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2019年 第28卷 第3期 刊出日期：2019-03-25

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理论分析与方法探讨

基于FDI收益分成视角的FTA网络演化

崔志伟, 高丽君, 曾庆超

2019, 28(3):  1-6.  DOI: 10.12005/orms.2019.0050

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本文假定双边自由贸易协定(bilateral free trade agreement,简称FTA)包含着无限制对外直接投资(foreign direct investment,简称FDI),并且通过FDI销售到非FTA伙伴国的收益按照一定比例在母国和东道国之间进行分配。基于Goyal和Joshi^[1],本文构建了FTA网络形成博弈模型。本文发现,FTA网络演化过程分为两个阶段:第一阶段,从空FTA网络到星状FTA网络,存在一条路径使得个体国家福利、世界总福利均改善,在此过程中,国家福利存在不对称性;第二阶段,从星状FTA网络到全连接FTA网络,存在一条路径使得个体国家福利改善,在此过程中,世界总福利不变,国家福利不对称性逐步消除。

基于双层博弈模型的民用航空产业链研究

王博, 肖刚, 肖潇

2019, 28(3):  7-12.  DOI: 10.12005/orms.2019.0051

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本文针对民用航空市场中的大飞机制造商及航空发动机制造商建立双层博弈模型。在上层模型中,大飞机制造商以市场利润为目标决定其产量及对各发动机供应商的采购量;在下层模型中,航空发动机供应商通过求解一个优化问题决定其自身产量。在求解过程中,将下层优化问题转化为KKT条件,并作为上层优化问题的约束条件,使用分布式迭代算法(Distributed iterative algorithm),进行编程求解。本文通过求解波音-空客双寡头格局下的市场均衡对模型的有效性进行验证,并进一步分析国产大飞机C919量产后市场均衡的变化。

基于实际路网情境的配送车辆调度优化

林鑫, 邵乾虔, 杨珍花, 徐奇, 靳志宏

2019, 28(3):  13-23.  DOI: 10.12005/orms.2019.0052

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在实际路网情境下结合车道数、车道宽度、路口信号灯设置等路网物理特性,构建了考虑综合交通阻抗的多车型车辆调度模型,提出了两阶段求解策略:第1阶段设计了改进A-star精确解算法用于计算客户时间距离矩阵;第2阶段针对实际路网的特征设计了混合模拟退火算法求解调度方案。以大连市某配送中心运营实例进行路网情境仿真试验,结果表明:改进A-star算法较改进Dijkstra算法具有更短的路径搜索时间;混合模拟退火算法求解结果较实际调度方案优化了13.1% 的综合成本;路网增流、区域拥堵和路段禁行三类路网情境均能对配送方案的车辆配置、路径选择、客户服务次序、作业时间和违约费用等5方面内容产生干扰,调度计划的制定需要详细考虑这些因素的变化。

有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型

黄东宾, 周丹丹, 汪涌

2019, 28(3):  24-30.  DOI: 10.12005/orms.2019.0053

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本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型。基于沪深300股2006~2015年数据分析显示:(1)有效因子IPS投资组合优越于单因子投资组合;(2)IPS方法相较于因子打分法,具有更优的多维数据整合功效;(3)IPS-均值-CVaR投资组合优化模型相对于均值-CVaR模型具有更优越的资产选择能力,也拓展了投资组合模型的多维数据处理能力和适用性。

排放控制区限制下邮轮航线及速度优化

镇璐, 孙晓凡, 王帅安

2019, 28(3):  31-38.  DOI: 10.12005/orms.2019.0054

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近年来,邮轮行业发展突飞猛进,但随之而来的航运污染问题也不容小觑。国际海事组织设立了排放控制区(Emission Control Area,简称ECA)以限制船舶硫排放,包括邮轮在内的所有船舶在ECA内均需使用昂贵的低硫油,这就使得船舶航行方案需要进行重新规划。本文提出了一个有到港时间限制的邮轮航线和速度优化模型,优化船舶在ECA内外的航线及速度,以最小化总燃油成本。同时引用西北大西洋沿岸一条代表性的邮轮航线,通过计算决策出合理的航行方案,并评估ECA对航运的影响,证明模型的有效性和实用性。

