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2018年 第27卷 第12期 刊出日期：2018-12-25

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理论分析与方法探讨

含有混合销售渠道的供应链合作策略研究

林贵华,刘睿,邹远洋

2018, 27(12):  1-9.  DOI: 10.12005/orms.2018.0273

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本文通过Stackelberg博弈方法研究含有混合销售渠道的供应链中双渠道制造商参与的不同合作策略对供应链中企业的定价和利润的影响。研究表明:在有双渠道制造商参与的合作中,合作策略不仅增加了合作联盟的利润,而且也能够增加合作联盟外其他成员的利润;供应链中参与合作的企业越多,给供应链带来的总利润也越大;在参与合作联盟的成员数相同的条件下,供应链的纵向合作比横向合作给供应链能够带来更多的利润。最后,通过数值实验验证了上述结论。

产需不确定下面向资金约束供应商的供应链融资策略研究

彭红军,庞涛

2018, 27(12):  10-18.  DOI: 10.12005/orms.2018.0274

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以包含一个供应商和一个分销商的供应链为研究对象,其中分销商面临市场需求不确定性,供应商存在资金约束且面临产出不确定性。 提出期望利率的概念,研究银行贷款期望利率一定的情况下,供应链银行融资最优策略。 构建了供应链预付款融资机制,在此基础上研究预付款模式下供应链的融资与生产订购的最优策略,并讨论了预付款期望利率的可行范围。 研究表明,预付款融资模式下,分销商愿意以低于银行贷款利率的期望利率向供应商提供预付款; 存在预付款期望利率可行区间,实现预付款协调模式下供应链系统的帕累托改进。

考虑风险规避的供应链融资与信用保险组合模型研究

金伟,骆建文

2018, 27(12):  19-27.  DOI: 10.12005/orms.2018.0275

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针对供应链的资金约束问题,考虑了由一个资金约束的零售商、资金充足的供应商、风险规避型银行以及保险公司组成的供应链融资系统,分别构建了风险规避型银行融资模型以及银行融资与信用保险的组合模型,给出了两种模型中供应链融资系统成员的最优决策。研究表明:与传统风险规避型的银行融资模型相比,银行融资与信用保险的组合模型能够有效地增加零售商的融资规模,并降低银行的损失风险,从而信用保险能够给整个供应链融资系统带来严格帕累托改进。最后,通过数值算例说明了研究结论的有效性。

单向航道散货港口船舶调度优化

郑红星,刘保利,邓春远,冯盼盼

2018, 27(12):  28-37.  DOI: 10.12005/orms.2018.0276

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为提高单向航道散货港口的泊位利用率,研究多港池的散货港口船舶调度优化问题。考虑船舶间需保持安全航行距离、进出港时段交替条件和成簇进出港规则等现实约束,以进港船舶总等待时间最小为目标,构建了混合整数线性规划模型。基于问题的特点,设计了启发式规则与模拟退火算法相结合的混合算法进行求解。在数值实验中分别将该算法的结果同下界值和两种现实调度方案对比。结果表明,运用混合算法求解的结果与下界值的平均相对偏差为5.28%,较两种现实调度方案的目标值优化率提升显著,且平均泊位优化率分别为6.74%和4.71%,验证了方案及算法的有效性。

基于正交试验的乘用车运输网络优化方法

秦璐,刘弘超,孙智源

2018, 27(12):  38-46.  DOI: 10.12005/orms.2018.0277

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在交通部治理公路超限运输的背景下,本文研究了乘用车物流企业多式联运模式下的网络优化问题,以运输网络总成本最小为目标,考虑物流时效、枢纽节点容量及规模经济效应等因素,构建了基于轴辐式理论的运输网络优化模型,提出了混合智能优化算法。针对多参数多水平的寻优问题,对模型的三个关键输入参数,即枢纽节点数量、枢纽节点容量和规模效应折扣系数,引入正交试验方法,降低求解多参数多水平寻优问题的工作量,为确定各参数合理取值提供了新的途径。研究结果表明:枢纽节点容量、折扣系数与枢纽数量三个输入参数对优化结果的影响具有主次顺序,影响程度依次减弱,而且只有枢纽节点容量与折扣系数对乘用车运输网络总效益的影响起显著作用。采用混合轴辐式的网络结构与多式联运的运输组织模式进行优化后的运输网络,相对于原有“点对点”公路运输网络总成本减少10%,从运营管理与成本控制两方面均可有效应对公路治超带来的风险。

