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2021年 第30卷 第9期 刊出日期：2021-09-25

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理论分析与方法探讨

基于属性关联的不完全风险偏好信息大群体应急决策方法

徐选华, 余艳粉, 陈晓红

2021, 30(9):  1-8.  DOI: 10.12005/orms.2021.0272

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针对特大突发事件应急决策中大群体专家存在偏好信息不完全的问题,本文提出一种新的不完全风险性信息大群体应急决策方法。首先,利用最优离散拟合方法对决策者的风险偏好因子进行测度并据此对专家聚类;其次,根据不完全偏好矩阵进行属性关联测度,提出了基于风险偏好和属性关联的新的补值模型,得到完全偏好信息矩阵;然后,运用主成分分析方法提取属性主成分,并结合属性权重进行信息集结和方案择优;最后,通过台风“天鸽”事件验证所提方法的可行性和有效性。

机动车碳税政策下政府、企业与出行者的三方演化博弈模型研究

许杰, 陈富坚, 刘国平

2021, 30(9):  9-16.  DOI: 10.12005/orms.2021.0273

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为促进机动车碳减排,缓解因尾气排放带来的大气污染,本文采用演化博弈理论探究机动车碳税政策下的决策行为。建立政府管理部门、汽车企业和出行者三方利益主体的演化博弈模型,并对模型的演化路径及演化规律进行理论与数值仿真。研究发现:降低机动车碳排放演化是政府、汽车企业和出行者三者博弈互动的结果;政府主动实施机动车碳税政策,能够促进另外两者选择低碳的策略;提高机动车碳税税额与对低碳行为的补贴,加快了汽车企业与出行者朝各自低碳策略演化的速度。

造船企业与供应商产品质量演化博弈分析

薛雷, 戴大双

2021, 30(9):  17-24.  DOI: 10.12005/orms.2021.0274

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船舶作为大型复杂系统产品,其上游供应商所提供的零部件质量会对最终产品的质量产生重要影响。在考虑造船企业和供应商质量策略和收益的基础上,本文构建了双方的演化博弈模型,对其策略的稳定性开展分析;进一步地,引入了造船企业的动态惩罚措施研究如何对双方的策略产生影响。研究结果表明:(1)造船企业对配套供应商采取产品质量提升措施的奖励和惩罚力度、供应商采取相应措施的收益与成本会直接影响博弈的相关结果;(2)造船企业和配套供应商在三种条件下存在各自的演化稳定策略,同时在一定条件下系统的演化过程呈现周期性质的特征;(3)当造船企业采取动态惩罚措施时,此博弈模型存在稳定的Nash均衡点。研究结果可以为造船企业督促供应商改善供货质量提供决策支持。

基于部件指派的多状态系统可靠度优化研究

刘琴, 申海, 黎建强

2021, 30(9):  25-30.  DOI: 10.12005/orms.2021.0275

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针对一般二态系统假设的不足,提出了多状态系统条件下的可靠度优化指派问题。该问题以系统可靠度最大化为优化目标,在考虑部件分配成本和总分派成本预算的前提下,对多状态系统下不同状态对应的性能水平的进行了分析,给出了基于通用生成函数的多状态系统的可靠度评估方法。根据指派问题的组合优化的特性和多状态系统可靠性评估的特点,对传统遗传算法的适应度函数进行了改进,设计了基于整数编码的遗传算法,该算法具有离散变量的设计灵活性和强大的搜索性能。算例实验表明,本文设计的优化算法具有较好的求解质量,同时算法的运行时间也得到了大幅的缩短。本研究为多状态系统的可靠度优化提供了一条可借鉴的思路。

考虑非周期检测的视情维修与备件订购联合策略优化

赵斐, 康建设, 王雷震, 张新辉, 张建

2021, 30(9):  31-37.  DOI: 10.12005/orms.2021.0276

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针对单部件系统/关键部件提出视情维修与备件订购联合策略,其中系统退化服从两阶段延迟时间过程且采用非周期检测策略,退化初期以检测间隔T₁检查系统状态,而在第一次识别缺陷状态时,缩短检测周期为T₂、订购备件且进行不完美维修;若系统在随后的退化中被识别处于缺陷状态,执行不完美维修直至超过阈值次数N_max并采取预防性更换,但若在检测周期内发生故障则进行更换。根据系统状态和备件状态分析各种可能更新事件及相应的联合决策,利用更新报酬理论构建最小化单位时间内期望成本的目标函数,优化T₁,T₂, N_max。与对比模型策略相比,算例结果表明所提出的联合策略能有效降低单位时间内的期望成本。

