运筹与管理

吴腾宇,徐寅峰

2016, 25(2): 1-6. DOI: 10.12005/orms.2016.0037

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由于自然灾害的频繁发生,灾后的应急物资车辆调度受到了社会的广泛重视,而应急车辆尽快地将应急物资送到受灾点显得尤为重要。针对应急车辆装载物资能力有限和应急车辆不必返回出发点的情形,提出了带有配额的在线Nomadic旅行商问题。分析了该问题在正半轴和一般网络上的下界,针对受灾点仅在正半轴上的情形设计了WTAIB算法,针对受灾点在一般网络上设计了WSB算法,并进一步分析了两个算法的竞争性能。

企业研发组织沟通网络实证及优化策略研究

盛永祥,王旭娜,吴洁

2016, 25(2): 7-14. DOI: 10.12005/orms.2016.0038

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鉴于企业研发组织内部沟通网络对研发组织中高效、低成本地实现技术信息共享的重要性,本文首先介绍了结构洞的测度方法,并对中间中心性方法进行改进;其次分析了某企业研发组织沟通网络的结构洞情况,指出非正式沟通网络和专业沟通网络的相关性;然后通过比较改进的中心度算法、传统的中心度算法与限制度指标的相似性,验证了该算法的有效性;最后提出一种削弱沟通网络中“核心人物”垄断地位的“搭桥”策略。结果发现:改进的中心度算法适用于带权值沟通网络结构洞的测定,验证了该算法加权方法的有效性,并给出通过非正式组织促进技术信息共享的对策

基于收益共享的多周期易变质产品供应链协调模型

柏庆国,徐健腾,张玉忠

2016, 25(2): 15-23. DOI: 10.12005/orms.2016.0039

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研究了单个供应商与单个零售商组成的易变质产品供应链系统在有限计划期内的协调问题。考虑到市场需求会同时受到多种因素的影响,构建了市场需求率依赖于销售价格与当前库存水平且随时间呈现一般连续变化的需求函数。将零售商的订购次数、销售价格以及供应商的批发价格作为决策变量,分别求解了集中式与分散式供应链系统下的最优策略。通过与分散式决策的利润值进行比较,得出集中式决策能够使得供应链系统的利润值至少增加1/3。利用收益共享契约机制协调此系统,求解了供应链实现完美协调时收益共享因子的取值区间。最后通过算例验证了理论结果并分析了相关参数变化对系统协调的影响。

需求预测更新条件下两阶段电子商务供应链契约协调

李健,史浩

2016, 25(2): 24-35. DOI: 10.12005/orms.2016.0040

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研究了一类在贝叶斯需求预测更新情形下,生命周期中采用B2C与C2B两阶段进行产品销售的供应链模型,研究发现无法使用单一契约来协调供应链。在此基础上,设计了具有供应商价格折扣契约与零售商承诺订购契约的两阶段供应链契约协调机制,证明了两阶段协调机制能够实现供应链的帕累托改进。算例分析表明了两阶段契约协调机制的有效性,并发现能够实现供应链完美协调的契约参数不一定在帕累托集合内,供应链不一定能够达到完美协调;且由于零售商与供应商的最优契约参数不同,需要通过零售商与供应商之间的谈判达到纳什均衡。

考虑即时采购价格的物流服务供应链优化

王志宏,邵奇明,王晓锋

2016, 25(2): 36-39. DOI: 10.12005/orms.2016.0041

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物流服务市场的不确定性会影响物流服务供应链的服务水平和收益。在考虑随机即时采购价格以及基础物流提供商在正常情况和应急情况下具有不同物流能力投资成本的情形下,引入期权机制研究不确定市场环境下物流服务供应链的优化决策,以提高物流服务供应链柔性和降低市场不确定性带来的风险。构建物流服务供应链的期权契约模型,采用Stackelberg博弈理论和优化算法分析和求得物流服务集成商的最优期权采购和即时采购策略,以及基础物流提供商的最优物流能力投资策略。结果表明即时采购价格将影响基础物流提供商和物流服务集成商的决策。最后通过数值分析研究即时采购价格的不确定程度对物流服务集成商和提供商的优化策略和利润的影响。