区域创新系统协同演化机制与优化设计研究

马永红,苏鑫,赵越

2018, 27(12):  47-56.  DOI: 10.12005/orms.2018.0278

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为揭示区域创新系统协同演化机制的本质与规律,在对区域创新系统自组织特征予以描述的基础上,构建区域创新系统协同演化的哈肯模型,选用基础共性技术创新数据与制度创新数据进行实证研究,运用Minitab软件设计系统演化方案并提出优化对策。研究结果表明:基础共性技术创新代表量是区域创新系统动态演化的序参量;基础共性技术创新与制度创新在区域创新系统演化过程中具有协同效应,但协同度欠佳;制度创新递增的正反馈机制在区域创新系统演化过程中的信噪比最大,基础共性技术创新对制度创新推动作用的反映最灵敏;当信噪比最大的参数λ₂<0,形成制度创新递增的正反馈机制,同时调控参数使得a、b、λ₁均小于0且尽量保持a的绝对值最大,区域创新系统将会实现最优演化水平。

基于对象多属性差异的灰色发展聚类方法及应用

刘勇,周婷,全冰婷,刘思峰

2018, 27(12):  57-63.  DOI: 10.12005/orms.2018.0279

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在现实决策问题中,决策对象在不同时期行为状态和所属类型往往呈现一定的发展规律,而现有聚类方法难以充分挖掘聚类对象的发展信息、对象间的关系信息和发展属性的差异信息。为有效处理此类问题,考虑到研究对象的发展趋势、发展行为和发展绝对量与增长量的属性差异,采用GM(1,1)和灰色定权聚类方法,构建了基于对象多属性差异的灰色发展聚类方法,并以我国区域高新技术产业化聚类评估问题为例验证了模型的有效性与合理性。结果表明,所构建模型能够有效描述研究对象呈现发展趋势或未来行为,并实现对研究对象的有效聚类。

物流配送装载率分析与四阶段算法研究

饶卫振,李美燕,寻楠,王炳成,于灏,侯艳辉

2018, 27(12):  64-72.  DOI: 10.12005/orms.2018.0280

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在城市物流配送中,租用车型的选择与车辆平均装载率具有密切的关系。然而,在带能力约束的车辆路径问题(Capacitated Vehicle Routing Problem, CVRP)中, 假设配送车辆装载量为事先已知。在实际物流配送中, 很多配送车辆为租用, 因此需要确定租用的车型大小。本文基于CVRP问题,假设配送车辆载量Q为变量,以车辆平均装载率为优化目标构建了数学模型. 通过数学推导证明了,派送车辆的平均装载率ρ的理论区间为(50%, 100%]。分析得出结论:当顾客需求数据中需求数据大于且接近0.5倍载量Q的越多,车辆平均装载率越低。为了验证分析结论的正确性, 分别设计一个求解CVRP问题的多阶段算法和具有大需求量的CVRP问题算例. 通过求解算例表明:本文理论分析的正确性, 其中四阶段算法的求解结果与当前已知最优解平均偏差仅为0.92%,达到优秀算法水平。

不确定同时取送货车辆路径问题及粒子群算法研究

马艳芳,闫芳,康凯,李宗敏

2018, 27(12):  73-83.  DOI: 10.12005/orms.2018.0281

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研究了不确定同时取送货车辆路径问题(VRPSPD),考虑运行环境的不确定性,顾客时间窗口要求和对顾客同时进行取货和送货服务的情况,以运作成本最低和顾客满意度最高为决策目标,构建不确定VRPSPD数学模型。模型中,引入模糊随机理论来描述决策环境中的双重不确定性,假定顾客需求量(送货量)和取货量是模糊随机变量。随后,提出基于模糊随机算子的改进粒子群算法对模型进行求解。为了适应模型特点和提高算法效率,设计合理的编码和解码过程,制定多个适应度函数方案处理多目标问题,并应用更加科学的更新策略。最后在应用案例中,通过参数测试获取合理的算法参数取值,采用计算结果分析和求解算法测评验证模型和算法的有效性。