多状态可靠性系统动态signature及其剩余寿命分析

徐凡启, 贾旭杰, 松雪莹

2021, 30(9):  38-42.  DOI: 10.12005/orms.2021.0277

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系统signature是分析系统可靠性的一个强有力的工具。本文研究了多状态系统的动态signature。Signature概念被拓展到多维的情形,并将其应用于两状态元件下多态关联系统的分析,得到系统在每一状态下的联合生存函数的表达式,探究了系统在时刻的动态signature,为处于工作状态的多状态系统在时刻t接受检查,发现其处于l(t)状态并且恰好已发生了q(t)次元件失效,分别给出了两状态元件多态关联系统动态signature及其剩余寿命的表达式。

基于马尔科夫过程的储备系统稳态性能分析

舒萍, 顾奕翀, 王嘉, 白光晗, 罗豪元

2021, 30(9):  43-47.  DOI: 10.12005/orms.2021.0278

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由于储备系统组成部件在存储期间的失效概率各不相同,当部件状态趋于稳定时,各个状态对系统性能的影响也存在差异。为了识别关键部件及其状态对系统性能的影响程度,本文以重要度为主要指标,应用马尔科夫过程研究储备系统在稳态时的性能变化模式。首先基于综合重要度研究系统性能的变化规律,并结合冷储备系统和温储备系统的状态转移矩阵推导出马尔科夫过程中稳态值的计算方法;其次基于稳态综合重要度获得系统稳态时的性能变化模式;最后以双臂机器人为例,分析部件处于不同状态时对系统性能的影响模式,比较了不同部件综合重要度的变化,验证了提出方法的有效性。

考虑翻箱的场桥调度和提箱集卡数量的集成优化

郑红星, 段爽, 孙丛

2021, 30(9):  48-55.  DOI: 10.12005/orms.2021.0279

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在集装箱码头的进口箱堆场中,码头预约机制、待提箱的实时位置和场桥作业调度方案是制约堆场作业效率和堵塞情况的关键。为缓解进口箱堆场的拥塞情况并提高作业效率,在固定的预约时段内,考虑实时压箱量最少的翻箱规则,兼顾场桥间不可跨越和保持安全间距等现实约束,以场桥最长完工时间最小为目标,构建数学优化模型,设计了嵌入修复算子的改进遗传算法用于求解;通过算例实验验证了算法的有效性和方案的优越性,可为堆场实际作业提供决策参考。

双层级医疗设施选址问题及禁忌搜索算法

陈煜婷, 张惠珍

2021, 30(9):  56-63.  DOI: 10.12005/orms.2021.0280

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分级诊疗有利于充分利用已有的医疗资源,是医疗卫生体制改革的重要内容,因而在医疗设施选址时需要考虑医疗机构的层级性。本文以两个层级的医疗设施作为选址研究对象,建立了双层级多样流的混合整数规划模型。针对该模型的特点,设计了一种基于禁忌搜索的算法确定最优选址策略。最后,以上海市某区社区卫生服务中心以及区域医疗中心为研究对象,给出相应两个层级医疗设施的选址方案,并对相关参数对选址结果的影响进行了分析。算法求解结果为有就医需求的居民提供指派,使该区域的医疗资源利用率得到了提高,医疗设施配置也更加合理均衡。

航线联盟下航空货运网络枢纽点选址问题研究

闫妍, 张锦, 唐秋宇, 张洪基

2021, 30(9):  64-72.  DOI: 10.12005/orms.2021.0281

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本文研究航空联盟下航空货运网络的枢纽点选址问题(HLP),基于枢纽点的数量及位置随机与容量的限制。首先引入航线联盟选择概率函数,确定不同航段上的航线自营运输或外包运输的概率;其次根据选址中心法则,以网络总成本最小化为目标,建立枢纽点选址模型;再次采用改进的免疫混沌遗传算法求解模型;最后,以顺丰航空公司案例进行实例分析。结果表明:1)本文改进的算法较免疫混沌遗传算法并与免疫遗传算法及CPLEX结果对比,发现本文设计的算法有较强的收敛性和计算速度,且计算结果与CPLEX求解器求解结果相差不大;2)枢纽点数量不确定时,枢纽点的位置多集中在东部城市;3)航空公司选择联盟环境可以大大降低运营成本,航空公司为提高自身利润,应考虑加入联盟,从而降低自身成本。