基于犹豫倾向聚类的物流中心选址方法

段冠华, 林健, 崔春生

2019, 28(3):  39-44.  DOI: 10.12005/orms.2019.0055

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针对现有直觉模糊相似度量存在的不足,文中提出了考虑带倾向性相似度的直觉模糊相似度量公式,通过构建相似矩阵和等价相似矩阵以及截矩阵,给出新颖的直觉模糊集聚类方法,对物流中心选址问题的应用分析,验证了聚类方法的合理性与有效性。

低碳双渠道供应链的需求信息共享策略研究

魏广明, 任丽果, 秦娟娟, 马亚明

2019, 28(3):  45-56.  DOI: 10.12005/orms.2019.0056

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在需求不确定环境下,研究考虑消费者低碳意识的双渠道供应链的需求信息共享策略。论文考虑由单个零售商和单个进行碳减排的制造商构成的两级双渠道供应链,构建三种情形的模型:信息不共享、信息共享和只有零售商作预测。通过三种情形下供应链中成员最优决策和利润的比较,得到需求信息共享策略对供应链的影响;并进一步研究消费者低碳意识等参数对供应链运营的影响。研究发现,需求信息共享未必使得供应链成员利润均提高,当制造商预测准确度优于零售商时,零售商会选择信息共享,制造商选择信息不共享情形;当零售商比制造商预测准确时,零售商会选择信息不共享的情形,而制造商会选择仅有零售商预测,此时制造商应采取一定的激励措施以获得零售商的预测信息;消费者低碳意识对批发价、零售价、单位产品减排量、供应链成员利润均产生正向影响。

技术许可下信息分享和政府补贴对闭环供应链的影响分析——基于经销商再制造模式

黄燕婷, 王宗军

2019, 28(3):  57-66.  DOI: 10.12005/orms.2019.0057

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研究了信息分享对制造商许可经销商从事再制造模式下闭环供应链的影响。分别建立了无信息分享和信息分享下经销商再制造和制造商再制造两种模式下的闭环供应链模型并分析了政府补贴对废旧产品回收量和渠道成员决策的影响。研究发现,当经销商对制造商进行信息分享时,经销商的利润减少,而制造商的利润增加。渠道领导者制造商总是能从再制造活动中抽取利润,在经销商再制造模式下,制造商通过收取许可费分享再制造的利润;在制造商再制造模式下,制造商设定适当的批发价格及回收价格协调正向流和逆向流,从而实现利润最大化。同时表明了政府补贴的刺激会显著地提高废旧产品的回收量。

TPL介入的产运销供应链联盟决策及运作效率评价

冯颖, 张炎治

2019, 28(3):  67-77.  DOI: 10.12005/orms.2019.0058

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在生产商批发价格为内生变量且TPL物流服务水平影响零售商市场需求的情形下,研究了整体联盟、分散决策、产运联盟和运销联盟四种模式下产运销供应链系统内各决策主体的决策行为以及系统的运作效率。分别构建了各决策模式下的数学模型,并证明了系统最优解或博弈均衡解的存在性和唯一性。通过对上述四种模式下的运算结果进行两两比较,发现:较之整体联盟,其他三种决策模式下系统利润均出现损失;其他三种模式下的最优订购量、物流服务水平和二者的比值大小均取决于某些特定的条件,这导致TPL介入的供应链内部联盟并非一定能使系统整体运作效率获得提高。进一步通过数值算例对零售价格和可变物流服务成本进行了灵敏度分析,发现在大多数情形下,运销联盟模式下的系统运作效率是上述三种决策模式中最高的。