CVaR准则下两条供应链的促销努力竞争与链内协调研究

徐兵,刘露,贾艳丽

2016, 25(2): 40-48. DOI: 10.12005/orms.2016.0042

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研究两条供应链相互竞争下决策者风险厌恶程度的影响和链内协调问题。针对两条分别由风险中性制造商和风险厌恶零售商组成、进行订货与促销竞争的可替代产品供应链,假定需求随机且依赖于促销努力水平与产品合格率,利用条件风险值(CVaR)方法和博弈理论建立了对应两条供应链均为分散式供应链(DD模式)、均为集中式供应链(II模式)、一条为分散式供应链一条为集中式供应链(DI模式)的EPEC、Nash和MPEC竞争决策模型,给出了三种模式下的竞争均衡决策、以及零售商为风险厌恶者时可实现链内协调的回购加促销补贴契约。进一步分析了零售商风险中性情况。最后的算例验证了模型的合理性和协调契约的有效性。研究表明,零售商越厌恶风险,其订货量越低;产品合格率越高,零售商的促销努力水平越大;供应链协调是供应链竞争下的占优策略。

于改进UGF算法的线性拓扑WSN系统可靠性评估

刘强,马艳波

2016, 25(2): 49-56. DOI: 10.12005/orms.2016.0043

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提出了面向感知数据融合的通用发生函数(UGF)改进算法,并使用该算法对线性拓扑结构的无线传感网络(WSN)可靠性进行了评估。首先对PEGASIS协议下WSN的线性拓扑结构及数据传输过程进行抽象,建立了双向连续k/n:F系统模型。然后根据WSN感知数据传输及融合方式,在改进算法中重新定义了传感节点的UGF表达式和组合算子。最后对双向连续k/n:F模型进行单向化分解,根据得到的单向模型可靠性推导出双向模型的可靠性表达式。通过具体实例对提出的改进算法进行了验证,计算结果显示改进的算法可有效解决传感网络线性拓扑结构可靠性评估问题。

具有区间支付的宗派对策

周意元,张强

2016, 25(2): 57-62. DOI: 10.12005/orms.2016.0044

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在区间不确定环境下,针对具有否决权的成员与其他成员之间的合作,建立了具有区间支付的宗派对策。在区间核心中,非宗派成员得到的区间分配不能超过他对大联盟的边际贡献。给出了完全区间宗派对策的等价条件。当相应的区间减法可行时,完全区间宗派对策的区间核心中的分配可以通过两种单调区间分配方案扩张得到。算例验证了模型的有效性。

基于二元语义TAC积分算子的语言型多属性群决策方法

索玮岚

2016, 25(2): 63-70. DOI: 10.12005/orms.2016.0045

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针对属性之间存在模糊关联的语言型多属性群决策问题,给出了二元语义TAC(Two-Additive Choquet)积分算子的定义,分析和证明了算子的有关性质,并提出了相应的决策方法。该方法首先将各专家提供的语言短语形式的属性权重信息、属性关联信息与属性评价信息转化为二元语义形式,然后利用二元语义TAC积分算子将转化后的属性相关信息集结为各专家的方案评价值,并进一步集结专家意见获得方案的综合评价值,从而确定其排序。最后,通过实例分析和方法比较说明了所给方法的有效性和优点。研究结果表明,该方法具有属性关联刻画细致、计算过程简单且无信息损失、决策结果可解释性强等优点,为求解属性之间存在模糊关联的语言型多属性群决策问题提供了一种新的途径。

具有熵约束的多阶段均值—绝对偏差模糊投资组合决策

张鹏,张卫国,曾玉婷

2016, 25(2): 71-77. DOI: 10.12005/orms.2016.0046

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文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后, 通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。

区间粗糙数多属性决策方法

赵焕焕,菅利荣,刘勇

2016, 25(2): 78-82. DOI: 10.12005/orms.2016.0047

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针对属性值为区间粗糙数,属性权重部分已知和属性权重未知两种情形的多属性决策问题,本文利用灰色关联分析的思想方法,构建了一种区间粗糙数多属性决策方法。本文首先利用区间粗糙数的运算法则和期望值比较,确定最优理想方案和最劣理想方案,并基于灰色关联度分析方法构建了属性权重部分已知、属性权重未知两种情形的多目标优化模型,从而确定属性权重和属性权重表达式,进而获得各方案的综合评价值和方案排序。最后以一个实例验证模型的有效性与适用性。