考虑退货不确定性的多层次多站点逆向物流网络选址优化研究

初良勇, 左世萍, 阮志毅

2021, 30(9):  73-79.  DOI: 10.12005/orms.2021.0282

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在退货量不确定情况下,为追求电商企业逆向物流网络成本最小化,建立了多层次多站点的混合整数规划模型。将目标区域进行网格化处理,通过球上距离公式计算相邻备选站点、不同层次备选点间的运输距离,使用蒙特卡罗法模拟退货量,并设计了双染色体编码的遗传算法进行求解。算例验证了模型算法的可行性,并且得出了逆向物流网络成本最小时,快递站点和退货处理中心的选址,快递站点的选址与退货量大小存在对应关系,研究客户退货量会使物流网络选址得到优化。

考虑公平关切的O2O模式下物流服务供应链定价策略博弈分析

谭春桥, 吴欣, 周丽

2021, 30(9):  80-85.  DOI: 10.12005/orms.2021.0283

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针对两个物流服务提供商(FLSP)和单个物流服务集成商自营的线上物流平台(LSIO)组成的两层O2O模式下物流服务供应链,即考虑物流服务集成商(LSI)自营线上物流平台的情形,将公平关切引入到O2O模式下物流服务供应链的定价决策中,基于Stackelberg博弈模型,研究物流服务提供商(FLSP)的公平关切有限理性行为对物流服务供应链成员定价策略和效用的影响。研究结论表明:在仅考虑横向公平关切和考虑双向公平关切这两种情形下,后进入市场的物流服务提供商(FLSP2)都应控制自己的横向公平关切行为,否则会影响O2O模式下物流服务供应链的发展;在考虑双向公平关切的情形下,先进入市场的物流服务提供商(FLSP1)发现分配给自己的物流服务订单量减少后,FLSP1会对LSIO产生纵向不公平厌恶,而FLSP1的纵向公平关切程度达到一定水平后,物流服务集成商自营的线上物流平台(LSIO)应重视 FLSP1的纵向公平关切,避免物流服务提供商流失。

共享平台下供应链闲置资源动态优化配置策略

徐琪, 吴翠, 陈啟

2021, 30(9):  86-92.  DOI: 10.12005/orms.2021.0284

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随着共享经济的发展,其领域已从消费环节延伸到供应链层面。供应链上闲置资源如何重新配置,以实现共享,提高资源利用率,是共享供应链企业面临的新问题。本文考虑基于共享平台的供应链闲置资源匹配过程的动态性,利用微分博弈和动态规划原理分别建立集中式决策下、无成本分担和有成本分担契约的分散式决策下共享供应链闲置资源的优化配置模型,并构建对应的哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,求解和分析三种情形下资源供应方、共享平台和需求方关于供应链共享闲置资源的最优配置策略。结果表明,成本分担契约在一定条件下可提高供应链闲置资源参与方的积极性,并使供应链上各参与方利润增加,实现共享供应链的Pareto改进。

权力结构影响下考虑预售的双渠道供应链决策研究

曹晓宁, 刘晓冰

2021, 30(9):  93-99.  DOI: 10.12005/orms.2021.0285

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针对存在预售且通过网络与传统渠道销售的现实状况,基于消费者剩余理论和博弈论,构建不同权力结构下的双渠道供应链博弈模型:制造商主导的Stackelberg、权力对等的Vertical Nash和零售商主导的Stackelberg。比较三种权力结构下各成员最优策略及绩效,分析关键因素的敏感性,检验模型的鲁棒性。研究发现:三种博弈下各权力主体的最优策略及绩效均受渠道替代程度、单位生产成本等关键因素影响。渠道替代程度越高,制定的双渠道价格越高;消费者对价格更敏感,预售市场需求呈现向现售市场转移的趋势。