供应链上两类不同信用风险的关联及传染效应研究

钱茜, 周宗放

2019, 28(3):  78-86.  DOI: 10.12005/orms.2019.0059

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在一个典型的存在资金约束的二级供应链上,通常存在两类不同的信用风险:一是供应商向银行信用贷款所形成的信贷信用风险;二是供应商为零售商提供商业信用而形成的商业信用风险。本文针对上述两类不同信用风险之间的关联性及传染问题展开研究,揭示了两类风险之间的传染机理,度量了风险的传染强度,并分析了传染强度的影响因素。研究表明:两类不同信用风险之间的关联性,导致供应链上存在由非同类信用风险构成的关联信用风险(Different types of associated credit risk),本文简称为供应链上的D类关联信用风险。结合数值分析发现:D类关联信用风险的传染强度与供应商的生产成本及无风险利率正相关,而与商品的市场价格负相关。特别地,当市场需求服从指数分布时,关联信用风险的传染强度与商业信用成本和零售商的特质有关,供应商通过调整商业信用成本和选择零售商类型可以降低D类关联信用风险的传染强度,进而降低自身的银行信贷风险。本文将同类型信用风险之间的关联和传染问题引申到不同类型的信用风险之间,进一步深化和拓展了关联信用风险的内涵。

单边合格品链长中位数控制图设计

胡雪龙, 周晓剑, 黄卫东, 吴姝

2019, 28(3):  87-94.  DOI: 10.12005/orms.2019.0060

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针对过程数据存在异常值的问题,为了监控过程均值的偏移,采用中位数统计量(X)代替传统均值(X)统计量,提出了一种单边合格品链长X(Sided Sensitive Conforming Run Length X, SCRL & X)控制图。采用马尔科夫链方法研究了SCRL & X控制图的性能,首先推导出其一步状态转移矩阵,进一步根据马尔科夫链的性质得到其平均链长(Average Run Length, ARL)。为了获得控制图的最优设计参数和性能指标值,保证其处于过程受控状态下的性能,并使其处于过程失控状态下的平均链长最小。研究结果表明,提出的SCRL & X控制图的统计性能优于传统的双边合格品链长X(Conforming Run Length, CRL & X)控制图,尤其针对过程均值产生较小偏移的情形,其优势较为明显。

信息不对称下多因素波动的应急数量弹性契约

逄金辉, 史文强, 吴双胜, 刘浪

2019, 28(3):  95-103.  DOI: 10.12005/orms.2019.0061

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考虑突发事件导致市场需求大幅波动、市场价格随机波动,构建生产成本信息不对称时应急供应链的数量弹性契约模型,寻找最优定价及订货策略;与完全信息情形对比,分析突发事件的信息共享及其对供应链最优决策的影响程度。研究发现,在生产成本信息不对称情形下,突发事件发生时,虽然零售商设计的数量弹性契约可以有效体现真实生产成本,但对供应链协调不起作用。同时,如果市场需求规模缩减,制造商表现出隐藏信息行为,可以促使供应链整体效益增加。最后通过算例验证了这些结论。

一种自适应人工蜂群算法求解U型顺序相依拆卸线平衡问题

王书伟, 郭秀萍, 刘佳

2019, 28(3):  104-110.  DOI: 10.12005/orms.2019.0062

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产品拆卸过程中零部件之间会相互干扰影响任务作业时间,基于该情形构建了多目标U型SDDLBP优化模型,并提出一种自适应ABC算法。所提算法设计了自适应动态邻域搜索方法,以提高局部开发能力;采用了轮盘赌与锦标赛法结合的分段选择法,以有效评价并选择蜜源进行深度开发;建立了基于当前最优解的变异操作,以提高全局探索能力快速跳出局部最优。最后,通过算例测试和实例分析验证算法的高效性。

基于在线信息的群评价模型及其偏序集求解方法

岳立柱, 李良琼

2019, 28(3):  111-117.  DOI: 10.12005/orms.2019.0063

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在相关研究的基础上,明确界定了在线群评价模型。该模型将在线评价信息用向量评价矩阵来表示,巨量数据转换成易于运算的方式。针对向量难以集结、属性权重难以明确等问题,运用偏序集相关知识对方案进行排序。通过权重排序信息,应用偏序集决策方法,对向量评价矩阵进行变换,得到方案间的比较关系矩阵。用偏序集表示的在线评价模型,不仅能够对方案进行排序,还能用于个性化产品推荐,通过Hasse图能够直观展示方案间的层次关系。最后,依据汽车之家网站提供的汽车产品在线评价信息的例子,体现本文方法的独特性和实用性。