基于时间度的动态直觉模糊多属性妥协决策

陈伟,杨早立,周文,陈恒

2016, 25(2): 83-89. DOI: 10.12005/orms.2016.0048

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针对当前动态直觉模糊多属性决策方法存在的不足,提出一种基于时间度的动态直觉模糊妥协决策方法。引入时间度准则,基于逼近理想解法融合主客观两类赋权法,获得兼顾主观偏好和样本客观信息的时序权重,克服现有时序权重主观赋值的随意性,同时运用直觉模糊熵(IFE)确定不同时序状态下各属性权重;根据动态直觉模糊加权几何算子(DIFWG)集结不同时序直觉模糊决策矩阵,构造动态直觉模糊综合决策矩阵,并利用VIKOR法,提供兼顾群体效用最大化与个体后悔最小化的各方案妥协折中排序,得到与理想解最近的妥协方案;以分布式创新企业合作伙伴选择为例,验证该方法在实际决策过程中的可行性和有效性。

犹豫模糊语言Heronian平均算子在多属性决策中的应用

于倩,侯福均

2016, 25(2): 90-97. DOI: 10.12005/orms.2016.0049

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针对输入变量之间的相互影响以及评价值为犹豫模糊语言信息的多属性决策问题,提出一种基于犹豫模糊语言Heronian平均算子的多属性决策方法。由于Heronian平均(HM)算子具有能够反映输入变量之间相互关联的良好特性,在犹豫模糊语言信息环境下,提出了两种新的集成算子,即犹豫模糊语言Heronian平均(HFLHM)算子和犹豫模糊语言几何Heronian平均(HFLGHM)算子,同时研究了它们的一些特性。考虑到输入变量具有不同的重要程度,还定义了犹豫模糊语言加权Heronian平均(HFLWHM)算子和犹豫模糊语言加权几何Heronian平均(HFLWGHM)算子。最后提出了基于HFLWHM算子和HFLWGHM算子的犹豫模糊语言多属性决策方法,并通过实例验证了这些算子的合理性和可行性。

区域性物流园区竞合策略的演化博弈分析

欧江涛,马祖军

2016, 25(2): 98-103. DOI: 10.12005/orms.2016.0050

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针对我国物流园区发展现状,探讨了区域性物流园区之间的竞合策略。建立了区域性物流园区竞合策略的演化博弈模型,据此分析了物流园区间竞争合作关系演变发展的趋势。研究表明,区域性物流园区之间长期竞争合作演化的结果是完全竞争或完全合作;在一定条件下,物流园区竞合策略选择的动态演化过程收敛于哪一个均衡点受到博弈发生的初始状态的影响,演化的路径和最终状态与转化能力、风险水平以及资源水平密切相关。

团队目标导向影响因素的探索性研究:基于扎根理论和概念格-加权群组DEMATEL方法

史丽萍,贾亚男,刘强

2016, 25(2): 104-112. DOI: 10.12005/orms.2016.0051

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团队目标导向对团队目标的实现有重要的引导作用,研究团队目标导向的影响因素是从根本上加强团队目标导向引导作用的前提基础。本研究以人的认知为视角,首先通过扎根理论方法从质化研究角度选取团队目标导向的影响因素,其次运用概念格-加权群组DEMATEL方法进行影响因素重要度的识别,在此基础上以实例的形式分别运用传统DEMATEL方法和概念格-加权群组DEMATEL方法计算影响因素的重要程度,并对计算结果的差异进行比较分析,得出团队目标导向受个体层面和组织层面因素的影响更大,其中最重要的影响因素是组织承诺和组织公平感,并为企业管理者提出相应管理启示。