零售商合作偏好下生鲜农产品供应链的政府补贴机制与优化策略

闻卉, 王先甲, 陶建平, 曹晓刚

2021, 30(9):  100-106.  DOI: 10.12005/orms.2021.0286

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在零售商具有合作偏好行为的背景下,针对自然灾害影响产出的特性,设计基于“优先保证最大化社会福利的基础上促进农户增收”的灾害年的不同政府补贴政策,建立了政府、零售商和农户的三阶段Stackelberg博弈模型.对比分析了政府的不同补贴政策以及零售商的合作偏好行为对政府的最优补贴率、零售商的最优收购价格、农户的最优生产投入量和三方利益的影响,并给出了政府的最优补贴政策。研究结果表明:(1)当零售商的合作偏好程度低于某一临界值,且“丰收年”发生的概率适中或偏高时,政府的最优补贴政策是对农户提供补贴;否则,政府的最优补贴政策是对零售商提供补贴;(2)政府的补贴政策可以实现政府、消费者和未受补贴方三方共赢的局面,但获补贴方不一定增收。

时变需求等量进货情形下集成供应链生产订货策略研究

孙广磊, 李小申, 尚有林

2021, 30(9):  107-112.  DOI: 10.12005/orms.2021.0287

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构建了一个包含原料采购、生产和销售过程的集成供应链模型,研究了由原料、生产商和销售商产品构成的三层库存系统的生产订货问题。在有限的规划期内,销售商每次进货量相同,生产商按照EOQ模型采购原材料。以最小化供应链系统的总运营成本为目标,构建一个混合整数非线性规划模型,寻找销售商最优订货方案和生产商最佳生产策略。首先利用网络优化方法求解生产商的最优生产计划,其次利用定界穷举法寻求销售商最优的订货周期,给出了具体的计算方法和Matlab程序。通过算例分析验证了算法的有效性,并研究了各参数对最小费用及最优解的影响。

多因素干扰下的供应链最优定价与订货决策

刘浪, 黄冬宏, 逄金辉

2021, 30(9):  113-121.  DOI: 10.12005/orms.2021.0288

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在信息不对称条件下,市场需求、价格和风险厌恶等因素同时干扰时,构建数量折扣契约的供应链博弈模型,寻找其实现供应链协调的内在约束条件。根据显示原理,构建信息不对称条件下多因素干扰的CVaR模型并求解,然后用算例仿真,结果表明:供应商隐瞒生产成本信息会带来额外收益,但给零售商造成额外损失。价格随机与零售商厌恶风险的耦合作用是导致供应链上各决策变量发生分岔现象的内因,与信息是否对称无关。但信息不对称会损害供应链系统的稳定性。在分岔突变区域内供应链失调,在区域之外供应链协调。零售商风险中性的态度和提高信息透明度有利于提高整个供应链的绩效。

应用研究

基于竞合关系的合同制造商融资策略研究

侯文华, 牛攀峰

2021, 30(9):  122-131.  DOI: 10.12005/orms.2021.0289

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考虑由竞争合同制造商和原始设备生产商(OEM)组成的竞合供应链,竞争合同制造商在上游是OEM的合作者,在下游市场上是OEM的竞争者。当合同制造商因资金约束而不能进行生产运营时,一个通常做法是向银行贷款或者OEM融资;为了更好地探讨竞合供应链的融资决策,考虑了批发价格分别为外生变量和内生变量两种不同的情况下,以OEM为Stackelberg领导者的博弈,这与实际情况很接近。分析结果表明,当批发价格分别为外生变量时,合同制造商融资方式的选择主要受融资利率的影响;当批发价格为内生变量时,合同制造商融资方式的选择主要受自身自有资金量的影响。研究揭示了竞合供应链的融资决策过程,阐明了合同制造商的融资方式选择与自身的自有资金量和融资利率的关系。最后用数值算例对上述结论进行了验证说明。

天然气需求影响因素分析及未来需求预测

李洪兵, 张吉军

2021, 30(9):  132-138.  DOI: 10.12005/orms.2021.0290

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不同的影响因素对天然气需求的影响程度存在差异,为充分认识上述差异,利用相对关联度定量刻画天然气需求量与影响因素之间的关联程度。依据重要性优先原则,采用逐步回归法逐次地对影响因素的统计显著性进行检验,深度挖掘有效驱动因素,构建“最佳”逐步回归C-D生产函数模型预测未来天然气需求走势。结果表明:(1)GDP是影响中国天然气需求的最主要因素,能源消费结构也是重要的有效驱动因素之一;(2)基于重要有效驱动因素构建的“最佳”逐步回归C-D生产函数模型实现了历史数据拐点拟合预测,具有良好的预测性能,预测结果可作为确定未来天然气需求的重要参考依据;(3)预测2020~2030年中国天然气需求量呈稳步增长趋势,但增速有所减缓,到2030年天然气需求量达约5660亿立方米,天然气需求量增长率降至4%。