基于粗糙集的应急案例中概率规则挖掘方法

王宁,刘海园,周雪珂

2018, 27(12):  84-94.  DOI: 10.12005/orms.2018.0282

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应急案例作为描述突发事件发生、发展及应对过程的文本,蕴含了潜在的规律与宝贵的经验。为了挖掘应急案例中各要素间潜在的关联关系,构建出基于粗糙集的应急案例中概率规则挖掘方法。首先,构建出应急案例知识五元组,描述应急案例共性特征,并将诸多应急案例信息组织成一张应急案例决策表;然后,应用遗传算法对应急案例决策表进行属性约简,进而获取概率规则;最后,以大兴安岭林区50起重特大火灾案例为例,阐述方法的具体执行过程,并通过两组测试实验证明了方法的可行性和有效性。该方法描述了应急案例的共性本体特征,具有较高的可重用性,有利于为决策者采取应急管理措施提供决策支持。

模块化可靠性系统的Signature计算方法研究

贾旭杰,马瑞宏,李玉杰,松雪莹

2018, 27(12):  95-99.  DOI: 10.12005/orms.2018.0283

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系统Signature是体现结构设计优良性的一组向量,描述系统设计对系统故障率的影响,在诸如系统可靠性指标分析、系统设计、系统寿命比较、寿命极限行为以及系统设计优化等方面展现出了强大的功能,成为可靠性研究领域越来越强有力的研究工具。而如何求解一个系统的Signature往往成为分析的关键一步,当系统庞大而复杂时,Signature计算难度将随着元件数目的增加呈指数增加,出现维数爆炸问题,这无疑对后续的分析造成巨大的障碍. 本文为了解决此问题,建立了基于模块化思想的系统Signature求解方法,并给出了基于模块化思想的模块化串、并联系统与模块化备份系统的求解方法,对比于传统算法,运用模块化思想大大减少了计算Signature的复杂度,能够有效减小计算量,缩减计算时间,并拓展了可求解Signature的系统范围。

基于零售商过度自信的存货质押博弈决策模型

柳键,江玮璠

2018, 27(12):  100-107.  DOI: 10.12005/orms.2018.0284

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存货质押是中小企业短期融资的有效手段,而企业对需求的过度自信会影响融资企业和银行的决策,从而影响到企业和银行的预期收益。针对过度自信环境下的存货质押决策问题,建立过度自信零售商和银行的存货质押博弈决策模型,采用Stackelberg博弈分析期望需求和需求波动性两方面过度自信对零售商销售努力、订货量和银行质押率的影响。研究表明:过度自信零售商融资更为激进,过度自信程度越高,对资金需求越大,投入销售努力越高,采购量越大,预期利润与实际利润之间的偏差越大;在低利润市场环境下,质押率随着过度自信的增加而降低,在高利润市场环境下,质押率会随着预测精度过度自信的增加而增加,随着期望需求过度自信的增加而下降。

不同渠道偏好和运营成本下双渠道闭环供应链定价决策研究

赵静,肖亚倩

2018, 27(12):  108-114.  DOI: 10.12005/orms.2018.0285

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本文以消费者对传统零售渠道和网络直销渠道的不同偏好和不同渠道运营成本为基础,研究零售商销售新产品并回收废旧产品、制造商开辟网络直销渠道的双渠道闭环供应链中成员的定价决策问题。建立三种不同市场权力结构下的定价博弈模型,用逆向归纳法得到模型的最优解,并用解析分析和数值分析得到消费者的渠道偏好程度和渠道运营成本对定价决策和利润的影响。研究表明:最优直销价格随网络直销渠道偏好程度的增加而上升,最优零售价格随网络直销渠道偏好程度的增加而下降;网络直销渠道运营成本增加对零售商有利但不利于制造商;传统渠道运营成本的增加对所有成员都不利。

应用研究

基于Agent仿真的个体有限理性与众包绩效的关系研究

严杰,刘人境

2018, 27(12):  115-124.  DOI: 10.12005/orms.2018.0286

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如何筛选有限理性参与者是企业实施众包的关键问题。通过引入个体有限理性,扩展了经典的NK模型,构建了模拟竞赛式众包问题解决过程的多主体仿真模型,研究了个体有限理性水平、个体有限理性系统化程度以及个体有限理性水平标准差对众包绩效的影响。仿真结果显示,个体有限理性水平对提高众包绩效有显著的正向影响,尤其是在任务复杂性较高的情况下;个体有限理性系统化程度和个体有限理性水平标准差对众包绩效也有正向影响,但依赖于个体有限理性水平。当企业有一个复杂性较高的任务时,如果追求所有方案的整体改善,企业需要招募有限理性水平较高的个体,并组成有限理性系统化程度较高且有限理性水平标准差较大的群体;如果追求少数优质方案,企业需要招募有限理性水平较高的个体,并组成有限理性系统化程度较低且有限理性水平标准差较大的群体。