应用研究

尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究

黄玮强, 郭慧敏, 姚爽

2019, 28(3):  118-126.  DOI: 10.12005/orms.2019.0064

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金融机构的尾部风险关联模式及结构在金融系统性风险的形成演化中发挥重要作用。利用CoVaR指标及分位数回归方法,衡量金融机构之间的尾部风险传染强度,进而建立金融机构尾部风险动态网络。分析全连接网络及阈值法下过滤网络的全局和局部拓扑结构特征及其动态演化规律。建立面板数据回归模型,研究网络拓扑结构特征对金融机构系统性风险贡献的影响。实证研究发现,全连接网络的节点强度,能有效地衡量金融机构尾部风险传染强度及承受强度,并揭示其动态变化规律;各机构的尾部风险传染强度及承受强度排序匹配性存在差异;随着时间推进,各金融机构间的平均尾部风险传染路径缩短、系统性风险更易迅速累积和爆发;滞后一期的节点出度、节点入度及聚集系数越大,相应金融机构的系统性风险贡献越小;滞后一期的节点介数和节点接近中心度越大,相应金融机构的系统性风险贡献越大。研究结果对于金融机构的宏观审慎监管及系统性风险管理,提供了一个全新的基于金融机构尾部风险网络的视角。

系统风险不同预期下的存款保险费率测算

吕筱宁

2019, 28(3):  127-138.  DOI: 10.12005/orms.2019.0065

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将影响银行资产价值的风险因素分解为系统风险因素和银行特定风险因素,进而在系统风险因素点估计和区间估计的不同预期下测算银行存款保险费率水平,得到的费率能够反映银行资产风险随经济形势波动的变化情况。通过模拟测算了我国16家上市银行2008~2016年间特定经济形势情境下的存款保险费率水平,并在极端压力下与传统Merton费率进行了比较。得到的基本结论包括:不同年度不同银行费率对系统风险因素的敏感程度不同;经济形势尾部极端分布对费率的影响具有非对称性特点,风险极高区间对费率的贡献远大于风险极低区间;与传统的Merton费率相比,系统风险特定预期下测算的费率更契合经济形势的变化,这在存款保险制度运行初期,有利于增强基金的抗压能力。

考虑二次优势判别的动态竞优评价方法及应用

杨锴, 赵希男, 周岩

2019, 28(3):  139-147.  DOI: 10.12005/orms.2019.0066

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针对动态综合评价中难以判别个性化优势和权重确定“重近轻远”的问题,提出了一种考虑二次优势判别的动态竞优评价方法。采用竞优理论中的个性化优势判别法确定客体的各指标权重;据此构建比较优势评价模型,对其各评价结果求解算术平均数,确定民主优势评价值;随后对民主优势评价结果进行二次个性化优势判别,并计算客体的动态个性化权重;进一步建立和求解动态的自下而上比较优势评价模型和自上而下的民主优势评价结果。此外,以一个应用算例来验证该方法的有效性和优越性。

基于Gini准则的客观组合评价方法研究——以高技术产业技术创新能力评价为例

范德成, 宋志龙

2019, 28(3):  148-157.  DOI: 10.12005/orms.2019.0067

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为了解决多方法评价结论的非一致性问题,提出了一种基于Gini准则的客观组合评价方法。该方法按照每种评价方法的评价值所提供的信息纯度对每种评价方法赋予相应的权重,信息纯度越大,则相应地赋予越大的权重,然后按照赋予的权重进行客观组合评价。并以高技术产业技术创新能力评价为例,验证了Gini准则客观组合评价方法的可操作和相对有效性。基于Gini准则的客观组合评价方法为解决多方法评价结论的非一致性问题提供了新的思路,是组合评价方法研究的有益补充。