在线短租平台的盈利模式及定价策略研究

赵菊, 王艳, 刘龙

2021, 30(9):  139-144.  DOI: 10.12005/orms.2021.0291

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线短租平台作为共享经济的重要平台之一,有着显著的特征:它只提供房间的信息展示等服务而不是提供产品,只决策交易佣金以及向谁收取佣金,而平台上交易的房间租赁服务的质量和价格均由房东来决策。文章考虑三种在线短租平台的盈利模式——向房东、向房客以及向双边用户都收取交易佣金,分别建立三阶段动态博弈模型,利用逆向归纳法分析了房东的房间服务质量和定价决策。通过均衡分析,得到以下结论:不管平台选择哪种盈利模式,当平台上已有的房东数量较少时,房东数量的增多反而不利于平台获利,而当已有房东数量超过规模临界值时,房东数量的增多会给平台带来更多的利益。有趣的是,如果平台想吸引更多的消费者,向房东收取交易佣金的盈利模式并不一定总是最优的。

三级供应链企业间交叉持股时均衡定价及市场绩效研究

师苑, 王新华, 高红伟

2021, 30(9):  145-151.  DOI: 10.12005/orms.2021.0292

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本文构建三级供应链企业间纵向交叉持股时的Stackelberg定价博弈模型,采用逆推归纳法推演出供应链各厂商交叉持股时的均衡定价及其利润公式,分析了交叉持股对三级供应链均衡市场价格、厂商利润、消费者剩余和经济福利的影响。研究结果表明,较之无交叉持股,仅下游厂商对上游厂商单向持股,对供应链的绩效没有影响;而适当增大上游厂商对下游厂商持股,限制下游厂商对上游厂商持股,能有效降低市场价格,提高供应链及各厂商的利润,增加消费者剩余,改善经济福利,实现供应链各厂商与消费者的共赢。

考虑消费者行为转化的零售商两阶段动态定价研究

王道平, 宋雨情

2021, 30(9):  152-157.  DOI: 10.12005/orms.2021.0293

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考虑消费者呈现的不同行为特征,将其划分为两类:策略型和短视型。不同类型的消费者对同一产品会给出差别估价,假设这一估价呈随机分布,研究存在消费者行为转化的产品两阶段动态定价问题。引入消费者剩余对策略型和短视型消费者的市场响应特征进行描述,考虑贴现率,建立两阶段动态定价模型,分析不同类型消费者的差别决策过程,并且采用逆推法求解动态定价模型,得到最优价格策略。研究表明消费者期望购买数量与降价幅度都和转化率成负相关,此外,通过对比考虑转化和不考虑转化的两种情形下零售商总的期望利润,发现如果零售商没有考虑转化率而仅根据市场初期调查的消费者构成来进行产品定价将会给零售商带来损失,并且两种情形的利润差值随转化率的升高呈先上升后下降的变化趋势。

非同质演化博弈及其在移动污染源监管中的应用

温丹辉, 蒙司慧, 丁守宏

2021, 30(9):  158-163.  DOI: 10.12005/orms.2021.0294

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移动污染源是中国环境治理的难点之一。本文分析了监管者与机动车移动污染源之间的博弈关系。通过考察边际成本与边际收益的方式建立了非同质演化博弈模型,讨论了监管成本变化以及机动车异质性治污成本对均衡点位置的影响。计算结果表明,受不同成本特性影响,机动车移动污染源监管博弈会呈现三种不同均衡状态:有效监管状态、无效监管状态和形式监管。在有效监管状态下,较低的处罚水平导致治污水平低下;监管力量薄弱地区会出现无效监管状态;在形式监管中,不规范的责令整改方式会导致整改水平低下的形式主义问题。主要结论为:应提高机动车超标排污处罚水平以提升机动车治污概率;应建立机动车移动污染长效协作监管机制,采用新技术手段,以降低监管成本,加强监管效果;需规范责令整改的程序与流程,防范形式主义。