文化创意产业债务融资结构的影响因素研究——基于2012～2016年上市公司的面板数据

周晓光,官玥,黄晓霞

2018, 27(12):  125-132.  DOI: 10.12005/orms.2018.0287

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文化创意企业具有轻实物资产,无形资产作用强;收益不确定,创意价值高;投入产出效率差异大,衍生品链条长的特点。本文基于沪深股市159家文化创意上市公司2012～2016年度的面板数据,采用固定效应模型和动态面板模型,研究了文化创意产业融资结构的影响因素。与已有研究结果不同的是,无形资产持有率和资产负债率正相关,盈利能力和资产负债率负相关,而股权结构、企业规模、成长性和资产负债率不相关。同时发现资产负债水平存在自我调节机制,滞后两期资产负债率对当期资产负债率产生影响,存在反应时滞。根据研究结论与文化创意企业的特点,提出了改善文化创意企业资本结构的建议。

P2P保险的道德风险问题研究

杨超,杨天禹,陈秉正

2018, 27(12):  133-141.  DOI: 10.12005/orms.2018.0288

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伴随信息产业的快速发展和互联网保险的广泛运用,近几年来国际上出现了一种新型保险模式――P2P保险(Peer to Peer Insurance)。该模式基于互联网,通过聚集若干风险类型相似的投保人组建风险共担互助小组,风险互助小组成员间一般是亲戚、朋友等熟人关系。P2P保险形成的相互监督机制和声誉机制,可以较好地解决传统保险市场中存在的道德风险问题。本文利用经济学中的比较静态分析方法,研究了P2P保险的道德风险问题,并从理论上证明了在P2P保险模式下,投保人会倾向于更加努力防范风险以降低出险概率,道德风险问题可以得到有效缓解。

基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究

李广慧

2018, 27(12):  142-146.  DOI: 10.12005/orms.2018.0289

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面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%~40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。

基于前景理论与PROMETHEE的FMEA风险评估

朱江洪,李延来,王睿

2018, 27(12):  147-157.  DOI: 10.12005/orms.2018.0290

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针对考虑群体评价一致性和专家心理感知行为影响的失效模式及影响分析风险评估问题,提出了基于前景理论和偏好序结构排序法(PROMETHEE)的风险评估方法。首先,专家团队采用语言变量表征风险因子评价信息,利用直觉模糊熵确定风险因子客观权重;其次,采用灰关联度刻画专家评价与群体评价的一致性,以最大化关联度和极大熵准则构建专家权重优化模型;然后,集成风险因子和专家的主客观权重,获得风险因子及专家的综合权重;再次,运用直觉模糊加权平均算子集结专家评价信息,进而借助前景理论构建反应专家心理感知的前景矩阵;最后,基于PROMETHEE方法确定失效模式风险排序,并利用液晶显示器的案例验证了所提方法的有效性和可行性。

分形统计测度构建及其在投资组合中的应用研究

吴栩,李冉,燕汝贞,李逸卓

2018, 27(12):  158-165.  DOI: 10.12005/orms.2018.0291

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准确测量证券的风险和收益无论是对投资管理,还是对金融理论研究,甚至对理论成果向实践应用转化都至关重要。本文在证券价格具有分形特征的现实背景下,基于分形理论构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度,以克服非分形统计测度在风险收益方面测不准或不可测的缺陷。在此基础上,应用分形统计测度构建了投资组合模型,给出了分形组合模型的解析解;随后,利用实证分析验证了分形统计测度在投资组合应用中的有效性。本文创新之处在于针对证券价格具有分形特征的现实背景构建了分形期望和分形方差两个分形统计测度;并基于分形统计测度构建了投资组合模型,将证券价格普遍存在的分形特征纳入投资组合的研究框架。