低碳经济下环境NGO参与企业碳减排的演化博弈分析

孙夙鹏,孙晓阳

2016, 25(2): 113-119. DOI: 10.12005/orms.2016.0052

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针对我国经济可持续发展中不可回避的碳排放问题,构建了企业碳减排过程中企业、政府和环境NGO的三方演化博弈模型及其动态复制方程,解出了该模型的10个均衡点并对均衡点的局部稳定性进行了分析,最后运用Matlab工具对企业、政府和环境NGO的交互行为演化过程进行数值仿真,分析各参数变动对系统演化结果的影响,探究影响系统演化至理想状态的影响因素及其影响机理。研究结果表明:影响企业是否采取低碳生产方式的主要影响因素是企业低碳生产所需付出的成本;政府是否调控主要取决于政府对企业的罚款和政府的调控成本;环境NGO是否监督主要取决于政府和公众对其的资助与监督成本的大小。

需求弹性、抗衡势力与价格歧视

李凯,苏慧清,刘智慧,赵红

2016, 25(2): 120-127. DOI: 10.12005/orms.2016.0053

摘要 ( )

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构建完全信息动态博弈模型,考察下游市场需求弹性、零售商抗衡势力对中间产品价格歧视的影响问题。结果表明,低弹性市场中零售商抗衡势力会削弱价格歧视,且改善低弹性市场消费者福利,而高弹性市场中零售商抗衡势力会增强价格歧视,且损害低弹性市场消费者福利。而高弹性市场消费者福利的变化则依赖于零售商的抗衡势力强度,只有当抗衡势力较强时,高弹性市场消费者福利才能够得到改善。

基于区间值直觉模糊不确定语言变量的灰色关联度分析方法

杨威,庞永锋

2016, 25(2): 128-132. DOI: 10.12005/orms.2016.0054

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给出了区间值直觉模糊不确定语言环境下的灰色关联度分析方法。首先确定了区间值直觉模糊不确定语言正负理想解, 然后计算每个评价值与正负理想解的灰色关联度, 利用属性的权重向量, 计算方案与正负理想解的灰色关联度, 最后计算出方案的相对关联度, 并根据方案的相对关联度对方案进行排序。如果属性权重部分可知, 则需要根据与正理想解有最大的灰色关联度而与负理想解有最小的关联度的原则建立数学规划确定属性的权重。最后, 为了说明算法的可行性和有效性, 将其应用到房地产开发项目的风险评价上。实例说明了算法的可行性和有效性。

基于成熟度理论的集团企业人力资源管理质量等级评价理论和方法研究

冯胜平,李一军

2016, 25(2): 133-137. DOI: 10.12005/orms.2016.0055

摘要 ( )

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对企业的人力资源管理质量进行评价,有助于促进其人力资源管理质量的持续提升。本文以集团企业为例,基于成熟度理论,研究提出了人力资源管理质量概念框架、成熟度等级,从组织、员工和文化三元视角构建了由5大方面、14个维度、66项指标构成的集团企业人力资源管理质量评价OEC^⑤-66模型,给出了人力资源管理质量评价计算方法、质量等级判断标准,以期为集团企业人力资源管理质量的评价和提升提供科学参考。

城市化进程中地铁晚高峰经济出行模式分析

汪芸芳,陈丽华

2016, 25(2): 138-142. DOI: 10.12005/orms.2016.0056

摘要 ( )

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城市交通有早高峰与晚高峰之分,我国城市晚高峰有区别于早高峰的不同特征。因为晚高峰不需要像早高峰一样考虑直接迟到成本,只需要考虑相对晚到成本,如身体上的疲劳,晚间休息活动时间的减少等因素;并且在大城市,会分流一部分人群在回家前参加晚间活动。本文对晚高峰的这些特点进行分析,通过运筹学最优化方法建立实现社会收益最大化的基于地铁多方式经济出行模型并进行求解,对城市地铁出行经济模式和地铁站联合运营自行车及私家车停车场定价给出了参考性意见。

云环境下面向复杂资源需求的虚拟机能效部署研究

薛克雷,潘郁,潘芳,钱存华

2016, 25(2): 143-150. DOI: 10.12005/orms.2016.0057

摘要 ( )