考虑公司信息披露情绪的欧式脆弱期权定价

刘桂芳, 徐维军, 黄静龙, 赵琪

2021, 30(9):  164-171.  DOI: 10.12005/orms.2021.0295

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从公司信息披露的角度来看,定量数据直观地反映了公司的经营和财务状况,而描述性的非结构文本信息是对定量数据的有效补充。本文从公司年报中挖掘信用违约文本信息,构建语调变量情绪指标,以调控脆弱期权的违约临界值,改进经典的Klein欧式脆弱期权定价模型。研究表明:随着语调变量指标的增大,欧式看涨看跌期权价格呈递减趋势,且指标越接近1,期权价格递减速度越快,说明期权价格对负向情绪更加敏感,符合金融市场实际情况。此外,应用研究发现不考虑情绪指标的Klein模型倾向于低估期权价格,考虑公司信息披露情绪的脆弱期权定价模型能更准确地分析财务困境对信用风险的影响,结果更贴近实际情况。

基于DAG-SEM模型的中美股票市场间信息溢出研究

吴筱菲, 朱淑珍, 王苏雪

2021, 30(9):  172-179.  DOI: 10.12005/orms.2021.0296

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以中美贸易战为背景,研究美国股票市场、中国A股市场与香港股票市场的动态溢出效应。运用DAG-SEM模型和信息指数模型的静态和动态分析法测度市场间波动率信息溢出的方向、强度以及动态变化过程。研究发现:在贸易战期间,美股、港股和A股之间的溢出强度均增加。中国内地股市与美国股市呈双向信息溢出,标普500指数与沪深300指数的“方向交替”多于道琼斯与沪深300指数。特别地,贸易战白热化阶段,即2018下半年至2019上半年,中国内地股市对香港股市的信息溢出强于美国股市,成为港股信息溢出的主要传导者。

成也萧何,败也萧何？——高管金融经历与公司债券融资

陈克兢, 谢弘扬, 康艳玲, 姜林

2021, 30(9):  180-186.  DOI: 10.12005/orms.2021.0297

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基于印记理论和高层梯队理论,本文以2008至2018年发行公司债券的上市公司为研究对象,考察高管金融经历对公司债券融资的影响机理。结果表明:首先,高管金融经历在提高公司债券发行成功率的同时也会增加债券融资成本和违约风险,而对发债规模与期限并不会产生显著影响,在控制可能的内生性问题后结论依然成立;其次,具有金融经历的高管所任职公司会通过盈余管理来提高债券发行成功率,但也会增加债券的融资成本和违约风险;最后,具有证券公司或商业银行工作经历的高管对公司债券融资的影响更为显著。本文有助于实务界和理论界理解高管异质性特征对公司债券融资的影响机制,为监管部门制定防范金融风险的政策提供可靠的理论依据。

随机产出与需求下农户融资模式选择研究

叶飞, 谢泽飞, 蔡子功

2021, 30(9):  187-193.  DOI: 10.12005/orms.2021.0298

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农业是国民经济的基础,但农业融资一直存在许多困难。本文在考虑农户的破产风险,产出随机性以及市场需求不确定的基础之上,构建由单一公司与资金约束的单一农户构成的订单农业供应链决策模型,得到了农户在面对银行信贷、贸易信贷、组合信贷时的最优决策的选择策略。研究表明,当公司利率大于银行利率且农产品生长周期较长,或者当公司利率小于银行利率且农产品生产周期较短时,农户应在银行利率较小时选择银行信贷,在银行利率较大时选择贸易信贷。而在其余情况中,农户需要综合考虑农产品价格敏感系数等因素来决定是否选择组合信贷模式。

付费模式与评级制度对信用评级机构竞争的影响研究

周岩, 赵希男, 黄诗童

2021, 30(9):  194-202.  DOI: 10.12005/orms.2021.0299

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基于信用评级行业的关键作用与改革争议,本文根据信用评级行业的双边市场特征,建立由信用评级机构、债券发行方、债券投资者组成的平台竞争模型,设定了发行方付费且单评级、投资者付费且单评级、发行方付费且双评级的三种信用评级制度,对信用评级机构的竞争行为与社会福利进行对比分析。研究发现:目前主流的发行方付费且单评级制度下,信用评级机构的评级费用和利润水平均为最高,社会总福利水平则居中。在单评级制度下推广投资者付费模式,可以在信用评级机构受冲击最小的情况下,适当提高社会总福利水平,不失为当前我国信用评级制度改革的最佳选择。单评级制度下,信用评级机构可以通过增加差异化程度来提高评级费用和利润水平,但在双评级制度下则面临全新竞争决策的挑战。

