均衡。

组织公平对知识共享行为的影响及其对策研究——以河北省国有企业为例

范梅玉, 杨庆舟, 王强

2022, 31(10):  235-239.  DOI: 10.12005/orms.2022.0344

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员工间知识共享行为作为企业知识资源的积累和更新的重要来源为企业发展提供了动力源泉,另一方面员工间知识共享行为又受到组织环境、员工观念、技术环境等多方面制约。本文以河北省国有企业员工为研究对象,以组织公平为前因变量,组织嵌入为中介变量,知识共享行为为因变量构建理论模型,并且检验了三者之间的关系。研究结果显示:组织公平、组织嵌入对知识共享行为存在显著正向影响,其中组织嵌入在组织公平与知识共享行为之间存在部分中介作用。