一种动态评价法在钢铁企业低碳竞争力评价中的应用

江玉国,淳伟德

2018, 27(12):  166-171.  DOI: 10.12005/orms.2018.0292

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在企业竞争力评价过程中,经常会遇到周期性、偶然性等问题,为解决这类问题,笔者在综合前人所提出“拉开档次”这一研究思路的基础上对TOPSIS法进行了拓展,并采用该方法对我国部分钢铁企业低碳竞争力进行了评价。研究结果表明,相对于现行的静态评价法,该法具有动态性、灵活性、综合性等优点,可以从各种角度反映钢铁企业的低碳竞争力状况。实证研究既验证了本方法的实用性和有效性,又解决了评价周期内巨大变化影响评价结论的问题,为企业低碳竞争力动态评价的研究提出了一种新的拓展思路。

管理科学

基于创新性过程投入的员工创造力影响因素研究

屠兴勇,彭娅娅,林琤璐,刘向阳

2018, 27(12):  172-180.  DOI: 10.12005/orms.2018.0293

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创新性过程投入是近年来在管理领域出现的新概念,虽然从理论上能够推导出这一概念有助于员工创造力的提升,但其在知识工作者的内生动机与创造力之间是否以及扮演什么角色,理论界触及不深、缺乏系统的探索和阐释。论文基于自主理论建构了一个被调节的中介效应模型,旨在探索内生动机是如何影响员工创造力的。实证结果表明:(1)知识工作者的内生动机显著影响创造力;(2)创新性过程投入在知识工作者内生动机与创造力之间起部分中介作用;(3)创造力自我效能感调节了创新性过程投入对创造力的影响;进一步,(4)创新性过程投入的中介作用受到了创造力自我效能感的调节,创造力自我效能感程度越高,知识工作者内生动机通过创新性过程投入对创造力的间接作用越强。研究发现创新性过程投入在主效应中的特殊解释力,丰富内生动机效力的相关研究,对员工创造性实践提供了有益的启示。

中国铁路路网自然垄断属性及其管制研究

邱磊,刘小兵

2018, 27(12):  181-186.  DOI: 10.12005/orms.2018.0294

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以网运分离的视角,基于DEA(data envelopment analysis)数据包络分析模型,运用1993~2016年相关成本与产出指标数据,对中国铁路行业路网环节的自然垄断属性进行了实证分析。结果表明:中国铁路行业路网环节在实证研究的时间段内不存在规模报酬递增,因此不具有明显的自然垄断属性。由此,中国铁路行业路网环节的政府管制需要改革,不仅包括准入和价格管制的放松,还有适度的投资管制以及质量管制的加强。

基于近邻传播聚类的地铁运营时段划分

王文宪,肖蒙,成琳娜,杜延帅,倪少权

2018, 27(12):  187-192.  DOI: 10.12005/orms.2018.0295

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地铁在每天不同时段客流量差异较大,运营时段的科学划分,是低峰与高峰列车运行计划合理交替的前提。目前地铁运营时段划分主要依据人工经验,主观性强且难以保证精度。以10min为时间间隔,把全天运营时间6∶00～23∶00分为102个时间点样本,将地铁沿线各车站每个时间点的进站客流量作为样本描述变量。采用近邻传播聚类算法将各时间点归并为不同类别,并引入CH、Hart以及IGP等聚类有效性评估指标对聚类结果加以检验以确定最优类别数,从而得到运营时段的最优划分方案和最佳时段分割点。天津地铁二号线实例研究表明,基于近邻传播聚类算法得到的运营时段划分结果更能体现实际客流需求波动特性,在此基础上优化行车计划后,旅客等待时间明显下降。

基于演化博弈的物流企业绿色创新扩散机制研究

于丽静,陈忠全

2018, 27(12):  193-199.  DOI: 10.12005/orms.2018.0296

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绿色创新是物流企业保持竞争优势的有效途径,对降低我国环境污染和应对气候变化具有重要的作用。基于演化博弈的基本理论和方法构建了物流企业群体、政府监管方和消费者群体的三方模型,对其绿色创新扩散的渐进稳定性进行了分析,并运用matlab软件仿真分析了不同参数对绿色创新扩散的影响。研究表明:政府参与监管是物流企业绿色创新扩散的助推器;随着时间的推进,政府最终均会选择退出监管,只是不同监管方式下退出速度不同;政府对物流企业的创新补贴力度应控制一定的范围内。