基于概率语言术语集的服务外包风险评估方法

张永政, 叶春明, 耿秀丽

2021, 30(9):  203-209.  DOI: 10.12005/orms.2021.0300

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考虑服务外包风险评估的不确定性,采用概率语言术语集获取FMEA方法所需的专家评价信息,通过给语言集赋予不同的概率以表达偏好的程度。针对传统FMEA方法没有考虑风险间的相互影响关系,风险严重度评估不够准确的问题,采用广义Choquet积分分析风险间的相互影响关系,得到修正后的风险严重度。考虑严重度、发生度和难检度直接相乘准确性低的问题,采用概率语言VIKOR方法对风险的三个因子进行综合评估。最后以公共体育场馆服务外包风险评估为例,验证了所提方法的有效性。

股权激励、经理人异质性与控制权私利

李秉祥, 张涛涛, 孙悦

2021, 30(9):  210-215.  DOI: 10.12005/orms.2021.0301

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文章探讨了不同类型的经理人对股权激励与控制权私利之间关系所起的作用,并以2008~2018年所有A股上市公司数据进行验证,结果发现:独立型经理人对股权激励抑制控制权私利的行为起着正向调节作用,依附型经理人并未发挥有效的监督效应;在内部控制质量较低的环境中,股权激励对控制权私利的抑制效应更显著,发挥的替代效果更佳。本文的研究深化了对经理人公司治理角色的认识,拓宽了对控制权私利的研究。

管理科学

绿色技术创新利益相关者的三群体演化博弈及其仿真

李婉红, 李娜, 刘芳

2021, 30(9):  216-224.  DOI: 10.12005/orms.2021.0302

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基于利益相关者和演化博弈理论,探讨绿色技术创新活动中相关利益主体的角色和作用,并构建政府、企业和公众间的三群体演化博弈模型,运用MATLAB仿真分析政府、企业及公众在不同稳定性条件下演化决策行为。研究表明:绿色技术创新活动中政府、企业及公众三个参与主体间行为选择策略存在路径依赖;政府的公众环保宣传力度并非越强越好,适度的公众环保宣传有助于推动绿色技术创新发展,过度宣传反而会因高成本而阻碍绿色技术创新;政府征收污染税费并采取技术创新激励会推动企业采纳绿色技术创新,但高额的技术创新激励会抑制政府的环境规制。因此,政府应完善环境规制的政策法规,增强企业绿色技术创新主体地位,激励公众的监督积极性,形成政府-企业-公众合力,共同推动绿色技术创新发展。

绿色产品定价与市场入侵研究:基于市场权力结构的视角

金亮, 熊婧, 徐露

2021, 30(9):  225-231.  DOI: 10.12005/orms.2021.0303

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为研究绿色产品定价与市场入侵问题,针对由两个制造商和一个零售商组成的系统,构建了制造商主导、零售商主导以及供需双方均势等三种权力结构模型,分析了权力结构、消费者绿色偏好等因素对绿色产品定价和市场入侵的影响。研究发现:绿色产品入侵市场存在可行条件,并且绿色产品市场入侵会导致普通产品制造商的利润损失;市场入侵对零售商有利,说明零售商会有动机引入绿色产品;绿色产品入侵市场和市场权力结构均会影响各个企业最优定价策略,其中拥有主导权的企业会选择高价策略;权力结构会影响供需双方的利润分配,以及导致系统利润的损失。

中国碳排放与经济发展存在倒U型关系吗?——考虑时间相关效应和异质性的研究

田成诗, 刘怡

2021, 30(9):  232-239.  DOI: 10.12005/orms.2021.0304

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随着我国经济进入高质量发展阶段,经济发展与碳排放之间的关系日益受到关注。本文基于1997~2016年省级面板数据,运用非参数广义加性混合模型研究了中国碳排放与经济发展的关系。文中,不可观测的时间相关效应和残差自相关结构被作为独立变量加入模型,收入效应和时间相关效应对碳排放的影响可能存在异质性也予以考虑。实证结果显示,东部和中部地区的最适模型中收入效应具有异质性,西部地区的最适模型中包含异质性时间相关效应;中国碳排放与经济发展之间不存在倒U型关系;在未来的节能减排工作中,应充分考虑中国经济发展阶段性、区域差异性及碳排放驱动因素的异质性。