基于模糊认知图的航天商业发射服务竞价影响因素分析

林松, 刘小弟, 朱建军, 张世涛, 饶成龙, 于亮

2019, 28(3):  158-165.  DOI: 10.12005/orms.2019.0068

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影响航天商业发射服务市场竞价的因素相互关联。根据航天商业市场竞价特点及影响因素的划分原则,将航天商业发射服务市场竞价影响因素分为宏观环境、成本、市场需求、竞争需求、品牌因素。运用模糊认知图对各影响因素进行推理分析,并借助灰关联计算各影响因素与竞价的关联度,判断影响竞价的重要因素,以作为航天企业决策依据。

基于混合权重和VIKOR的黑启动方案评估

冷亚军, 时浩

2019, 28(3):  166-172.  DOI: 10.12005/orms.2019.0069

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黑启动作为电力体系安全防御和事故后快速恢复措施之一,对其路径的评估是黑启动辅助决策的一个重要组成部分。本文将一种利用最小叉熵准则集成组合权重的思想运用到黑启动方案评估上。首先利用可变熵模型,在克服了经典熵权法权重分配差别过大、权重无法体现评价矩阵微小变化等问题的基础上,依据各指标客观数据信息的差异得到可变熵权重;接着又尝试性引入决策者效用函数,将原始属性评价矩阵转换为带有决策者主观偏好的判断矩阵,结合Kullback-Leibler距离模型得出带有决策者意愿的偏好权重,再根据最小叉熵准则,对可变熵权重以及偏好权重进行集成,求得指标综合权重。最后利用VIKOR法对方案间关系进行细致分析,得到最优方案。采用天津电网黑启动数据进行了验证,验证结果表明了所提方法的有效性。

海上丝绸之路关键海峡/运河安全效率研究

宫晓婞, 吕靖, 李辉

2019, 28(3):  173-182.  DOI: 10.12005/orms.2019.0070

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海峡/运河是海上丝绸之路的重要节点,其安全性决定海上丝绸之路能否正常运行,因而研究海峡/运河的安全性至关重要。本文通过改进松弛变量度量模型(SBM),构造了基于非期望要素的SBM集成性排序方法,揭示了海峡/运河安全效率的完全排序;根据删除某指标不影响效率排序则应剔除该指标的思路,筛选最优评价指标体系;通过计算某指标对决策单元效率的影响程度,确定海峡/运河安全效率关键影响因素。实证结果表明,马六甲海峡安全效率较高,而曼德海峡安全效率较低,其余四个海峡/运河效率居中,且相差不大;海盗和船舶事故是影响安全效率的重要因素。

管理科学

基于优惠合同的在线租赁策略设计

徐维军, 董鹏翠, 彭子衿

2019, 28(3):  183-190.  DOI: 10.12005/orms.2019.0071

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近年来租赁行业竞争日益激烈,租赁企业为了吸引客户有时会开展一些优惠活动。针对这一现状,本文讨论了存在优惠合同时承租方的在线租赁决策问题,其中假设该优惠合同 给予承租方一次以比较优惠的价格连续租赁设备多期的机会。首先,分析了存在优惠合同时的最优离线策略。其次,利用在线算法和竞争比理论分别设计了承租方放弃优惠合同和签订优惠 合同两种情形下的最优在线策略及最优竞争比。最后,通过汽车租赁优惠的数值算例说明选择签订优惠合同是更好的策略,进一步给出了签订优惠合同和购买设备的最佳时间。

考虑内外因素的电子商务产业与大数据产业协同演化研究

郭皓月, 樊重俊, 李君昌, 王来, 吴海春, 杨云鹏

2019, 28(3):  191-199.  DOI: 10.12005/orms.2019.0072

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在新经济体系建设中,电子商务产业与大数据产业协同与融合成为必然趋势。在讨论二者协同关系和交叉业务内容的基础上,从系统的角度出发,基于经典哈肯模型构建了电子商务-大数据系统(EBDS)协同演化模型,并讨论了绝热消去方法的应用条件。接着,运用熵权法确定两子系统序参量的权重,进而量化了二者的有序度及协同度。通过数值拟合,验证了所构建演化模型的可信度,并发现了EBDS存在两个稳定点,但EBDS仍处于协同程度较低的互助协同阶段,对此从协同应用、产业链、风险、外部环境和生态圈五个方面给出了建议。