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针对云环境下在线虚拟机部署这一矢量装箱问题进行了研究,提出了多维空间划分模型和在线虚拟机能效部署算法OEEVMP。多维空间划分模型可以引导虚拟机部署,避免多维资源的不均衡利用;基于此模型,提出的OEEVMP算法在物理机运行数量局部最优和全局最优之间取得均衡,从而提高虚拟机部署能效。通过仿真实验,将OEEVMP算法与MFFD算法进行了对比,实验结果验证了所提算法的可行性和有效性。最后,对控制模型的两个参数进行了分析,给出了最佳的参数组合。

考虑评价者风险的群体评价方法

宫诚举,郭亚军,李伟伟

2016, 25(2): 151-155. DOI: 10.12005/orms.2016.0058

摘要 ( )

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针对群体评价中多个评价者给出的评价结果非一致性问题,提出了一种考虑评价者风险的群体评价方法,该方法摒弃了以往对评价者风险态度的研究,且不需要集结评价者的评价信息,而是综合考虑评价者的风险因素,利用规划求解得出最终的评价结果,旨在从理论层面上探讨群体评价的方法。首先设定评价情景,提出研究假设并给出评价者风险的定义;然后根据评价者的经验信息和评价过程中的信息确定评价者的权重和此次评价中评价者的风险;根据个体评价结果与理想评价结果偏差最小的原理,设计非线性规划模型求解最终的评价结果。最后,用一个算例检验了方法的有效性。

城市非农用地碳排放驱动因素的PDA模型

崔玮,王三银

2016, 25(2): 156-164. DOI: 10.12005/orms.2016.0059

摘要 ( )

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本文从生产系统角度构建全面分解城市非农用地碳排放驱动因素的PDA模型。基于非参数距离函数和环境DEA生产技术,借助生产分解分析的方法将中国28个省区市的城市非农用地碳排放的驱动因素分解到三个层次。结果表明,全国水平的技术进步、农用地利用结构碳强度、潜在非农用地利用强度、期望产出和非期望产出绩效是正向驱动;规模效应、技术效率、资本投入绩效、劳动投入绩效和非农用地投入绩效是负向驱动。三大区域的正负驱动因素与之稍有不同。因此,提高资源的投入绩效和技术效率是缓解城市非农用地碳排放的关键。

排放税与排放标准的经济效率分析

许士春,何正霞,龙如银,张文文

2016, 25(2): 165-172. DOI: 10.12005/orms.2016.0060

摘要 ( )

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污染问题是当前世界关注的焦点,很多国家和地区已采用减排政策来控制污染排放。鉴于不同减排政策的使用效果不同,有必要对不同减排政策进行深入研究,从而为减排政策的制定与实施提供理论依据和政策参考。采用博弈论的研究思想,运用最优规划的方法,从微观角度研究排放税和排放标准的经济效率,并对排放税与减排标准进行比较分析,提出在实现经济最优时,最优排放税和减排标准的实施条件。研究表明:排放税具有“抑制产出效应”,而排放标准却有“产出补贴效应”。在完全竞争市场中,排放税是有效率的,是最优减排政策,而排放标准存在效率损失,是次优减排政策。在不完全竞争市场中,排放税有效率损失,是次优减排政策,而排放标准是有效率的,是最优减排政策。由于现实经济几乎不存在完全竞争市场,所以,排放标准的经济效率要优于排放税。无论在何种经济状态下,排放税与产出补贴的政策组合、排放标准与消费税的政策组合,均可使经济达到最优状态,是最优减排政策。

基于计划行为理论的用户链接分享研究

顾东晓,孙建军,张悦,盛东方,杨苏

2016, 25(2): 173-179. DOI: 10.12005/orms.2016.0061

摘要 ( )

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基于计划行为理论梳理分析了移动互联网用户链接分享行为的影响因素,构建了各影响因素与网络用户链接行为关系的概念模型,并基于428条现实世界数据进行了实证分析。结果表明感知行为控制、自我实现需要、沉浸需要、主观规范等四大因素对移动互联网用户持链接分享链接意愿和链接行为具有显著的正向影响。该结论有利于指导信息门户网站开展网络链接技术优化以及社会商业信息的推广活动。

基于固定效应变截距回归的区域规划政策效果评价研究

迟国泰,陈洪海

2016, 25(2): 180-189. DOI: 10.12005/orms.2016.0062

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应用国家重大区域规划中的典型规划“长江三角洲地区区域规划”中两省一市的经济数据,建立了不同时间窗口的固定效应变截距回归模型。通过对比不同时间窗口模型回归系数的变化,得到国家重大区域规划的政策效果。本研究的创新与特色:一是通过全部三个省份不同时间窗口变截距回归模型斜率系数的变化,得到单位政策变量导致效果变量增量变化的大小。二是通过规划前后全部三个省份不同时间窗口回归方程截距变化的对比,得到效果变量总额增加自发部分的大小。本文的创新点一和二改变了现有研究通过不同区域的横向数据对比获取评价效果的现状;事实上,不同区域由于客观基础和条件的差异是不具备可比性的。三是通过对比规划前后不同省份效果回归函数截距大小排序的变化,判别不同省份之间发展的均衡程度的变化。主要结论:一是规划区域中央固定资产投资的单位投入对城乡居民人均可支配收入的改变量有显著增加;由于经济发展水平的提高中央补助收入的单位投入对城乡居民可支配收入的变化量减少,其影响不再显著。二是规划区城乡居民人均可支配收入自发水平有显著增加。三是长三角规划区各省间人均可支配收入的自发性收入水平的差距缩小。

一种电子商务环境下耐用品的动态定价模型与策略

张大斌,杨斯琪,夏有新,李延晖

2016, 25(2): 190-196. DOI: 10.12005/orms.2016.0063

摘要 ( )

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针对电子商务环境下消费者对价格歧视的抗拒问题,以及耐用品生命周期长、产品需求依赖于时间、价格等特点,提出了一种动态定价模型与策略。该模型通过构造转移概率矩阵,推导出在线消费者浏览到耐用品的不同价格状态下的概率,接着根据消费者多阶段效用函数分析消费者的购买决策行为,进而给出零售商利润达到最大化时的最优定价策略集合。为了验证模型与策略的有效性,通过数值模拟实验,分析模型主要参数变化对最优定价策略的影响。研究发现当效用折扣因子越高,零售商应该降低促销频率和高价格并且提高低价格,从而诱导高端消费者在高价格购买产品。折扣效用因子大小还决定了网上零售商是否要隐藏自己的促销概率。

中国住房开发投资空间聚集变动及影响因素研究

张红,于渤,鞠立新

2016, 25(2): 197-202. DOI: 10.12005/orms.2016.0064

摘要 ( )

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本文基于中国1998~2014年度各省住房开发投资数据,运用Moran’s I指标测度了各年度住房开发投资的空间聚集指数,测度结果表明中国的住房开发投资呈现出典型的空间聚集特征,且在不同的年份随着社会经济发展形势的变化,空间聚集的程度也发生相应的变动。通过建立多元线性回归模型,对影响中国住房开发投资空间聚集变动的因素进行实证研究,结果表明经济增长率、产业升级、基础设施投资、人口城市化对房地产投资空间聚集水平的变化有着显著的影响。

市场机制和政府调控下产学研联盟稳定性研究

曹霞,于娟

2016, 25(2): 203-213. DOI: 10.12005/orms.2016.0065

摘要 ( )

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为了促进产学研联盟的稳定发展,针对我国产学研联盟短期化行为严重问题,基于演化博弈理论从市场机制和政府调控两方面构建企业和学研机构联盟行为选择的决策模型,以及通过复制动态方程对策略选择进行稳定性分析,同时运用Matlab 7.0软件模拟仿真在不同程度的市场机制和政府调控下企业和学研机构在联盟创新中的演化行为。通过市场机制和政府调控两方面的深入剖析,对我国产学研联盟的稳定发展具有重要的理论指导意义。

在线网络借贷投资决策模型及实证研究

郭艳红,刘苇,雒春雨

2016, 25(2): 214-219. DOI: 10.12005/orms.2016.0066

摘要 ( )

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P2P网络借贷作为电子商务在金融领域的延伸与应用,近年来得到广大学者的关注.但是目前的理论研究中,鲜有从投资者信息挖掘的角度进行投资决策分析.本文提出一个新颖的方法,即投资者构成分析方法,通过分析贷款的众多投资者信息遴选出最有价值的投资,辅助投资者进行投资决策.首先从投资者的历史投资收益率、风险偏好以及投资经验三个维度构建投资者档案(investor profile),进而基于投资者档案构建投资者构成分析模型,最后通过美国最大的在线网络借贷网站Prosper的数据,对本文提出的构想及模型进行了实证研究.实验结果表明本文提出的利用投资者构成分析的方法辅助投资者进行投资决策是可行的,文中构建的模型表现出良好的预测能力,能够有效地筛选出有价值的投资.

沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型

吴玉宝,汪金菊

2016, 25(2): 220-225. DOI: 10.12005/orms.2016.0067

摘要 ( )

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金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMA-GARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析法检验各个资产收益率的长记忆性,经过分数阶差分后选用GARCH模型建模得到边缘分布。然后选择Copula函数来刻画两资产之间的相关结构,建立联合分布模型。进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的风险值VaR。实证研究表明:沪深股市具有长记忆性,且两者具有对称的尾部相关性;Kupiec检验说明ARFIMA-GARCH-Copula模型较之于GARCH-Copula模型能更准确地度量投资组合风险。

一种改进的投资组合模型的算法和实证分析

秦长城

2016, 25(2): 226-232. DOI: 10.12005/orms.2016.0068

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目前,在Markowitz的均值-方差模型基础上对含有偏度和交易成本模型的研究较少,结合国内市场数据进行研究并做出三维投资组合有效前沿图像的成果更少。在建立两种在交易成本约束条件下以方差和偏度的线性组合为目标函数的最优投资组合模型之后,利用线性函数逼近,将模型转换成线性规划问题,而且这种逼近程度可以控制。用单纯形法求解以得到最优投资组合。利用国内八个上市公司的数据进行实证分析,做出了三维投资组合近似有效前沿图像,并讨论了目标函数最优值和参数的关系。可以发现,目标函数是期望r和参数m的增函数。

政府层级、制度环境与投资机会——基于中国上市公司的实证证据

孔婷婷,扈文秀

2016, 25(2): 233-241. DOI: 10.12005/orms.2016.0069

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本文从政府层级、制度环境与投资机会的角度出发,运用因子分析方法,对投资机会集、制度环境变量提取了主成分,以2005~2009年沪深A股上市公司为研究样本,实证检验了政府层级、制度环境对投资机会的影响。研究发现:制度环境对政府控制公司和非政府控制公司的投资机会影响不同,对政府控制公司影响显著;且不同层级的政府控制企业影响程度也有差异;政府是否控制会对企业投资机会产生影响:省政府是否控制在1%的水平下对企业的投资机会具有显著的正向影响,市政府是否控制在5%的水平下对企业的投资机会具有显著的正向影响,中央政府和县政府是否控制对企业的投资机会影响并不显著;政府控制企业会比非政府控制企业获得更高的成长性和可持续发展能力。

基于关键资源优先的三级装卸搬运分区协调策略

陶莎,胡志华,盛昭瀚

2016, 25(2): 242-251. DOI: 10.12005/orms.2016.0070

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研究基于关键资源优先的单元化“装卸、搬运、装卸”三级作业链调度问题。已知关键资源调度方案,将两非关键作业级的调度问题分别转化为最小单位流问题求解。在数学模型基础之上提出三级装卸搬运的分区协调策略。对关键装卸级作业区进行合理分区和设备分配,从而合理设置已知参数;提出非关键级装卸作业区的分区协调策略,以扩大计算规模。以码头三级装卸搬运作业链为例,参照宁波港码头数据,设计面向集装箱码头的仿真算例,通过较大规模算例验证分区策略对于计算大规模非关键装卸级调度问题的可行性和快捷性。

可加号的门诊预约能力分配问题

姜博文,唐加福,阎崇钧

2016, 25(2): 252-257. DOI: 10.12005/orms.2016.0071

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预约服务可以有效优化医院门诊就诊流程,针对我国患者预约意识不强和预约患者爽约率高的特点,本文研究患者需求量较高时可以增加号源的条件下,考虑加号和拒绝患者成本,以门诊收益期望最大为目标,匹配预约患者和现场挂号患者需求量的能力分配问题。证明了门诊收益期望函数的单峰性,给出了最优解满足的条件。通过大量数值实验分析不同参数对门诊能力分配方案的影响,结果表明两类患者需求量对能力分配方案有较大影响,可加号情况下能力分配方案对患者爽约更敏感。

基于在线购买历史聚合的B2C电子商务差异化折扣模型

李聪,杨梅,GajananG.Hegde,马丽

2016, 25(2): 258-267. DOI: 10.12005/orms.2016.0072

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众多B2C网站已建立起会员等级制度,并据此向买家提供价格折扣。但会员等级制模型仅考虑买家交易金额,无法全面反映买家在线购买历史(online purchase history),故不能准确提供差异化折扣。针对上述问题,提出了一种面向B2C电子商务的差异化折扣模型,该模型包含能体现买家在线购买历史的交易、退单、推荐购买、晒单等四个指标,将买家在线购买历史聚合为一个综合值,进而通过min-max标准化方法进行线性转换,将转换后的聚合值与会员等级基准折扣结合得到最终的差异化折扣,从而使得B2C网站可向同级别会员实施更精准的一对一营销和价格歧视策略。以京东商城为背景的仿真实验结果证明了本文新模型的有效性。

城镇化对经济发展的影响及其渠道研究

朱越浦,黄新建

2016, 25(2): 268-275. DOI: 10.12005/orms.2016.0073

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本文通过将定性分析与关系图描述相结合,提出H1:城镇化对经济发展具有显著正向促进作用、H2:城镇化可通过消费渠道影响经济发展、H3:城镇化可通过投资渠道影响经济发展、H4:城镇化可通过出口渠道影响经济发展四项研究假设。进一步,根据地区实际经济发展水平,将我国划分为发达与欠发达两类地区。设定经济发展变量PGDP为被解释变量,城镇化变量UR、城镇化与投资交互项变量UR×PFI、城镇化与消费交互项变量UR×HC和城镇化与出口交互项变量UR×PE为被解释变量,采用2000~2012年我国31个省市区的面板数据。基于单位根检验、协整关系检验、F检验、Hausman检验,建立个体固定效应模型,验证假设H1~H4在全国及两类地区是否成立。结果表明:H1、H2、H3假设在全国及两类地区均成立;H4假设仅在欠发达地区成立。基于研究结论,本文提出了相应的启示。

基于绩效保障模式的可修备件保障系统运营管理策略

刘名武,张旭,彭冠军

2016, 25(2): 276-281. DOI: 10.12005/orms.2016.0074

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基于绩效保障模式,设计了一个由备件仓库和维修车间组成的装备可修部件闭环保障系统,推导了备件库存水平状态的稳态概率分布,计算了可用度等几个保障绩效度量指标,建立了基于可用度约束的保障系统运作优化模型,并通过仿真分析探讨了保障系统运营管理策略问题。

基于GERT网络的产学研知识流动效应度量

张瑜,菅利荣,于菡子

2016, 25(2): 282-287. DOI: 10.12005/orms.2016.0075

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产学研合作中的知识流动效应度量一直是一个难题,本文以GERT网络与协同学为理论基础,寻求知识流动效应度量的方法。为此,根据知识流动特性,利用GERT网络中的实现概率及矩母函数参量来解析知识流动效应。为了得到矩母函数的分布类型,利用协同学,分析了影响产学研合作的内外因素,建立起随时间变化的知识流动方程,并以此方程作为矩母函数。同时,以大型飞机起落架系统研制为案例,利用专家调查法获取初始数据,并运用前述方法进行知识流动效应分析。通过GERT网络模型对知识流动进行测度,提供了产学研项目研制过程中知识增值大小、流动的顺畅性等重要信息,以此帮助决策者为保证研制项目的按时按质完成采取积极对应措施。

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