运筹与管理 ›› 2023, Vol. 32 ›› Issue (12): 138-143.DOI: 10.12005/orms.2023.0398
张鹏, 崔淑琳, 李璟欣
ZHANG Peng, CUI Shulin, LI Jingxin
摘要: 文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论,将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束,该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解,并证明其线性收敛性。最后,文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。
中图分类号: